Prof. Dr. H. J. Pesch
Lehrstuhl f¨ur Ingenieurmathematik Universit¨at Bayreuth
Optimale Steuerung partieller Differentialgleichungen Optimal Control of Partial Differential Equations
(Teil 2: WS 2006/07)
24. ¨Ubung Vorbemerkung:
Den Abschluss der ¨Ubungen zum Kapitel ¨uber semilineare elliptische Optimal- steuerungsprobleme bildet eine Aufgabe zu einem sehr guten Verfahren, dem SQP-Verfahren (sequential quadratic programming).
1) SQP-Verfahren
In jedem Iterationsschritt des SQP-Verfahrens zur L¨osung eines semilinearen elliptischen Optimalsteuerungsproblems mit verteilter Steuerung,
umin∈Uad
J(y, u) :=
Z
Ω
ϕ x, y(x) dx+
Z
Ω
ψ x, u(x) dx
unter den Nebenbedingungen
−∆y+y+d(x, y) =u in Ω,
∂νy= 0 auf Γ,
u∈Uad :=
u∈L∞(Ω) : ua(x)≤u(x)≤ub(x) fast ¨uberall ,
l¨ost man, ausgehend von der aktuellen Iterierten (yn, un, pn), ein linear-quadratisches Optimalsteuerungsproblem der Form
u∈Uminad
J(y, u):=˜ Z
Ω
ϕy(x, yn) (y−yn) +ψu(x, un) (u−un) dx
−1 2
Z
Ω
pndyy(x, yn) (y−yn)2dx
+1 2
Z
Ω
ϕyy(x, yn) (y−yn)2 +ψuu(x, un) (u−un)2 dx
unter den Nebenbedingungen
−∆y+y+d(x, yn) +dy(x, yn) (y−yn) =u in Ω
∂νy= 0 auf Γ
u∈Uad :=
u∈L∞(Ω) : ua(x)≤u(x)≤ub(x) fast ¨uberall .
Man leite die adjungierte Gleichung f¨ur das linear-quadratische Teilproblem her. Wie lauten die zugeh¨orige Variationsungleichung, das Minimumprinzip und die Projektionsformel f¨ur das linear-quadratische Teilproblem?
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