Halbjahresbericht
FO Core plus
zum 30. April 2021
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Halbjahresbericht des FO Core plus
zum 30. April 2021
Vermögensübersicht 2
Vermögensaufstellung 3
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV 6
Halbjahresbericht zum 30. April 2021 FO Core plus
Vermögensübersicht
Kurswert % des
in EUR Fondsver- mögens I. Vermögensgegenstände 8.917.188,39 100,11
1. Aktien 0,00 0,00
2. Anleihen 0,00 0,00
3. Derivate 4.175,01 0,05
Aktienindex-Derivate 4.175,01 0,05
4. Forderungen 1.951,24 0,02
5. Kurzfristig liquidierbare
Anlagen 0,00 0,00
6. Bankguthaben 381.854,42 4,29
7. Sonstige
Vermögensgegenstände 8.529.207,72 95,75
Zielfondsanteile 8.529.207,72 95,75
Indexfonds 8.529.207,72 95,75
II. Verbindlichkeiten -9.538,55 -0,11
Sonstige Verbindlichkeiten -9.538,55 -0,11
III. Fondsvermögen 8.907.649,84 100,00 *)
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige
Rundungsdifferenzen entstanden sein.
3 Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile 30.04.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens
Investmentanteile 8.529.207,72 95,75
Gesellschaftsfremde Investmentanteile
Euro 4.641.859,95 52,11
DEKA DAX ETF DE000ETFL011 ANT 6.140 - 10.030 EUR 136,280 836.759,20 9,39
...
DEKA MDAX UCITS ETF DE000ETFL441 ANT 2.650 - 4.460 EUR 312,100 827.065,00 9,28
...
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE0002635307 ANT 35.330 - 48.170 EUR 43,475 1.535.971,75 17,24
...
LYXOR IND.-L.CO.ST.EUR.600(DR) LU0908500753 ANT 7.800 - 17.240 EUR 184,880 1.442.064,00 16,19
US-Dollar 3.132.792,57 35,17
ISHARESVII- CORE S&P 500 IE00B5BMR087 ANT 3.150 - 1.950 USD 424,404 1.110.544,57 12,47
...
ISHARESVII-NASDAQ 100 IE00B53SZB19 ANT 1.710 - 2.660 USD 784,155 1.113.894,00 12,50
...
SPDR S&P 500 IE00B6YX5C33 ANT 2.620 - 8.225 USD 417,357 908.354,00 10,20
Japanische Yen 754.555,20 8,47
ISHARESVII-NIKKEI 225 IE00B52MJD48 ANT 3.570 - 7.050 JPY 27.811,034 754.555,20 8,47
Summe Wertpapiervermögen 8.529.207,72 95,75
Derivate 4.175,01 0,05
Aktienindex-Derivate
Optionsrechte 4.175,01 0,05
Optionsrechte auf Aktienindices
CALL DAX 16200 06/21 EUREX STK -17 EUR 28,400 -2.414,00 -0,03
...
CALL NASDAQ-100 14275 06/21 CBOE STK -1 USD 203,551 -16.909,00 -0,19
...
CALL NIKKEI 225 STOCK AVERAGE 32000 06/21 OSE STK -3 JPY 16,000 -364,79 0,00
...
CALL STXE 600 INDEX FUTURE 460 06/21 EUREX STK -126 EUR 0,500 -3.150,00 -0,04
...
PUT DAX 13300 06/21 EUREX STK 17 EUR 69,900 5.941,50 0,07
...
PUT NASDAQ-100 12425 06/21 CBOE STK 1 USD 97,209 8.075,15 0,09
...
PUT NIKKEI 225 STOCK AVERAGE 27500 06/21 OSE STK 3 JPY 270,000 6.155,89 0,07
...
PUT STXE 600 INDEX FUTURE 390 06/21 EUREX STK 126 EUR 1,600 10.080,00 0,11
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte
CALL E-MINI S&P 500 FUT4350 06/21 CME STK -10 USD 19,700 -8.182,42 -0,09
...
PUT E-MINI S&P 500 FUT 3570 06/21 CME STK 10 USD 11,900 4.942,68 0,06
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 381.854,42 4,29
Bankguthaben 381.854,42 4,29
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle
KREISSPARKASSE KÖLN EUR 363.377,47 % 100,000 363.377,47 4,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
KREISSPARKASSE KÖLN JPY 1.311.640,00 % 100,000 9.968,28 0,11
...
KREISSPARKASSE KÖLN USD 10.242,74 % 100,000 8.508,67 0,10
Sonstige Vermögensgegenstände 1.951,24 0,02
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN EUR 1.951,24 1.951,24 0,02
Sonstige Verbindlichkeiten -9.538,55 -0,11
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN
EUR -3.767,51 -3.767,51 -0,04
...
Halbjahresbericht zum 30. April 2021 FO Core plus
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile 30.04.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens
KOSTENABGRENZUNGEN EUR -5.771,04 -5.771,04 -0,06
Fondsvermögen EUR 8.907.649,84 100,00 *)
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
FO Core plus
ISIN DE000A2JN5A6
...
Fondsvermögen (EUR) 8.907.649,84
...
Anteilwert (EUR) 119,30
...
Umlaufende Anteile (STK) 74.667,0180
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.04.2021 oder letztbekannte.
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2021
Japanische Yen (JPY) 131,58135 = 1 (EUR)
...
US-Dollar (USD) 1,20380 = 1 (EUR)
Marktschlüssel
b) Terminbörsen
CBOE Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) OSE Osaka - Osaka Securities Ex - Options and Futures
Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und even- tuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers statt- gefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensauf- stellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“
enthalten.
5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in
Anteile 1.000
bzw. Whg.
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Verkaufsoptionen (put) EUR 8.389 Basiswerte: (PUT DAX 12400 03/21, PUT DAX 13300 06/21, PUT NASDAQ-100 11400 03/21, PUT NIKKEI 225 STOCK AVERAGE 24250 03/21, PUT STXE 600 INDEX FUTURE 390 03/21, PUT STXE 600 INDEX FUTURE 390 06/21)
Verkaufte Kaufoptionen (call) EUR 9.832
Basiswerte: (CALL DAX 15000 03/21, CALL DAX 16200 06/21, CALL
NASDAQ-100 14000 03/21, CALL NIKKEI 225 STOCK AVERAGE 29500 03/21,
CALL STXE 600 INDEX FUTURE 440 03/21, CALL STXE 600 INDEX FUTURE
460 06/21)
Halbjahresbericht zum 30. April 2021 FO Core plus
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 95,75 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,05 % Sonstige Angaben
FO Core plus
ISIN DE000A2JN5A6
...
Fondsvermögen (EUR) 8.907.649,84
...
Anteilwert (EUR) 119,30
...
Umlaufende Anteile (STK) 74.667,0180
...
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
...
Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50%, derzeit 0,68%
...
Mindestanlagesumme (EUR) 25.000,00
...
Ertragsverwendung Ausschüttung
Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV
Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Ver- mögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf.
auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.
Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewer- tungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtägig).
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.
Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.
Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:
Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1)
Deka DAX ETF 0,15000 % p.a.
...
Deka MDAX UCITS ETF 0,30000 % p.a.
...
iShares STOXX Europe 600 0,19000 % p.a.
...
iSharesVII- Core S&P 500 0,07000 % p.a.
...
iSharesVII-NASDAQ 100 0,33000 % p.a.
...
iSharesVII-Nikkei 225 0,48000 % p.a.
...
Lyxor Ind.-L.Co.St.Eur.600(DR) 0,30000 % p.a.
...
