Weitere l¨angsschnittliche Ver¨anderungsmodelle

Es existiert, wie bereits gesagt, eine gewisse F¨ulle an Ver¨offentlichungen zu l¨angs-schnittlichen Strukturgleichungsmodellen und somit auch an vorgeschlagenen Modellva-rianten. Die besprochenen QMSM und LDCM sind sozusagen zwei Urtypen solcher Ein-Indikator-Modelle, d.h. Ver¨anderungsmodelle f¨ur Zeitreihen mit jeweils nur einer Meß-wertvariablen X_ti pro Meßzeitpunkt. Von J¨oreskog (1970) als Modelle zur Analyse von Zeitreihen von Meßwerten mit Simplex-Struktur der Autokovarianzmatrix und vorhande-nem Meßfehler vorgestellt, handelt es sich gewissermaßen um die grundlegende autore-gressive bzw. faktoranalytische Modellvariante eines Quasi-Simplex-Modells. Hinsichtlich der Typisierung verschiedener Modelltypen von McArdle & Aber (1990) stellen QMSM – und damit auch LDSM, welches ja wie dargelegt lediglich eine Modellvariation des QMSM ist, – und LDCM diejenigen Versionen eines autoregressiven Modells und eines Differenz-komponentenmodells dar, die f¨ur die hier angestrebten Stabilit¨atsanalysen mit Ein-Item-Zufriedenheitsratings des SOEP von Interesse w¨aren.

Abgesehen von diesen bisher behandelten Modellen existiert eine Vielfalt weiterer l¨angsschnittlicher Modellierungen. Die gewissermaßen

”prominentesten“ und in neueren Ver¨offentlichungen ¨uber Strukturgleichungsmodelle f¨ur L¨angsschnittdaten dem Anschein nach meistbehandelten Modelle des faktoranalytischen Typus sind die Latent Growth Cur-ve Models (LGCM), welche in den Jahren seit den ersten (expliziten) diesbez¨uglichen Ver¨offentlichungen von McArdle (1986) und McArdle & Epstein (1987) eine weite Ver-breitung erfahren haben (eine umfassende Darstellung liefert McArdle, 1998).¹⁷Abbildung 2.8 stellt die sozusagen klassische Variante des LGCM in allgemeiner Form dar, zur Veran-schaulichung der Besonderheiten dieses Modelltyps sind dort (wie auch schon in Abbildung 2.4) alle zu sch¨atzenden Parameter – inklusive der unabh¨angigen Varianzen und Kovarian-zen – abgebildet. Auch enth¨alt die Abbildung – anders als die bisherigen Darstellungen

17Die gel¨aufigen Bezeichnungen dieses Modelltyps in den einschl¨agigen Ver¨offentlichungen variieren ein wenig: McArdle (1986) nennt sie

”latent growth models“, weitere gebr¨auchliche Begriffe sind

”latent curve analysis“ (z.B. bei Meredith & Tisak, 1990; Tisak & Tisak, 1996) und

”growth curve models“ (z.B. bei Bijle-veld et al., 1998). M.E. ist die Bezeichnung als

”latent growth curve model“ am pr¨azisesten: Einerseits zeigt der Begriff

”latent“ an, daß es sich um ein Strukturgleichungsmodell mit als latenten Konstrukten modellier-ten Level- und Slope-Komponenmodellier-ten handelt – statistische L¨angsschnittmodelle dieses Typus k¨onnen auch als hierarchische Multilevel-Regressionsmodelle spezifiziert werden (z.B. van der Leeden, 1998), wie bereits im Kapitel 2.1.2, erw¨ahnt wurde. Andererseits aber macht der Begriff

”curve“ deutlich, daß es sich nicht nur um unspezifische Ver¨anderungs-, sondern um spezifische Verlaufsmodelle handelt, wie im folgenden noch dargelegt wird.

ABBILDUNG 2.8:

Latent Growth Curve Model (LGCM)

D_L

vvmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

µS

uukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

β2

vvnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

β3

yyssssssssssssssssssssssssssssssssssss

βt

des QMSM, LDCM und LDSM (vgl. Abbildungen 2.3, 2.5, 2.6) – eine Mittelwertskompo-nente, denn im Gegensatz zu QMSM und LDCM umfaßt die urspr¨ungliche und allgemein gebr¨auchliche Spezifikation des LGCM die Modellierung von Autokovarianzen und Mit-telwerten in der Zeitreihe der beobachteten Variablen.

Das Charakteristikum dieses LGCM ist die Modellierung der den beobachteten Werten Xti zugrundeliegenden Ver¨anderung durch eine sogenannte Level- und eine sogenannte Slope-Komponente, welche in Abbildung 2.8 als latente VariablenLundSdargestellt sind.

Die Bedeutung dieser Komponenten wird erkennbar, wenn man die folgende grundlegende Modellgleichung f¨ur das LGCM, betrachtet:

X_ti=L_i+β_tS_i+E_ti (2.45)

Demnach setzt sich also der zu einem Zeitpunkt t gemessene X-Wert eines Merk-malstr¨agersi zusammen aus einem individuellen, zeitlich invarianten LevelwertL_i, einer

”systematischen“ Abweichung von diesem Levelwert zum Zeitpunkt t, welche durch den Ausdruckβ_tS_igenauer festgelegt ist, sowie einem jeweils zuf¨alligen AnteilE_ti. Abgesehen

von einer Zufallsschwankung der Meßwerte zum jeweiligen Meßzeitpunktt, die durchE_ti beschrieben ist, ist im LGCM somit Ver¨anderung als Abweichung von einem zeitlich un-ver¨anderlichen Levelwert spezifiziert, welche als Produkt eines f¨ur jeden Merkmalstr¨ager individuell spezifischen Slope-ScoresSi und eines f¨ur den jeweiligen Meßzeitpunkt spezi-fischen, jedoch ¨uber alle Merkmalstr¨ageri hinweg invarianten Koeffizientenβ_t festgelegt ist – dieses ist gewissermaßen das fundamentale Merkmal l¨angsschnittlicher Modellierung durch das LGCM, durch welches die Besonderheiten dieses Modelltyps begr¨undet sind, die im folgenden noch kurz dargestellt werden. Zun¨achst aber ist noch darauf hinzuweisen, daß auch in diesem Modell die E_ti – als wechselseitig unkorrelierte Zufallskomponenten an den beobachteten WertenXti – mit den Eigenschaften der Meßfehler des Modells der klassischen Testtheorie modelliert sind, so daß die True-Scores des Meßzeitpunktest sich hier also wie folgt ergeben:

T_ti=L_i+β_tS_i (2.46)

Somit sind die Varianzenσ_Et² wiederum die Meßfehlervarianzen und die Reliabilit¨aten entsprechend mitRel_t = 1−σ²_Et/σ²_t zu bestimmen (vgl. insbesondere Tisak & Tisak, 1996).

Vergleicht man nun die Gleichung 2.46 mit den Gleichungen 2.24 und 2.32, welche die f¨ur das QMSM bzw. LDCM spezifische Zusammensetzung der True-Scores zeigten, so wird ein wesentlicher Unterschied deutlich: Im LGCM bestimmen zu jedem Zeitpunkttlediglich die zwei “individualspezifischen“ WerteL_i undS_i den True-ScoreT_ti, w¨ahrend in QMSM und LDCM mit fortschreitendemtauch die Zahl der Modellkomponenten steigt, aus denen sich die True-Scores zusammensetzen. Beim LDCM ist derT_tiintDifferenzkomponenten (True-Score der ersten Messung plus die t −1 darauffolgenden True-Score-Ver¨anderun-gen) dekomponiert und l¨ost man in Gleichung 2.24 den AusdruckT_(t−1)isukzessive bis zu T_1i auf, so erh¨alt man wiederum t Bestimmungsst¨ucke von T_ti, n¨amlich den True-Score zur ersten Messung, sowie die Random-Komponenten dert −1folgenden Autoregressi-onsgleichungen D_2i bis D_ti. In diesen Modellen ist also f¨ur jeden Zeitpunkt ein exoge-ner, d.h. nicht aus den anderen Modellkomponenten vorhersagbarer und insofern zuf¨alli-ger, Ver¨anderungsbeitrag spezifiziert, die Ver¨anderung kann deshalb von Meßzeitpunkt zu Meßzeitpunkt frei zwischen den Merkmalstr¨agern variieren und die Ver¨anderung des True-Scores eines Merkmalstr¨agersi, die im Zeitintervallt bist+ 1stattfindet, ist nicht v¨ollig durchT_tibzw. die vorherigen True-Score- und/oder Ver¨anderungswerte festgelegt.

In dem durch Gleichung 2.45 spezifizierten LGCM dagegen ist nur eine einmalige in-terindividuelle Variation von Ver¨anderungswerten m¨oglich. Das Modell impliziert insofern eine vergleichsweise restriktive Modellierung l¨angsschnittlicher Ver¨anderung, als dadurch festlegt ist, daß die ¨uber diek Messungen stattfindenden sukzessiven Ver¨anderungen alle-samt durch lediglich einen zwischen den Merkmalstr¨agern frei variierenden Ver¨anderungs-wert vollst¨andig charakterisiert werden k¨onnen. Anschaulicher wird dieses, wenn man die zwei ¨ublichen Restriktionen f¨ur die Basiskoeffizientenβ_t hinzuf¨ugt, die zur Identifikation der Slope-Variablen notwendig sind, – n¨amlich die Nullsetzung eines derβ_tund die

Fest-setzung eines weiteren auf einen Wert ungleich Null, normalerweise Eins. Beispielsweise (dies ist wohl die gebr¨auchlichste Vorgehensweise) k¨onnte festgelegt werden:

β₁ = 0 ; β₂ = 1 (2.47) Damit erhalten L_i und S_i eine leicht einzusehende Bedeutung. Denn f¨ur die ersten beiden Meßzeitpunkte resultiert dann aus Gleichung 2.46:

T_1i = L_i (2.48)

T_2i = L_i+S_i =⇒S_i =T_2i−T_1i = ∆_2i (2.49) Somit ist der LevelwertL_i der True-Score zu Beginn der untersuchten Zeitreihe und der Slope-Score S_i die Ver¨anderung des True-Scores vom ersten zum zweiten Meßzeit-punkt – was der Differenzkomponente∆2i im LDCM entspr¨ache. Wenn die Restriktionen 2.47 f¨ur andere βt der Zeitreihe festgesetzt w¨urden, dann erg¨aben sich diese Bedeutun-gen entsprechend: β_t = 0 legt den Zeitpunkt t sozusagen als Referenzzeitpunkt f¨ur die Levelkomponente fest, so daßL_i = T_ti, undβ_t⁰ = 1legtt⁰ als Referenzzeitpunkt zur Be-stimmung der Slope-Komponente fest, so daßS_i = T_t⁰_i −T_ti. Entscheidend ist nun, daß alle sukzessiven Ver¨anderungen der beobachteten Zeitreihe stets, d.h. zu jedem Zeitpunkt t, ein f¨ur alle Merkmalstr¨ager gleich proportionales Vielfaches des individuellen Slope-ScoresSi sind: Wird z.B. die Restriktion 2.47 f¨ur Gleichung 2.46 festgelegt, so betr¨agt zu jedem Zeitpunktt >2bei jedem Merkmalstr¨ageridie Ver¨anderung des True-ScoresT_ti ge-gen¨uberT_1i dasβ_t-fache der True-Score-Differenz vom ersten zum zweiten Meßzeitpunkt.

Mit anderen Worten: Das LGCM beruht auf der Annahme eines f¨ur alle Merkmalstr¨ager identischen funktionalen Ablaufs der True-Score-Ver¨anderung, dieβ_tbeschreiben eine in-terindividuell invariante Verlaufsfunktion, die auf die inin-terindividuell variierenden Level-und Slope-Werte anzuwenden ist. Merkmalstr¨ager unterscheiden sich also in der – durch Restriktionen in der Art von 2.47 wie auch immer konkret festgelegten – Level- und Slope-Scores, nicht jedoch im Verlauf ihrer Ver¨anderung relativ zu diesen beiden Werten. Das LGCM kann deshalb, im Gegensatz zu QMSM und LDCM, als Verlaufsmodell bezeichnet werden.

Die meistgebrauchte Spezifikation des LGCM ist die eines linearen Verlaufsmodells:

Dazu wird vermittels weiterer Restriktionen der Basiskoeffizientenβ_t ein linearer Verlauf der True-Score-Ver¨anderungen ¨uber die untersuchte Zeitspanne hinweg festgelegt. Bei-spielsweise k¨onnte zus¨atzlich zu den Restriktionen 2.47 noch spezifiziert werden:

β3 = 2 ; β4 = 3 ;. . .; βk =k−1 Bzw., ganz allgemein:

β_t=t−1 (2.50)

Durch die Restriktion 2.50 wird festgelegt, daß in jedem Zeitintervall der untersuchten Zeitreihe der True-Score eines jeden Merkmalstr¨agersi, ausgehend vom Wert L_i bei der ersten Messung, um jeweils denselben BetragS_i w¨achst (oder schrumpft), wie die Ausfor-mulierung der unter Restriktion 2.50 resultierenden Gleichungen 2.46 zeigt:

T_1i = L_i T2i = Li+Si

T_3i = L_i+ 2S_i T_4i = L_i+ 3S_i

...

T_ki = L_i+ (k−1)S_i

Bzw., wiederum allgemein:

Tti =Li+Si(t−1) (2.51)

Aus den Restriktionen 2.50 resultiert also die Geradengleichung 2.51: Der Verlauf der True-Score-Werte eines jeden Merkmalstr¨agersi ¨uber die Zeitpunktetkann als Gerade mit der SteigungS_i und dem OrdinatenabstandL_i graphisch dargestellt werden – die Begriffe

”Level“ und

”Slope“ erhalten dadurch anschauliche Bedeutung.

Insgesamt ist also das LGCM durch eine im Vergleich zu QMSM und LDCM re-striktivere Modellierung der sukzessiven Ver¨anderungen charakterisiert, welche nat¨urlich auch”technische“ Beschr¨ankungen f¨ur Stabilit¨atskoeffizienten und True-Score-Varianzen impliziert. Die entsprechenden formalen Ableitungen sind komplex und die diesbez¨ugliche Restriktivit¨at des Modells soll deshalb hier nur am Beispiel eines Sonderfalls demonstriert werden. Dazu formuliere ich zun¨achst die folgenden Gleichungen f¨ur die die True-Score-Varianzen und -Kovarianzen:

σ_{T t}² = σ_L² +β_t²σ_S² + 2β_tσ_LS (2.52) σ_{T tT t}⁰ = σ_L² +β_tβ_t⁰σ_S² + (β_t+β_t⁰)σ_LS (2.53) Daraus resultiert unter den Restriktionen 2.47 f¨ur die Korrelationen des ersten True-ScoresT_1i mit den folgenden True-ScoresT_t(t >1):

ρ_{T1T t} = σ_{T1T t} σT1σT t

= σ_L² +β_tσ_LS

pσ_L²(σ_L² +β_t²σ_S² + 2β_tσ_LS) (2.54) Der zu betrachtende Sonderfall ist der einer perfekten Korrelation ρ_{T1T t} = ±1 zwi-schen erstem True-Score und dem True-Score zu irgendeinem Meßzeitpunktt:

ρ_{T1T t} = ±1 m σ²_L+β_tσ_LS = ±

q

σ_L²(σ_L² +β_t²σ_S² + 2β_tσ_LS) m

σ_L⁴ +β_t²σ_LS² + 2β_tσ²_Lσ_LS = σ_L⁴ +β_t²σ_S²σ_L² + 2β_tσ_L²σ_LS m

σ_LS² = σ_L²σ²_S m

ρLS = σLS

σ_Lσ_S =±1 (2.55)

Die Ableitung 2.55 zeigt, daß dann, wenn irgendeine True-Score-Korrelation in der Zeitreihe perfekt (positiv oder negativ) ist, auch die Level-Slope-Korrelation perfekt sein muß (allenfalls das Vorzeichen kann sich ¨andern, was v.a. von Gr¨oße und Vorzeichen des Basiskoeffizientenβ_tabh¨angt). Da die Ableitung auch in umgekehrter Richtung gilt, ist des weiteren zu folgern, daß dann, wenn zwischen dem ersten True-ScoreT1iund irgendeinem weiteren True-ScoreT_tiein perfekter Zusammenhang besteht, auch zwischenT_1iund allen weiteren True-Scores ein perfekter Zusammenhang bestehen muß (wiederum von m¨ogli-chen von Vorzeim¨ogli-chenumkehrungen abgesehen). Da nun aber jeder beliebige Meßzeitpunktt anstelle des ersten als Referenzzeitpunkt f¨ur die Level-KomponenteL_i (durch die Restrik-tionβ_t = 0) festgelegt werden kann, ohne daß dadurch die obige Ableitung grunds¨atzlich ver¨andert w¨urde, ist zu folgern, daß im LGCM entweder zwischen allen Meßzeitpunkten ein perfekter Zusammenhang der True-Scores besteht, oder zwischen keinen. Dies bedeutet eine Restriktion gegen¨uber QMSM und LDCM, in denen es jeweils m¨oglich ist, daß nur in einzelnen und nicht in allen Zeitintervallen perfekte Stabilit¨at besteht. Damit sollte, wie gesagt, lediglich beispielhaft gezeigt werden, daß das LGCM Beschr¨ankungen m¨oglicher Merkmalsstabilit¨at impliziert, die in QMSM und LDCM nicht bestehen.

Die St¨arke des LGCM liegt in seiner Sparsamkeit bei der Beschreibung von Ver¨ande-rung durch nur wenige interindividuell variable Modellkomponenten, welche dann von Vor-teil ist, wenn die l¨angsschnittliche Analyse der Ver¨anderung auf theoretischen Festlegungen auf ein interindividuell invariantes Verlaufsmodell beruht. Zur Analyse von Merkmalssta-bilit¨at, die hier f¨ur die Zufriedenheitsmessungen des SOEP durchgef¨uhrt werden soll, ist je-doch ein solch restriktives Verlaufsmodell nur bedingt tauglich. Dieses geht schon aus den theoretischen ¨Uberlegungen hervor, die vorne dargelegt wurden und die letztlich sehr stark auf der Frage beruhen, in welchem Ausmaß sich Zufriedenheit intraindividuell ver¨andert aufgrund von Ver¨anderungen objektiver Lebensumst¨ande. Inzidenz und Intensit¨at der ob-jektiven Ver¨anderungen aber muß als inter- und intraindividuell variierend angenommen werden, so daß dann, wenn diese auf Zufriedenheit wirken, keineswegs angenommen

wer-den kann, daß die intraindividuelle, l¨angsschnittliche Variabilit¨at letzterer durch ein inter-individuell fixes Verlaufsmodell zu charakterisieren ist. Beispielsweise f¨uhrt die diskutierte Annahme adaptiver Regulation durch Neuadjustierung internaler Soll-Zust¨ande, anhand de-rer ein subjektives Vergleichsurteil gebildet wird, zur Annahme interindividuell variierender Zufriedenheitsverl¨aufe, die jeweils durch eine individuell spezifische Abfolge von Phasen gleichbleibender bzw. sich ver¨andernder Zufriedenheit – je nachdem, was der betreffenden Person widerf¨ahrt, – gekennzeichnet sind. Die angestrebte Stabilit¨atsanalyse soll deshalb in der Hinsicht

”theoretisch unvoreingenommen“ sein, daß sie eben nicht a priori auf ein spezifisches Verlaufsmodell beschr¨ankt bleibt.

Die LGCM wurden hier etwas ausf¨uhrlicher dargestellt, weil die Verwendung von Mo-dellen vom Typus des LGCM die derzeit bei weitem vorherrschende Vorgehensweise l¨angs-schnittlicher Datenanalyse mit Strukturgleichungsmodellen zu sein scheint, so daß sie ge-wissermaßen ganz von selbst in den Blick geraten, wenn ¨uberhaupt l¨angsschnittliche turgleichungsmodelle spezifiziert werden sollen. Die Darstellung l¨angsschnittlicher Struk-turgleichungsmodelltypen ist damit aber noch nicht vollst¨andig und k¨onnte noch um einiges ausgeweitet werden. Da aber diese sonstigen Modelle weder f¨ur die hier angestrebten Stabi-lit¨atsanalysen zus¨atzlichen Gewinn versprechen, noch eine ¨ahnliche

”Prominenz“ besitzen, wie das LGCM, m¨ochte ich es hier noch bei einigen kurzen Hinweisen

”der Vollst¨andigkeit halber“ belassen.

Wie vorne bereits erw¨ahnt listen McArdle & Aber (1990) l¨angsschnittliche Fakto-renanalysen als weiteren grundlegenden Modelltypus auf. Diese allerdings scheiden f¨ur Stabilit¨atsanalysen auf der Basis von Zeitreihen von Ein-Item-Zufriedenheitsmessungen schon deshalb aus, weil es sich dabei prinzipiell um ein Mehr-Indikatoren-Modell han-delt, – n¨amlich, einfach gesagt, um eine konfirmatorische Faktorenanalyse ¨uber Gruppen wiederholt gemessener Indikatoren, bei denen der Meßzeitpunkt als Faktor erster Ordnung modelliert wird.

Prinzipiell erm¨oglicht die Strukturgleichungsmethode eine sehr große Flexibilit¨at der Modellierung l¨angsschnittlicher Daten, so daß die Auflistung von McArdle & Aber nicht mehr als eine Bestandsaufnahme zu ihrem Ver¨offentlichungszeitpunkt sein konnte und mitt-lerweile viele Fortentwicklungen aus diesen Grundtypen vorgeschlagen wurden – einen sehr guten Eindruck davon vermittelt der Sammelband von Collins & Sayer (2001). Unter den dort behandelten Modellen erscheint mir v.a. das

”dual change score model“ beson-ders erw¨ahnenswert, welches man hier knapp dadurch charakterisieren k¨onnte, daß es sich zum LGCM ¨ahnlich verh¨alt, wie das LDSM zum QMSM: Es wird dabei gewissermaßen ein Verlaufsmodell, wie es einem LGCM entspr¨ache, so modelliert, daß darin die laten-ten Ver¨anderungsbetr¨age

”direkte“ Modellkomponenten sind (vgl. McArdle & Hamagami, 2001). Hinsichtlich einer bez¨uglich der True-Score-Verl¨aufe nicht festgelegten Stabilit¨ats-analyse ist damit f¨ur die

”dual change score models“ dasselbe zu sagen, wie oben zum LGCM.

Im Dokument L¨angsschnittliche Analysen zur Entwicklung der Zufriedenheit im h¨oheren Lebensalter (Seite 130-137)