Munich Personal RePEc Archive
Economic Impact for Trade Between Egypt and COMESA By Using Gravity Model of Spatial Analysis
Shehata, Emad Abd Elmessih
Agricultural Research Center - Agricultural Economic Research Institute
December 2011
Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/43395/
MPRA Paper No. 43395, posted 25 Dec 2012 04:50 UTC
١
emadstat@hotmail.com
وﻣ- ﻊﻗ ا ثﺣﺎﺑﻟ ﻰﻓ ﺔﻛرﺷ ﺞﻣﺎﻧرﺑ Stata ﻰﺳﺎﯾﻘﻟا دﺎﺻﺗﻗﻺﻟ -
سﺎﺳﻛﯾﺗ ﺔﻌﻣﺎﺟ -
ةدﺣﺗﻣﻟا تﺎﯾﻻوﻟا :
Stata Corporation – College Station – Texas – USA http://www.stata.com/links/resources-for-adding-features
http://www.stata.com/websee.cgi?r=2&s=bds&o=w&j=a&k=Emad+Abd+Elmessih+Shehata
وﻣ - ﻊﻗ ا ثﺣﺎﺑﻟ ﻰﻓ نطﺳوﺑ ﺔﯾﻠﻛ -
ا مﺳﻗ ﻗﻹ دﺎﺻﺗ - ةدﺣﺗﻣﻟا تﺎﯾﻻوﻟا :
Boston College – Department of Economics – USA http://ideas.repec.org/f/psh494.html
وﻣ - ﻊﻗ ا ثﺣﺎﺑﻟ ﻰﻓ ورﯾﺑروأ ﺔﻌﻣﺎﺟ -
دﯾوﺳﻟا :
Swedish Business School – Orebro University – Sweden http://econpapers.repec.org/RAS/psh494.htm
وﻣ - ﻊﻗ ا ثﺣﺎﺑﻟ ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻹا موﻠﻌﻟا ﺔﻣظﻧﻣ ﻰﻓ -
ﺎﯾﺳور :
Russian Social Sciences Association – Russia
http://socionet.ru/publication.xml?h=repec:per:pers:psh494&type=person
ثﺣﺎﺑﻟا ﻊﻗوﻣ - ﻰﻓ
ﺔﻣظﻧﻣ Q-Sensei ﺔﯾﻣﻠﻌﻟا
- ﺎﯾﻧﺎﻣﻟأ :
Q-Sensei Corporation – Germany
http://lambda.qsensei.com/search?q.0.tx=Emad+Abd+Elmessih+Shehata
٢
د . ﯾﺳﻣﻟا دﺑﻋ دﺎﻣﻋ ﺢ
ﺗﺎﺣﺷ ﺔ
ﺔﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوﻣﻧ مادﺧﺗﺳﺈﺑ ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟاو رﺻﻣ نﯾﺑ ﺔﯾﺟرﺎﺧﻟا ةرﺎﺟﺗﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻹا رﺎﺛﻵا ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا لﯾﻠﺣﺗﻠﻟ
:
دﻠﺟﻣ ،ﻰﻋارزﻟا دﺎﺻﺗﻗﻺﻟ ﺔﯾرﺻﻣﻟا ﺔﻠﺟﻣﻟا ٢١
ددﻋ ، ٤
،رﺑﻣﺳﯾد ، : ٢٠١١
١٢٢٩ -
١٢٥٢ .
Economic Impact for Trade Between Egypt and COMESA By Using Gravity Model of Spatial Analysis:
Egyptian Journal of Agricultural Economics,
vol.21, No.4, Dec. 2011; 1229-1252.
٣
ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻹا رﺎﺛﻵا رﺻﻣ نﯾﺑ ﺔﯾﺟرﺎﺧﻟا ةرﺎﺟﺗﻠﻟ
ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟاو
مادﺧﺗﺳﺈﺑ ﻣﻧ
و ﺔﯾﺑذﺎﺟﻟا جذ ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا لﯾﻠﺣﺗﻠﻟ
.د ﺔﺗﺎﺣﺷ ﺢﯾﺳﻣﻟا دﺑﻋ دﺎﻣﻋ
لوأ ثﺣﺎﺑ
ﺔﯾﻋارزﻟا ثوﺣﺑﻟا زﻛرﻣ -
ﻰﻋارزﻟا دﺎﺻﺗﻗﻹا ثوﺣﺑ دﻬﻌﻣ
ﻪﻣدﻘﻣ : ﺎـــﯾﻘﯾرﻓأ بوـــﻧﺟو قرـــﺷﻟ ﺔﻛرﺗـــﺷﻣﻟا قوـــﺳﻟا رـــﺑﺗﻌﺗ )
ﺎـــﺳﯾﻣوﻛ ( ىدـــﺣإ ﺗﻟا تﻼﺗـــﻛ ﺎـــﺻﺗﻗﻹا ﺔﯾد
ﺔـــﯾﻘﯾرﻓﻷا
ﺔــﻣﺎﻬﻟا ، ﻣ ﺔــﻟود رــﺷﻋ ﺔﻌــﺳﺗ ﺎﻬﺗﯾوــﺿﻋ مــﺿﺗ ثــﯾﺣ ﺎــﻬﻧ
رــﺻﻣ ذــﻧﻣ فــﺻﺗﻧﻣ ١٩٩٨
، ةدﺎــﯾز ﻰــﻟإ فدــﻬﺗو
موـﺳرﻟا ﻊـﺟارﺗ لـظ ﻰـﻓ ﺎـﺳﯾﻣوﻛﻟا لود نﯾـﺑ ﺔﯾﻧﯾﺑﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا لدﺎﺑﺗ ةدﺎﯾز مﺎﻣأ تﺎﻗوﻌﻣﻟا لﯾﻟذﺗو نوﺎﻌﺗﻟا قﺎﻓآ ﺔــﯾﻛرﻣﺟﻟا ﻟا ﻰــﻟإ
رﻔــﺻ . ا ىرﺎــﺟﺗﻟا نوﺎــﻌﺗﻠﻟ ةدــﯾدﺟ قﺎــﻓآ ﺢﺗــﻓ ﻰــﻓ مﻬــﺳﯾ ﺎــﻣﺑو تﺎﻋورــﺷﻣ ﺔــﻣﺎﻗاو ﻰﻋﺎﻧــﺻﻟٕ
،ﺎــﺳﯾﻣوﻛﻟا لود ﻊــﯾﻣﺟﻟ ﺔﻣادﺗــﺳﻣﻟا ﺔــﯾﻣﻧﺗﻟا قــﯾﻘﺣﺗﻟ ﺔﻛرﺗــﺷﻣ ﺔﯾرﺎﻣﺛﺗــﺳا ﺎــﺿﯾأ فدــﻬﺗ ﺎــﻣﻛً
ﻟا ﺔــﯾﻌﯾﺑطﻟا دراوــﻣ
،ﺔﯾدﺎـــﺻﺗﻗﻹا ﺔـــﯾﻫﺎﻓرﻟا قـــﯾﻘﺣﺗ لـــﺟأ نـــﻣ ﺔﯾرـــﺷﺑﻟاو كﻟذـــﻟو
نﺈـــﻓ رـــﺻﻣ تاردﺎـــﺻ ذﺎـــﻔﻧ لـــﺧاد
لود قاوـــﺳأ
ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟا ﻰﻟوﻷا ﺔﺟردﻟﺎﺑ فﻗوﺗﻣ ﺎﻬﺗردﻗ ﻰﻓ
ﻧ ةزﯾﻣ قﯾﻘﺣﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺳﻓﺎﻧﺗو ﺔﯾﺑﺳ
.
ثﺣﺑﻟا ﺔﻠﻛﺷﻣ :
ثﺣﺑﻟا ﺔﻠﻛﺷﻣ نﻣﻛﺗ ﻪﻧأ
ﺎﺳﯾﻣوﻛﻠﻟ رﺻﻣ مﺎﻣﺿﻧإ نﻣ مﻏرﻟا ﻰﻠﻋ ﻻإ ،
مﺟﺣ نأ نﯾـﺑ ىرﺎـﺟﺗﻟا لدﺎﺑﺗﻟا
ﺎــــﺳﯾﻣوﻛﻟاو رــــﺻﻣ رــــﺑﺗﻌﯾ
ﺎﯾﺑــــﺳﻧ لﯾﺋــــﺿ ﺎــــﺳﯾﻣوﻛﻟا نــــﻣو ﻰــــﻟإ رــــﺻﻣ تادراوو تاردﺎــــﺻ مﻫﺎــــﺳﺗ ذإ ً
ﻧﺑ وــــﺣ
٥,٩١
% ، ١,٦٢ % ﻔﻟا طــﺳوﺗﻣﻟ ﺔﯾرــﺻﻣﻟا تادراوــﻟاو تاردﺎــﺻﻟا ﻰﻟﺎــﻣﺟإ نــﻣ ةرــﺗ
) ٢٠٠٧ - ٢٠١٠ (،
ﺎــﻣﻣ
ﻰــﻟإ ىدؤــﯾ ﺔﺑوﻌــﺻ
و ىرﺎــﺟﺗﻟا نازــﯾﻣﻟا ﻰــﻓ زــﺟﻌﻟا ةدﺎــﯾز لــﯾﻠﻘﺗ ﻰــﻠﻋ لوــﺻﺣﻟا
ﻊﻓدــﻟ مزﻼــﻟا ﻰــﺑﻧﺟﻷا دــﻘﻧﻟا
ﺔﻠﺟﻋ ا ﺔﯾﻣﻧﺗﻟا ﻹ ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗ ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟا ﻰﻟإ ﺔﯾرﺻﻣﻟا تﺎﺟﺗﻧﻣﻟا ذﺎﻔﻧ ﺔﻟﺂﺿﺑ ارﺷؤﻣ ﻰطﻌﯾو ،ً .
ثﺣﺑﻟا فدﻫ :
كﻠﺗﻣﺗ رﺻﻣ وـﺣﻧﺑ ردـﻘﯾ ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟا ﻊﻣ بﺟوﻣ ىرﺎﺟﺗ نازﯾﻣ ٧,٩٣
رﺎـﯾﻠﻣ ﻪـﯾﻧﺟ مﺎـﻋ ٢٠١٠ كﻟذـﻟو ،
ثﺣﺑﻟا فدﻬﯾ ﻰﻟإ
،ﺎـﺳﯾﻣوﻛﻟاو رـﺻﻣ نﯾﺑ لدﺎﺑﺗﻟا مﺟﺣ ةدﺎﯾز ﺔﯾﻔﯾﻛ ﻰﻧﺎـﻛﻣﻟاو ﻰـﻣﯾﻠﻗﻹا طﺎـﺑﺗرﻹا ءوـﺿ ﻰـﻓ
،مﻬﻧــﯾﺑ ﻰــﻠﻋ ةرﺛؤــﻣﻟا لــﻣاوﻌﻟا مــﻫأ ﻰــﻠﻋ فرــﻌﺗﻟاو رــﺻﻣﻟ ﺔــﯾﺟرﺎﺧﻟا ةرﺎــﺟﺗﻟا
و ،ﺎــﺳﯾﻣوﻛﻟا ﻊــﻣ ﺎــﺿﯾأً
فوــﻗوﻟا
ﻰﺗﻟا لودﻟا مﻫأ ﻰﻠﻋ ﻣ ﺎﻬﺗادراو ﻰﻓ دﺣﺗ وأ ﻊﺳوﺗﺗ
رﺻﻣ ن .
تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ردﺎﺻﻣو ﺔﯾﺛﺣﺑﻟا ﺔﻘﯾرطﻟا :
ﺔﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوﻣﻧ رﯾدﻘﺗ مﺗ
"Gravity Model"
ﺔﯾﻌطﻘﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا رادﺣﻧإ بﯾﻟﺎﺳأ مادﺧﺗﺳﺈﺑ
ﺔﯾﻧﻣزﻟا لﺳﻼﺳﻟاو
"Panel Data"
ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا لﯾﻠﺣﺗﻟا بوﻠﺳأ قﯾﺑطﺗو
"Spatial Analysis"
، نﻛﻣأو
٤
تﺎﻧﺎﯾﺑ ﻰﻠﻋ لوﺻﺣﻟا ﻟ ﺔﯾﺟرﺎﺧﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا
ﻣوﻛﻟا ﻊﻣ رﺻﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﺑﻌﺗﻠﻟ ىزﻛرﻣﻟا زﺎﻬﺟﻟا نﻣ ﺎﺳﯾ
ةرﺗﻔﻟا لﻼﺧ ﻰﻟودﻟا كﻧﺑﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑ ةدﻋﺎﻗو ،ءﺎﺻﺣﻹاو )
١٩٩٥ - ٢٠١٠ ( ﺔﯾﻘﯾﻘﺣﻟا مﯾﻘﻟا مادﺧﺗﺳإو ،
ﺔﯾﻣﯾﻘﻟا تارﯾﻐﺗﻣﻠﻟ كﻠﻬﺗﺳﻣﻟا رﻌﺳﻟ ﻰﺳﺎﯾﻘﻟا مﻗرﻟﺎﺑ
ﺔﻟود لﻛ ﻰﻓ )
٢٠٠٥
= ١٠٠ (.
ا جذﺎﻣﻧ فﯾﺻوﺗ ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا لﯾﻠﺣﺗﻟ
Spatial Analysis :
ﺗ ﺢﺿو جذﺎﻣﻧﻟا كﻠﺗ ﺔﯾﻌﺑﺗﻟﺎﺑ رﺛؤﯾ ،ﺔﻧﯾﻌﻣ ﺔﻟود ﻰﻓ ﺔﯾﺳﺎﯾﺳ وأ ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗإ تارﯾﻐﺗ ىأ ثودﺣ نأ
ﺎﻬﻟ ةروﺎﺟﻣﻟا ىرﺧﻷا لودﻟا ﻰﻠﻋ
، ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا ﻰﺗاذﻟا طﺎﺑﺗرﻹا ﻰﻣﺳﯾو
"Spatial Autocorrelation"
.
كﻠﺗ رﯾدﻘﺗ مزﻠﺗﺳﯾو ،ﻰﺋاوﺷﻌﻟا ﺄطﺧﻟا دﺣﺑ قﻠﻌﺗﻣ ﻰﻧﺎﺛﻟاو ﻊﺑﺎﺗﻟا رﯾﻐﺗﻣﻟﺎﺑ قﻠﻌﺗﻣ لوﻷا نﯾﻋوﻧ لﻣﺷﯾو ﺟو جذﺎﻣﻧﻟا دو
ﻰﻧﺎﻛﻣ ﺢﯾﺟرﺗ ﺔﻓوﻔﺻﻣ
"Spatial Weights Matrix"
لﻗﻷا ﻰﻠﻋ .
ﻼﺑﻘﺗﺳﻣ ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻹا تﺎﺳاردﻟا ﻰﻓ ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا لﯾﻠﺣﺗﻟا بﯾﻟﺎﺳأ ﺔﯾﻣﻫأ نﻣﻛﺗو و ً
ﻰﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺻﺑ
ﺔﯾﺟرﺎﺧﻟا ةرﺟﻬﻟاو رﺷﺎﺑﻣﻟا ﻰﺑﻧﺟﻷا رﺎﻣﺛﺗﺳﻹاو ﺔﯾﺟرﺎﺧﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا تﻻﺎﺟﻣ ﺎﻬﻧأ ،
ذﺧﺄﺗ فوﺳ نﯾﻌﺑ
ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻹا تارﯾﻐﺗﻟا رﺎﺑﺗﻋﻹا ﻰﺗﻟا ﺔﯾﺳﺎﯾﺳﻟاو
ﺎﻬﺗدﻬﺷ مﺎﻋ ﺔﯾادﺑ ذﻧﻣ طﺳوﻷا قرﺷﻟا ﺔﻘطﻧﻣ ٢٠١١
،
ﺧ ﺔﻔﺻﺑو نادوﺳﻟاو ﺎﯾﺑﯾﻟو رﺻﻣ لﺛﻣ ةروﺎﺟﺗﻣﻟا لودﻟا ﺔﺻﺎ
سﻧوﺗو . ارظﻧو ً رﻓوﺗ مدﻌﻟ سﺎﯾﻗ
كﻠﺗ
بﯾﻟﺎﺳﻷا ﻰﻓ
دﻘﻓ ،ﻰﺳﺎﯾﻘﻟا دﺎﺻﺗﻗﻹا ﺞﻣارﺑ ﺗ
نﻛﻣ ا ثﺣﺎﺑﻟ نﻣ (*)
مﯾﻣﺻﺗ جذﺎﻣﻧ ﻰﺳﺎﯾﻘﻟا دﺎﺻﺗﻗﻹا
ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا
"Spatial Econometrics"
و ، ﻗ تﻣﺎ ﺔﻛرﺷ
"Stata"
ﻬﺟاردﺈﺑ ﻰﺳﺎﯾﻘﻟا دﺎﺻﺗﻗﻺﻟ ﺎ
نﻣﺿ
رﯾﺎﻧﯾ ذﻧﻣ ﺞﻣﺎﻧرﺑﻟﺎﺑ ﺔﻔﻠﺗﺧﻣﻟا لﯾﻠﺣﺗﻟا بﯾﻟﺎﺳأ ٢٠١٢
.
ﻫو كﺎﻧ ةدﻋ ﺣﯾﺿوﺗ نﻛﻣﯾ ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا لﯾﻠﺣﺗﻠﻟ ﺔﯾﺿﺎﯾر روﺻ ﻰﻟﺎﺗﻟﺎﻛ ﺎﻬ
[Elhorst, 2010]
) ٩
:(
١ - ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا لﯾﻠﺣﺗﻟا جذوﻣﻧ ﻰﺗاذﻟا رادﺣﻧﻺﻟ
Spatial AutoRegressive Model (SAR)
:
ﺔﻠﻘﺗــــﺳﻣﻟا تارــــﯾﻐﺗﻣﻟا نﯾــــﺑ ﺎــــﯾﻧﺎﻛﻣ ﻊﺑﺎــــﺗﻟا رــــﯾﻐﺗﻣﻟا دوــــﺟو ﻰــــﻠﻋ دــــﻣﺗﻌﯾً
، ثــــﯾﺣ لﺎــــﻣﺗﺣﻹا ﺔــــﻟاد ذــــﺧﺄﺗ
ﻰﻣﺗرﺎﻏوﻠﻟا
"Log Likelihood Function"
(LLF) ﻰﻟﺎﺗﻟا لﻛﺷﻟا :
Y= β + ρX WY+ ε, ε = ρ ε + νW
( )
2 2
( , , ) it
S N 2
it it 0 1 1it 2 2it k kit
2i 1 t 1
0.5 SN (2 ) N (1 V )
LLF
1 Y WY X X X
2
ln ln
β ρ σ
= =
= − πσ + − ρ
− ∑ ∑ −ρ − −β β −β − −β
σ L (1)
_____________________________________________
(*) وﺿﻋ ثﺣﺎﺑﻟا ﻰﻓ
رﯾوطﺗ ﻰﺳﺎﯾﻘﻟا دﺎﺻﺗﻗﻹا ﺞﻣﺎﻧرﺑ Stata
رﯾﺎﻧﯾ ذﻧﻣ ٢٠١٢ نﻋ ردﺎﺻﻟا فﯾﻧﺻﺗﻠﻟ ﺎﻘﺑط ً :
- Boston College of Economics – USA: http://ideas.repec.org/f/psh494.html
- Orebro University – Sweden: http://econpapers.repec.org/RAS/psh494.htm - Stata Corporation - College Station - Texas – USA:
http://www.stata.com/websee.cgi?r=2&s=bds&o=w&j=a&k=Emad+Shehata - Q-Sensei Corporation – Germany:
http://lambda.qsensei.com/search?q.0.tx=Emad+Shehata - Russian Social Sciences Association – Russia:
http://socionet.ru/publication.xml?h=repec:per:pers:psh494&type=person
٥
٢ - ﺄطﺧﻠﻟ ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا لﯾﻠﺣﺗﻟا جذوﻣﻧ Spatial Error Model
(SEM) :
ﺎـﯾﻧﺎﻛﻣ ﺔﻠﻘﺗـﺳﻣﻟا تارـﯾﻐﺗﻣﻟا دوـﺟو ﻰـﻠﻋ دﻣﺗﻌﯾ ،ﺔـﯾﻠﻌﻔﻟا ﺔﻠﻘﺗـﺳﻣﻟا تارـﯾﻐﺗﻣﻟا دوـﺟو بـﻧﺎﺟﺑ ً
ثـﯾﺣ ذـﺧﺄﺗ
ﻰﻣﺗرﺎﻏوﻠﻟا لﺎﻣﺗﺣﻹا ﺔﻟاد (LLF)
ﻰﻟﺎﺗﻟا لﻛﺷﻟا :
Y= β + εX , ε = λ ε + νW
2 2
( , , ) it
2
S N it it 0 1 1it 2 2it k kit
2i 1 t 1 0 1 1it 2 2it k kit
0.5 SN (2 ) N (1 V )
LLF
WY
Y X X X
1
2 WX WX WX
ln ln
β λ σ
= =
= − πσ + − λ
−λ − −β β −β − −β
− σ ∑ ∑ +λ +λβ β +λβ + +λβ L
L
(2)
٣ - مﺎﻌﻟا ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا لﯾﻠﺣﺗﻟا جذوﻣﻧ General Spatial Model
(SAC) :
ﻰـــﻠﻋ دـــﻣﺗﻌﯾ ﻰﺟذوـــﻣﻧ ﺞـــﻣد
(SAR-SEM) ،ﺎـــﻌﻣ ً
ىأ تارـــﯾﻐﺗﻣﻟاو ﻊﺑﺎـــﺗﻟا رـــﯾﻐﺗﻣﻟا نـــﻣ لـــﻛ دوـــﺟو
،ﺔﯾﻠﻌﻔﻟا ﺔﻠﻘﺗﺳﻣﻟا تارﯾﻐﺗﻣﻟا دوﺟو بﻧﺎﺟﺑ رﯾﺧﺄﺗ ةرﺗﻔﺑ ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا ﻊﺑﺎﺗﻟا رﯾﻐﺗﻣﻟا ﺎﺿﯾأو ﺎﯾﻧﺎﻛﻣ ﺔﻠﻘﺗﺳﻣﻟاً ً ثﯾﺣ
ﺔﻟاد ذﺧﺄﺗ ﻰﻣﺗرﺎﻏوﻠﻟا لﺎﻣﺗﺣﻹا
(LLF) ﻰﻟﺎﺗﻟا لﻛﺷﻟا :
Y= β + ρX WY+ ε, ε = λ ε + νW1 2 2
( , , , ) t t
2
t t t 1 t
S N
1t 2t kt
0 1 2 k
2i 1 t 1
1t 2t kt
0 1 2 k
0.5 SN (2 ) N (1 V ) N (1 V )
LLF
WY WY W
Y Y
1 X X X
2
WX WX WX
ln ln ln
β ρ λ σ
= =
= − πσ + − ρ + − λ
−ρ −λ +ρλ
− σ ∑ ∑ − −+λ +λβ ββ β −β +λ− −β β + +λβ L
L
(3)
ثﯾﺣ :
- =N تاوﻧﺳﻟا ددﻋ .
- =S ﺔﯾﻌطﻘﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ددﻋ .
-
= σ2
ﻰﺋاوﺷﻌﻟا ﺄطﺧﻟا دﺣ نﯾﺎﺑﺗ .
0, ,1 , k
= β β L β رادﺣﻧﻹا تﻼﻣﺎﻌﻣ
.
ﻰﺗاذﻟا رادﺣﻧﻹا لﻣﺎﻌﻣ = ρ
"Autoregressive Coefficient"
.
ﺄطﺧﻟا لﻣﺎﻌﻣ = λ
"Error Coefficient"
.
Yt
ﻊﺑﺎﺗﻟا رﯾﻐﺗﻣﻟا = .
WYt
ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا ﻊﺑﺎﺗﻟا رﯾﻐﺗﻣﻟا =
"Spatial Dependent Variable"
.
t
W Y2
ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا ﻊﺑﺎﺗﻟا رﯾﻐﺗﻣﻟا = ﺔﯾﻧﺎﺛﻟا ﺔﺟردﻟا نﻣ
.
1t, , kt
X X
= L
ﺔﻠﻘﺗﺳﻣﻟا تارﯾﻐﺗﻣﻟا .
1t, , kt
WX WX
= L
ﺎﯾﻧﺎﻛﻣ ﺔﻠﻘﺗﺳﻣﻟا تارﯾﻐﺗﻣﻟا ً Spatial Independent Variables
.
= W ﻧﺎﻛﻣﻟا ﺢﯾﺟرﺗﻟا ﺔﻓوﻔﺻﻣ ﻰ
" Spatial Panel Weights Matrix"
W=(W%⊗IN) .
Vt
ﺔﯾﺗاذﻟا مﯾﻘﻟا =
"Eigenvalues" or "Eigenvectors"
ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا ﺢﯾﺟرﺗﻟا ﺔﻓوﻔﺻﻣﻟ .
=LLF ﻰﻣﺗرﺎﻏوﻠﻟا مﯾظﻌﺗﻟا ﺔﻟاد رﺎﯾﻌﻣ Log Likelihood Function
.
٦
فﯾﺻوﺗ ﺔﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوﻣﻧ Gravity Model
:
ﻰــﻟإ ﺔــﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوــﻣﻧ ﻊــﺟرﯾ مﻟﺎــﻌﻟا
نﺗوــﯾﻧ قﺣــﺳإ مﺎــﻋ
١٦٨٧ فــﺷﺗﻛإ ﺎﻣدــﻧﻋ ، نوﻧﺎــﻗ
مﺎــﻌﻟا ﺔــﯾﺑذﺎﺟﻟا
“Law of Universal Gravitation”
ىذـﻟا صﻧـﯾ
" : ﺔـﯾﺑذﺎﺟﻟا ةوـﻗ ﺎـﯾدرط بـﺳﺎﻧﺗﺗ نﯾﻣـﺳﺟ نﯾـﺑ ً (F)
ﺎﻣﻬﯾﺗﻠﺗﻛ برﺿ لﺻﺎﺣ ﻊﻣ (M1, M2)
ﺔﻓﺎﺳﻣﻟا ﻊﺑرﻣ ﻊﻣ ﺎﯾﺳﻛﻋو ً (D2)
ﺎﻣﻬﯾزﻛرﻣ نﯾﺑ "
ﻛ ﻰﻟﺎﺗﻟﺎ :
D M GM
F= 12 2 (4)
فرﻌﯾو مﺎﻌﻟا ﺔﯾﺑذﺎﺟﻟا تﺑﺎﺛ ﻪﻧﺄﺑ (G)
General Gravitational Constant :
و مﺎـﻋ ﻰـﻓ ١٩٦٢ مﺎــﻗ نﺟرــﺑﻧﺗ نﺎـﺟ [Jan Tinbergen]
) ١٦
ﺑ(
نوﻧﺎــﻗ قـﯾﺑطﺗ نﺗوـﯾﻧ
ﻰــﻓ مــﻠﻋ لﺎـﺟﻣ
مﺎﻋ لﺑوﻧ ةزﺋﺎﺟ ﻰﻠﻋ لوﺻﺣﻟا نﻣ ﺔﻧﻛﻣ ىذﻟاو ،دﺎﺻﺗﻗﻹا )
١٩٦٩ ( ، ﻰﻟﺎﺗﻟا مﺎﻌﻟا لﻛﺷﻟا ضرﺗﻓإو :
i j
ij 2
ij
Y GM M
= Dist (5)
لﺛﻣﺗو ﺔﻟدﺎﻌﻣ ) ٥ ( ﻰﻟﺎﺗﻟا ﻰﺿﺎﯾرﻟا لﻛﺷﻟا ﻰﻓ ﺎﻬﺗﻏﺎﯾﺻ نﻛﻣﯾو نﺗوﯾﻧ نوﻧﺎﻗ ةروﺻ
1 2
3
i j i j
ij 2 0
istij istij
M M GDP GDP
Y G
D D
β β
= = β β
1 2 3
i j ij
ij 0
Y = β GDP GDP Distβ β −β (6)
ﺔﻟدﺎﻌﻣو ) ٦ ( و ،تﻼﻣﺎﻌﻣﻟا ﻰﻓ ﺔﯾﺳأ ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻰﻫ ذﺧﺄﺑ
نﯾﻓرطﻟا مﺗرﺎﻏوﻟ ﯾ
مﺗ ﺔـﯾطﺧ ﺔـﻟاد ﻰـﻟإ ﺎـﻬﻠﯾوﺣﺗ
ﻰﻠﻋ تﻼﻣﺎﻌﻣﻟا ﻰﻓ ﻰﻟﺎﺗﻟﺎﻛ ﺔﺟودزﻣ ﺔﯾﻣﺗرﺎﻏوﻟ ﺔﻟاد لﻛﺷ
:
ij 0 1 i 2 j 3 ij ij
Y GDP GDP Dist
ln = +β β ln +β ln −β ln +ε (7)
ثﯾﺣ : ) (εij
دﺎﻌﻣﻟ ﻰﺋاوﺷﻌﻟا ﺄطﺧﻟا دﺣ لﺛﻣﺗ رادﺣﻧﻹا ﺔﻟ
.
ﺔﻟدﺎﻌﻣو ) ٧ ( ﻰﺳﺎﺳﻷا ﺔﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوﻣﻧ ﺎﻬﯾﻠﻋ قﻠطﯾ
"Basic Gravity Model"
(BGM) .
و مﺎـــﻋ ١٩٦٦ فﺎـــﺿأ [Linneman]
) ١٤
ـــﻋ (
نﺎﻛـــﺳ دد ا
نﯾﺗﻟودــــﻟ ﻰـــﻓ ﺔـــﻟدﺎﻌﻣﻟا )
٧ ( ، و ﻪــــﯾﻠﻋ قـــﻠطأ
لدﻌﻣﻟا ﺔﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوﻣﻧ
"Augmented Gravity Model"
(AGM) روﺻ ةدﻋ ﻪﻟو ،
ﻰﻫ :
ij 0 1 i 2 j 3 i 4 j 5 ij ij
ln Y = +β βln GDP+β ln GDP +β ln Pop +β ln Pop −βln Dist +ε (8)
ij 0 1 i 2 j 3 ij ij
Y pcGDP pcGDP Dist
ln = +β β ln +β ln −β ln +ε (9)
نﻛﻣﯾ ﺎﻣﻛ ﺔﯾروﺻ تارﯾﻐﺗﻣ ﺔﺻﺎﺧو جذوﻣﻧﻟا ﻰﻓ ىرﺧأ ﺔﻠﻘﺗﺳﻣ تارﯾﻐﺗﻣ لﺎﺧدإ
(Dij) .
S
ij ij
ij 0 1 i 2 j 3 ij ij
j 1
Y GDP GDP Dist D
ln ln ln ln
= +β β +β −β +∑ α= +ε (10)
ثﯾﺣ :
Yij
ىرﺎﺟﺗﻟا قﻓدﺗﻟا = )
تادراو وأ تاردﺎﺻ (
ﺔﻟودﻟا ﺔﻟودﻟا نﻣ وأ ﻰﻟإ (i)
.(j)
i j
GDP , GDP ﻰﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا ﻰﻟﺎﻣﺟإ =
دﻟا ﻰﻓ نﯾﺗﻟو (i, j) .
٧
Distij
نﯾﺗﻟودﻟا نﯾﺑ ﺔﯾﻓارﻐﺟﻟا ﺔﻓﺎﺳﻣﻟا = (i, j)
.
i j
pcGDP , pc GDP ﻰﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا ﻰﻟﺎﻣﺟإ نﻣ درﻔﻟا بﯾﺻﻧ =
ا ﻰﻓ نﯾﺗﻟودﻟ (i, j) .
i j
Pop , Pop نﺎﻛﺳﻟا ددﻋ =
ا ﻰﻓ نﯾﺗﻟودﻟ (i, j) .
Dij
لﺛﻣﯾ ىروﺻ رﯾﻐﺗﻣ = )
دودﺣﻟا ﺔﻐﻠﻟا– ﺔﻛرﺗﺷﻣﻟا ﺔﻠﻣﻌﻟا– ﺔﯾرﺎﺟﺗﻟا تﺎﯾﻗﺎﻔﺗﻹا–
...
ﺦﻟإ .(
و رـــظﻧ اً
نﻷ ﺔـــﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوـــﻣﻧ تاذ
ةروـــﺻ ﻣﺗرﺎﻏوﻟ ﺔـــﯾ ـــﺟودزﻣ نﺈـــﻓ ﺔ تﻼﻣﺎـــﻌﻣ ﻹا
رادـــﺣﻧ ﺎﻬـــﺳﻔﻧ ﻰـــﻫ
،تﺎــﻧورﻣﻟا قــﻔﺗﺗو
تارﺎــﺷإ ىدﺎــﺻﺗﻗﻹا قــطﻧﻣﻟا ﻊــﻣ تﺎــﻧورﻣﻟا كــﻠﺗ ثــﯾﺣ ،
نأ ﺞﺗﺎــﻧﻟا ﻰﻟﺎــﻣﺟإ ﻰــﻠﺣﻣﻟا
وذ
ﺔﯾدرط ﺔﻗﻼﻋ تاذ ﺔﻓﺎﺳﻣﻟاو ،
ﻊﺑﺎﺗﻟا رﯾﻐﺗﻣﻟا ﻊﻣ ﺔﯾﺳﻛﻋ ﺔﻗﻼﻋ )
تادراو وأ تاردﺎﺻ (.
و دﻣﺗﻌﯾ ﺔﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوﻣﻧ ﺎﺳﺎﺳأً
تاوﻧـﺳﻟا لـﺛﻣﺗ ﺔـﯾﻧﻣز لـﺳﻼﺳو لودﻟا ددﻋ لﺛﻣﺗ ﺔﯾﻌطﻘﻣ تﺎﻧﺎﯾﺑ ﻰﻠﻋ
ﻟ تارﯾﻐﺗﻣﻠ ﻟ ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻹا
لودﻠ ﻰﻓ ﺔﻠﺧادﻟا جذوﻣﻧﻟا
. لﺛﻣ ﻰﻠﻋ قﻠطﯾو كﻠﺗ
تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا :
Panel – Pooling – Longitudinal Data – "Cross Section–Time Series data".
ﺔﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوﻣﻧ رﯾدﻘﺗ بوﻠﺳأ دﯾدﺣﺗ :
ﺔﯾﺋﺎﺻﺣﻹا تارﺎﺑﺗﺧﻹا نﻣ دﯾدﻌﻟا ءارﺟإ مﺗ لﺑﻗ
نﻛﻣﯾ ﻰﺗﺣ ،ﺔﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوﻣﻧ رﯾدﻘﺗ ﻰﻠﻋ فوﻗوﻟا
رﯾدﻘﺗﻠﻟ بﺳﺎﻧﻣﻟا جذوﻣﻧﻟا ﻰﻟﺎﺗﻟﺎﻛ
:
١ - رﺎﺑﺗﺧإ ا ﻰﻓ ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا ﻰﺗاذﻟا طﺎﺑﺗرﻹ ا
ﻊﺑﺎﺗﻟا رﯾﻐﺗﻣﻟ
) ١
- (
Anselin LMS Lag :
Spatial Autocorrelation in Dependent Variable (SAR)
- H0
: مدﻋ ﻊﺑﺎﺗﻟا رﯾﻐﺗﻣﻟا طﺎﺑﺗرإ ﺎﯾﻧﺎﻛﻣً
- HA
: طﺎﺑﺗرإ دوﺟو ﻊﺑﺎﺗﻟا رﯾﻐﺗﻣﻟا ﻰﻓ ﻰﻧﺎﻛﻣ ﻰﺗاذ
٢ - رﺎﺑﺗﺧإ ا ﻰﺋاوﺷﻌﻟا ﺄطﺧﻟا دﺣ ﻰﻓ ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا ﻰﺗاذﻟا طﺎﺑﺗرﻹ
) ٥
- (
Burridge LMS Error :
Spatial Autocorrelation in Error (SEM)
- H0
: ﺎﯾﻧﺎﻛﻣ ﺄطﺧﻟا دﺣ طﺎﺑﺗرإ مدﻋ ً
- HA
: طﺎﺑﺗرإ دوﺟو ﻰﺋاوﺷﻌﻟا ﺄطﺧﻟا دﺣ ﻰﻓ ﻰﻧﺎﻛﻣ ﻰﺗاذ
٣ - رﺎﺑﺗﺧإ ا مﺎﻌﻟا ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا ﻰﺗاذﻟا طﺎﺑﺗرﻹ -
Anselin LMS SAC :
General Spatial Autocorrelation (SAC)
- H0
: ا رﯾﻐﺗﻣﻟا طﺎﺑﺗرإ مدﻋ ﺎﯾﻧﺎﻛﻣ ﺄطﺧﻟا دﺣو ﻊﺑﺎﺗﻟ
ً - HA
: طﺎﺑﺗرإ دوﺟو مﺎﻋ ﻰﻧﺎﻛﻣ ﻰﺗاذ
نﯾرﺎﺑﺗﺧﻹا ﺔﯾوﻧﻌﻣ دﻧﻋو )
١ ، ٢ ( ، جذوﻣﻧ قﯾﺑطﺗ مﺗﯾ مﺎﻌﻟا ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا لﯾﻠﺣﺗﻟا
(SAC)
) ١
.(
٤ - رﺎﺑﺗﺧإ ا طﺎﺑﺗرﻹ ﻰﺗاذﻟا Wooldridge LMA - Autocorrelation :
جذوــــﻣﻧﻟا ضرــــﺗﻔﯾ ﺄــــطﺧﻟا دــــﺣ مﯾــــﻗ لﻼﻘﺗــــﺳإ
st st 1 ]
[Cov.( ,ε ε −)=0 ةرــــﺗﻔﻟا ﻰــــﻓ
( )εst
ةرــــﺗﻔﻟا نــــﻋ
(εst 1−) ، نﯾﺑ ﺔﻟود ىﻷ تارﺗﻓ
ﺔﻟودﻟا سﻔﻧ ،
ﺄطﺧﻟا دﺣﻟ ﻰﻌطﻘﻣ ﻰﺗاذ طﺎﺑﺗرإ دوﺟو مدﻋ ﻰﻧﻌﻣﺑ
) ١٩
.(
- H0
: ﺄطﺧﻟا دﺣ ﻰﻓ ﻰﺗاذ طﺎﺑﺗرإ دوﺟو مدﻋ
- HA
: ﺄطﺧﻟا دﺣ ﻰﻓ ﻰﺗاذ طﺎﺑﺗرإ دوﺟو
٥ - سﻧﺎﺟﺗﻟا مدﻋ رﺎﺑﺗﺧإ Heteroscedasticity
- Breusch-Pagan LMH
:
جذوﻣﻧﻟا ضرﺗﻔﯾ نـﻛﻣﯾ نـﻛﻟو ،جذوـﻣﻧﻟا لﺧاد نﻣزﻟا رﺑﻋ ﺔﻟود لﻛﻟ ﻰﺋاوﺷﻌﻟا ﺄطﺧﻟا دﺣ نﯾﺎﺑﺗ تﺎﺑﺛ
لودﻟا نﯾﺑ ﺄطﺧﻟا دﺣ نﯾﺎﺑﺗ تﺎﺑﺛ مدﻋ ﻰﻧﻌﻣﺑ ،ىرﺧأ ﺔﻟود نﯾﺎﺑﺗ نﻋ ﺔﻟود ىأ نﯾﺎﺑﺗ فﻼﺗﺧإ
) ٤
.(
٨
2 2
ij it i ij
Var( )ε =E( )ε =σ =σ IT
- H0
: ﻰﺋاوﺷﻌﻟا ﺄطﺧﻟا دﺣ سﻧﺎﺟﺗ
- HA
: ﻰﺋاوﺷﻌﻟا ﺄطﺧﻟا دﺣ سﻧﺎﺟﺗ مدﻋ
٦ - ﺄطﺧﻟا دﺣﻟ ﻰﻌﯾﺑطﻟا ﻊﯾزوﺗﻟا مدﻋ رﺎﺑﺗﺧإ Non-Normality
- White LMN
:
نأ جذوﻣﻧﻟا ضرﺗﻔﯾ رﻔﺻ ىوﺎﺳﯾ طﺳوﺗﻣو ﻰﻌﯾﺑط ﻊﯾزوﺗ وذ ﻰﺋاوﺷﻌﻟا ﺄطﺧﻟا دﺣ
E( )εit =0
) ٩
.(
- H0
: ﻰﻌﯾﺑطﻟا ﻊﯾزوﺗﻟا ﻊﺑﺗﯾ ﺄطﺧﻟا دﺣ
- HA
: ﺧﻟا دﺣ ﻰﻌﯾﺑطﻟا ﻊﯾزوﺗﻟا ﻊﺑﺗﯾ ﻻ ﺄط
٧ - رﺎﺑﺗﺧإ ﺔﻓوﻔﺻﻣ رطﻗ نﯾﺎﺑﺗ
- ﺄطﺧﻟا رﯾﺎﻐﺗ ﻰﺋاوﺷﻌﻟا
:
Breusch-Pagan LMD Diagonal Variance-Covariance Matrix
جذوﻣﻧﻟا ضرﺗﻔﯾ لﻼﻘﺗﺳإ
ىدﺣ ﻟا ﺄطﺧ نﯾﺑ ﻰﺋاوﺷﻌﻟا أ
نﯾﺗﻟود ى دـﻧﻋ
ىأ نﯾﺗرـﺗﻓ نﯾـﺗﯾﻧﻣز نﯾـﺗﻔﻠﺗﺧﻣ
،
ﯾو ﻰﻣﺳ تﻗؤﻣ طﺎﺑﺗرإ Intertemporal Correlationl
:
it js t s , i j]
[Cov( ,ε ε )=0; ≠ ≠
ﺎﻣﻛ جذوﻣﻧﻟا ضرﺗﻔﯾ لﻼﻘﺗﺳإ
ﻰﺋاوﺷﻌﻟا ﺄطﺧﻟا ىدﺣ نﯾﺑ
ﯾﺗﻟود ىأ ﯾو ،ةدـﺣاو ﺔﯾﻧﻣز ةرﺗﻓ دﻧﻋ ن ﻰﻣـﺳ
ﻰﻟﺎﺣ طﺎﺑﺗرإ Contemporaneous Correlation
:
it js ij
Cov( ,ε ε )=σ ;t=s , i≠ j
- H0 i j ij ji
[σ =σ =0; ≠ ] ﻰﻌطﻘﻣ لﻼﻘﺗﺳإ دوﺟو
.
- HA i j ij ji
[σ ≠σ ; ≠ ] :
ﻰﻌطﻘﻣ طﺎﺑﺗرإ دوﺟو .
مدﻌﻟا ضرﻓ ﺢﺿوﯾو مﯾﻗ لﻼﻘﺗﺳإ
ﺔﻓوﻔﺻﻣ نﯾﺎﺑﺗ - رﯾﺎـﻐﺗ دـﺣ دو ﻰﺋاوـﺷﻌﻟا ﺄـطﺧﻟا لودـﻟا نﯾـﺑ
، ﻰـﻧﻌﻣﺑ
ﻌطﻘﻣ طﺎﺑﺗرإ دوﺟو مدﻋ نوـﻛﺗ ﺔـﻟﺎﺣﻟا ﻩذـﻫ ﻰـﻓو ،ﺎﻬﻧﯾﺑ ﻰ
ﺎﻧﻋ ﺔﻓوﻔـﺻﻣ رـﺻ نﯾﺎـﺑﺗﻟا
- رﯾﺎـﻐﺗﻟا ﺔـﯾرطﻘﻟا رـﯾﻏ
“off-Diagonal Covariance Matrix” رﻔﺻﻠﻟ ﺔﯾوﺎﺳﻣ
) ٤
.(
مادﺧﺗـــﺳإ نـــﻛﻣﯾو ـــﺳأ
بوﻠ (OLS) رﺎـــﺑﺗﺧﻹا نﺎـــﻛ اذإ ﺎـــﻣأ ،رﺎـــﺑﺗﺧﻹا كـــﻟذ ﺔـــﯾوﻧﻌﻣ مدـــﻋ ﺔـــﻟﺎﺣ ﻰـــﻓ ،
ﯾﻓ ،ﺎﯾﺋﺎﺻﺣإ ىوﻧﻌﻣً بﺟ
ﺔﯾﻌطﻘﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﺞﻣد بﯾﻟﺎﺳﺄﺑ رﯾدﻘﺗﻟا -
ﺔﯾﻧﻣزﻟا لﺳﻼﺳﻟا
"Panel Data"
.
٨ - رﺎﺑﺗﺧإ ا ﻰﺋاوﺷﻌﻟا رﺛﻷ Breusch-Pagan LMRE - Random Effect
:
ا دﺣﻟا نأ جذوﻣﻧﻟا ضرﺗﻔﯾ ـﻟا رﺑﻋ تﺑﺎﺛ تاوﻧﺳﻟاو لودﻟا نﯾﺑ تﺑﺎﺛﻟ
نﻣز ىوﺗـﺳﻣ برﺎـﻘﺗ سـﻛﻌﯾ وـﻫو ،
ﻰﻣوﻘﻟا لﺧدﻟاو رﺎﻌﺳﻷا ىرﺧﻷا ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻹاو ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻹا تارﯾﻐﺗﻣﻟا ﻰﻗﺎﺑو
.
- H0
: دوﺟو تﺑﺎﺛ رﺛأ Fixed Effect (FE)
- HA
: دوﺟو ﻰﺋاوﺷﻋ رﺛأ Random Effect (RE)
- H0
: مدﻋ دوﺟو ﻰﺗاذ طﺎﺑﺗرإ
- HA
: دوﺟو ذ طﺎﺑﺗرإ
[ ]
ﻰﺗا[ ]
2 2
0: corr it, is 0 (FEM) A: corr it, is 0 (REM)
H σµ= ε ε = −H σµ≠ ε ε ≠
و رﺑﺗﺧﯾ وﻫ ﻰﺋاوﺷﻌﻟا رﺛﻷا
ﻰﺗاذﻟا طﺎﺑﺗرﻹاو (RE) ﺎﻌﻣً
ﺎﻣ ﺎﺑﻟﺎﻏو ،ً مادﺧﺗـﺳإ مﺗﯾ
جذوـﻣﻧ ﻪـﻧﻷ (RE)
ﻰﺋاوﺷﻋ تﺑﺎﺛ دﺣ دوﺟوﺑ مﺳﺗﯾ ﺔﻌﯾﺑط سﻛﻌﯾ
إ ﺔﻟود لﻛ فورظ فﻼﺗﺧ ىرﺧﻷا نﻋ
) ٤
.(
٩ - رﺎﺑﺗﺧإ جذوﻣﻧﻟا فﯾﺻوﺗ Specification
- Hausman LMJ
:
ذوﻣﻧﻟا ضرﺗﻔﯾ ج
جذوﻣﻧﻟﺎﺑ ﺔﻠﻘﺗﺳﻣﻟا تارﯾﻐﺗﻣﻟا نﻋ ﺄطﺧﻟا دﺣ لﻼﻘﺗﺳإ
Jt
[Cov( ,εit X )]
ﺎﺿﯾأو ،ً
نﻋ ﺔﻠﻘﺗﺳﻣﻟا تارﯾﻐﺗﻣﻟا لﻼﻘﺗﺳإ ﺔﯾدرﻔﻟا رﺎﺛﻵا
Jt
[Cov(αit,X )]
ﻰﻟﺎﺗﻟﺎﻛ
) ١٤
:(
٩
1- Correlation between Regressors and Error term:
H0: [Cov( ,εit XJt)=0] Independent - HA: [Cov( ,εit XJt)≠0]Correlated - H0
: ﺄطﺧﻟا دﺣ لﻼﻘﺗﺳإ ﺔﻠﻘﺗﺳﻣﻟا تارﯾﻐﺗﻣﻟا نﻋ
- HA
: طﺎﺑﺗرإ ﺄطﺧﻟا دﺣ ﺔﻠﻘﺗﺳﻣﻟا تارﯾﻐﺗﻣﻟﺎﺑ
2- Correlation between Regressors and Individual Effects:
H0: [Cov(αit,XJt)=0] Independent - HA: [Cov(αit,XJt)≠0]Correlated - H0
) : إ دوﺟو مدﻋ طﺎﺑﺗر
( = دوﺟو ﻰﺋاوﺷﻋ رﯾﺛﺄﺗ ε (RE)
+ µ + α + β
= it i it
it X ' Y
- HA
) : طﺎﺑﺗرإ دوﺟو :(
= دوﺟو تﺑﺎﺛ رﯾﺛﺄﺗ
(FE) +ε
+α β
= it i it
it X '
Y
رﺎﺑﺗﺧإ وﻫو ﺢﺿوﯾ
ىدﻣ دوﺟو ﻘﺗﺳإ لﻼ إ وأ رﺎـﺛﻵاو ﺔـﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوـﻣﻧﺑ ﺔﻠﻘﺗﺳﻣﻟا تارﯾﻐﺗﻣﻟا نﯾﺑ طﺎﺑﺗر
ﺎﻧﻫ لﺛﻣﺗ ﻰﻫو ﺔﯾدرﻔﻟا )
رﺎﺛﻵا ﺔﯾﻟودﻟا ( ﺔﯾروﺻﻟا تارﯾﻐﺗﻣﻟﺎﺑ ﺎﻬﻧﻋ رﺑﻌﯾ ﻰﺗﻟاو ﺔﻟود لﻛﻟ
.
مدــﻌﻟا ضرــﻓ ﺢــﺿوﯾو ا ﺔﻠﻘﺗــﺳﻣﻟا تارــﯾﻐﺗﻣﻟا نــﻋ ﺔﻠﻘﺗــﺳﻣ نوــﻛﺗ ﻪــﯾدرﻔﻟا رﺎــﺛﻵا نأ
ﻷ و ،ىرــﺧ ﻩذــﻫ ﻰــﻓ
ﺔـﻟﺎﺣﻟا بﯾﻟﺎـﺳأ نوـﻛﺗ (OLS–GLS–LSDV "Least Squares Dummy Variables")
ﺔﻘـﺳﺗﻣ
Consistent بوﻠﺳأ نوﻛﯾ نﻛﻟو ،
(OLS) ؤﻔﻛ رﯾﻏ Inefficient
.
و رﺎﺑﺗﺧإ ﺔﯾوﻧﻌﻣ مدﻋ Hausman Test
ﻰﺋاوﺷﻌﻟا رﺛﻷا جذوﻣﻧ ﺔﯾﻠﺿﻓأ ﺢﺿوﺗ (REM)
.
لﯾدـﺑﻟا ضرـﻔﻟا ﺢـﺿوﯾو ﺔﻠﻘﺗـﺳﻣ رـﯾﻏ نوـﻛﺗ ﻪـﯾدرﻔﻟا رﺎـﺛﻵا نأ
not independent تارـﯾﻐﺗﻣﻟا نـﻋ
ا ﺔﻠﻘﺗﺳﻣﻟا ﻷ
ىرﺧ مﻬﻧﯾﺑ طﺎﺑﺗرإ دﺟوﯾ لﺑ ، بوﻠﺳأ نوﻛﯾو ،
(OLS) زﯾﺣﺗﻣ Biased قﺳﺗﻣ رﯾﻏو
.
جذوﻣﻧ مﺳﺗﯾو (REM)
ﻰﺋاوﺷﻋ تﺑﺎﺛ دﺣ ﻰﻠﻋ ىوﺗﺣﯾ ﻪﻧﺄﺑ
"
Random Constant Term ."
لﺛﻣﯾ ﺎﺿﯾأوً )
(µi لودﻟا نﯾﺑ ﺔﯾﺋاوﺷﻌﻟا تﺎﻓﻼﺗﺧﻹا
"
Random Heterogeneity
"
بوﻠـﺳأ نأ رﺎـﺑﺗﺧﻹا كـﻟذ ﺔـﯾﻣﻫأ ﻰﺗﺄـﺗو جذوـﻣﻧ
تـﺑﺎﺛﻟا رـﺛﻷا
"Fixed Effect Model"
ضرـﺗﻔﯾ
دوﺟو سﻧﺎﺟﺗ ﻰﻓ ﻟا تارﯾﻐﺗﻣﻟا ﺔﻛرﺗﺷﻣ
ﻰﺋاوـﺷﻌﻟا رـﺛﻷا جذوـﻣﻧ ﺎـﻣأ ،جذوـﻣﻧﻟا رﯾدـﻘﺗ ﻰـﻓ ﺔﻠﺧادﻟا لودﻟا نﯾﺑ
"Random Effect Model"
ســــﻛﻌﻟا ضرــــﺗﻔﯾﻓ
، دوــــﺟو ىأ فﻼﺗــــﺧإ
"Heterogeneity"
ﻰــــﻓ
ﺔﻟود نﻣ فورظﻟا فﻼﺗﺧﻹ ﻰﻘطﻧﻣﻟا وﻫ اذﻫو ،ﺔﻟود لﻛ نﯾﺑ ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻹا تارﯾﻐﺗﻣﻟا ﻷ
ىرﺧ .
١٠ - رﺎﺑﺗﺧإ مدﻋ ﻟا نوﻛﺳ ) مدﻋ ﻟا تﺎﺑﺛ ( Non-Stationarity -
Hadri LMUR :
جذوﻣﻧﻟا ضرﺗﻔﯾ تﺎﺑﺛ وأ نوﻛﺳ
“ Stationarity ”
نﻣزﻟا رﺑﻋ جذوﻣﻧﻟﺎﺑ ﻊﺑﺎﺗﻟا رﯾﻐﺗﻣﻟا
) ١٣
.(
- H0
: ﻊﺑﺎﺗﻟا رﯾﻐﺗﻣﻟا نوﻛﺳ ﻰﻓ
لودﻟا لﻛ
"All Panels are Stationary"
.
- HA
: نوﻛﺳ مدﻋ لودﻟا ضﻌﺑ ﻰﻓ ﻊﺑﺎﺗﻟا رﯾﻐﺗﻣﻟا
"Some Panels Have Unit Roots"
.
رﺗﺷﯾو ﯾو لودﻟا لﻛﻟ تﺑﺎﺛ تاوﻧﺳﻟا ددﻋ نوﻛﯾ نأ رﺎﺑﺗﺧﻹا اذﻫ ط ﻰﻣﺳ
Balanced Panel"
.
ﻊﺑﺎﺗﻟا رﯾﻐﺗﻣﻟا نوﻛﺳ مدﻋ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓو وﻫو
ةدﺣوﻟا رذﺟ ﻪﯾﻠﻋ قﻠطﯾ ﺎﻣ
"Unit Root"
مادﺧﺗـﺳإ مﺗـﯾ
بوﻠـــﺳأ
"Arellano-Bond"
) ٢
،(
ﻊﺑﺎـــﺗﻟا رـــﯾﻐﺗﻣﻠﻟ قورـــﻓ لـــﻣﻋ ﻰـــﻠﻋ دـــﻣﺗﻌﯾ وـــﻫو ،
وأ بوﻠـــﺳأ مادﺧﺗـــﺳإ
"Arellano-Bond GMM"
تارــﯾﻐﺗﻣ لﺎــﺧدإ ﻊــﻣ ﺔﻠﻘﺗــﺳﻣﻟا تارــﯾﻐﺗﻣﻟاو ﻊﺑﺎــﺗﻟا رــﯾﻐﺗﻣﻠﻟ قورــﻓ لــﻣﻌﺑ
ىرـــﺧأ ﺔـــﯾﺟرﺎﺧ
"Exogenous Variables"
رﯾﺧﺄـــﺗ ةرـــﺗﻔﺑ ﺔﻠﻘﺗـــﺳﻣﻟا تارـــﯾﻐﺗﻣﻟا رﺎـــﺑﺗﻋإ وأ ،نـــﻛﻣأ نإ
١٠
ةدﻋﺎـﺳﻣ تارـﯾﻐﺗﻣ ﺔـﺑﺎﺛﻣﺑ
"Instrumental Variables"
ىرﻐـﺻﻟا تﺎـﻌﺑرﻣﻟا بوﻠـﺳﺄﺑ رﯾدـﻘﺗﻟا مﺗـﯾ ﺎـﻧﻫو
نﯾﺗﻠﺣرﻣ ﻰﻠﻋ
"Two Stages Least Squares"
(2SLS) .
و ﺎــﻣ ﺎــﺑﻟﺎﻏً ﺔﻠﻛــﺷﻣ ﺔــﯾﺟرﺎﺧﻟا ةرﺎــﺟﺗﻟا لﺎــﺟﻣ ﻰــﻓ ﺔــﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوــﻣﻧ رﯾدــﻘﺗ ﻪــﺟاوﯾ
وأ رﯾدــﺻﺗ دوــﺟو مدــﻋ
دارﯾﺗﺳإ تاوﻧـﺳﻟا ضـﻌﺑ ﻰـﻓ نﯾـﺑ
لودـﻟا ضـﻌﺑ .
وأ ةدوـﻘﻔﻣ تاوﻧـﺳﻟا كـﻠﺗ تادﻫﺎـﺷﻣ مﯾـﻗ رﺎـﺑﺗﻋإ مﺗـﯾ كﻟذـﻟو
ةروـﺗﺑﻣ (Truncated – Missing Values) ةدوـﺟوﻣ رـﯾﻏ ﺎـﻬﻧﻷ
نوـﻛﺗﻓ ،رﻔـﺻ ﻩذـﻫ ﻰـﻓ رﯾدـﻘﺗﻟا نـﻛﻟو
ﺔﻟﺎﺣﻟا ﯾ ﻰطﻌ ﻻو ﺎﻣﺎﻣﺗ ﺔﯾﻘطﻧﻣ رﯾﻏ ﺞﺋﺎﺗﻧً ﯾ
ﻧﻷ ،ﻰﻌﯾﺑطﻟا ﻊﯾزوﺗﻟا ﻊﺑﺗ لﻣﺎﻌﺗﻟا مﺗﯾ ﻪ
دـﻧﻋ ﺔـﻣﯾﻘﻛ رﻔﺻﻟا ﻊﻣ
ﻣﺗرﺎــﻏوﻟ ﻊﺑﺎــﺗﻟا رــﯾﻐﺗﻣﻟا نﺎــﻛ اذإ ادــﯾﻘﻌﺗ ﺔﻠﻛــﺷﻣﻟا دادزــﺗو ،تﺎطــﺳوﺗﻣﻟاو رادــﺣﻧﻹا تﻼﻣﺎــﻌﻣ بﺎــﺳﺣً ﻰ
وأ ،
بﻟﺎــﺳﻟﺎﺑ ىرﺎــﺟﺗﻟا لدﺎــﺑﺗﻟا ﻰﻓﺎــﺻ نوــﻛﯾ ﺔــﻟودﻟا تاردﺎــﺻ حرــط دــﻧﻋ
ﺔــﻟودﻟا تادراو نــﻣ (i) ﻻ ﺎــﻧﻫو ،(j)
بﻟﺎﺳ وأ رﻔﺻ مﺗرﺎﻏوﻟ ﻰﻠﻋ لوﺻﺣﻟا نﻛﻣﯾ :
[ (0) orln ln( Y)− = ∞] .
تادﻫﺎـﺷﻣﻟا لادﺑﺗـﺳإ مـﺛ ،ﺔـﯾﻣﺗرﺎﻏوﻟ ةروﺻ ﻰﻟإ ﻊﺑﺎﺗﻟا رﯾﻐﺗﻣﻟا لﯾوﺣﺗ مﺗﯾ ﺔﻠﻛﺷﻣﻟا كﻠﺗ ﻰﻠﻋ بﻠﻐﺗﻠﻟو
،رﻔــــﺻﻟﺎﺑ ﺔﺑﻟﺎــــﺳﻟا وأ ةدوــــﻘﻔﻣﻟا و
مﺗــــﯾ ﻟا جذوــــﻣﻧ رﯾدــــﻘﺗ بوﻠــــﺳﺄﺑ ﺔــــﯾﺑذﺎﺟ
"Tobit Panel"
، ﻰــــﻟإ ﺔﺑــــﺳﻧ
“James Tobin”
) ١٨
، (
و ،ﺔﺑﻟﺎــﺳ وأ ةدوــﻘﻔﻣ تﺎــﻧﺎﯾﺑ دوــﺟو ﺔﻠﻛــﺷﻣ ﻰــﻠﻋ بــﻠﻐﺗﻠﻟ لــﺛﻣﻷا بوﻠــﺳﻷا وــﻫ
بوﻠﺳﻷا كﻟذ ﻰﻠﻋ قﻠطﯾو
“Tobit Censored - Truncated Regression”
ﻰﻟﺎﺗﻟﺎﻛ :
* t 1, 2, ..., N ; i 1, 2, ..., S
it it it
it 0 1 1it 2 2it k kit it
if *it Truncated 0
it *t if *it Censored 1
Y X ,
Y X X X
0 Y 0 (D 1)
Y Y Y 0 (D 1)
= =
=
=
= β + ε
=β β+ +β + +β +ε
≤ =
=
> =
L
( )
2( )
2 2
1 1 t t 0 t
LLF( ,β σ )= −0.5D ln (2πσ ) 0.5− D Y /σ− β +X D ln 1−F Xβ ﺞﺋﺎﺗﻧﻟا :
لﻛﯾﻫ ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟاو رﺻﻣ نﯾﺑ ﺔﯾﺟرﺎﺧﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا :
ﺔﯾوـــﺿﻋ مـــﺿﺗ ﺎـــﺳﯾﻣوﻛﻟا
١٩ ﺔـــﻟود ﻰـــﻫ
) ٧
: (
رـــﺻﻣ ، ﺎـــﯾﺑوﯾﺛأ ، ﺎـــﯾرﺗﯾرإ ، نادوـــﺳﻟا ، وـــﻐﻧوﻛﻟا ، ادـــﻧﻏوأ ،
ىدـــﻧوروﺑ ، رـــﻣﻘﻟا رزـــﺟ ،
ﻰﺗوـــﺑﯾﺟ ، ادـــﻧاور ، ﺎـــﯾﺑﻣاز ، ىوﺑﺎـــﺑﻣﯾز ، دﻧﻼﯾزاوـــﺳ ،
لـــﺷﯾﺳ ، ﺎـــﯾﻧﯾﻛ ، ﺎـــﯾﺑﯾﻟ ، ىوﻻﺎـــﻣ ،
رﻘﺷﻏدﻣ و ، سوﯾﺷﯾروﻣ .
ﻟا ضوﺣ لود نﻣ دﯾدﻌﻟاو مﺿﺗ ثﯾﺣ ،ﺎﺳﯾوﻛﻟا ﻰﻓ ﺎﺿﯾأ ءﺎﺿﻋأ لﯾﻧً
لود لﯾﻧﻟا ضوﺣ ١٠
لود
ﻰﻫ : رﺻﻣ ، ﺎﯾرﯾﺗرإ ، ادﻧﻏوأ ، ﺎﯾﺑوﯾﺛإ ، نادوﺳﻟا ، وﻐﻧوﻛﻟا ، دﻧوروﺑ ،ى ﺎﯾﻧازﻧﺗ ، ادﻧاور ، و ﺎﯾﻧﯾﻛ .
لودﺟ ﺢﺿوﯾو )
١ ( ﺎـﯾﺑﯾﻟ نأ ﺢـﺿﺗﯾ ثﯾﺣ ،ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟاو رﺻﻣ نﯾﺑ ﺔﯾﺟرﺎﺧﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا لﻛﯾﻫ ،نادوـﺳﻟا ،
ﺔﺛﻼﺛﻟا بﺗارﻣﻟا ردﺻﺗﺗ ﺎﯾﻧﯾﻛو ﺎـﺳﯾﻣوﻛﻟا لودـﻟ رـﺻﻣ تاردﺎـﺻ ﻰـﻓ ﻰﻟوﻷا
. بـﻧﺎﺟ ﻰـﻓ ﺎـﻣأ دـﻘﻓ ،تادراوـﻟا
تءﺎﺟ ﺎﯾﺑﯾﻟ ، ﺎﯾﺑﻣاز و ، ﺎﯾﻧﯾﻛ بﯾﺗرﺗﻟﺎﺑ ﻰﻟوﻷا ﺔﺛﻼﺛﻟا بﺗارﻣﻟا ﻰﻓ .
١١ لودﺟ ) ١ :(
ةرﺗﻔﻠﻟ ﻪﯾﻧﺟ نوﯾﻠﻣﻟﺎﺑ ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟا ﻊﻣ رﺻﻣ تادراوو تاردﺎﺻ لﻛﯾﻫ )
٢٠٠٧ - ٢٠١٠ (
تاردﺎﺻ Exports تادراو
Imports طﺳوﺗﻣ
ﺔﻟودﻟا 2007
2008 2009 2010
2007 2008 2009 تاردﺎﺻ 2010
تادراو
ﺎﯾﺑﯾﻟ 0
0 5609 7060
0 0 1175 1904 4223 1540
نادوﺳﻟا 933
2982 3137 3328
285 266 243 235 2595 257
ﺎﯾﻧﯾﻛ 433
626 647 1361 71
1098 1155 1169 767
873
ﺎﯾﺑوﯾﺛأ 60
359 233 268
92 66 44 61 230 66
ﺎﯾرﺗﯾرإ 5
80 202 328
0 1 3 11 154 5
ﻰﺗوﺑﯾﺟ 27
118 157 163
38 76 87 247 116 112
سوﯾﺷﯾروﻣ 69
93 124 152
1 2 2 5 110 3
ادﻧﻏوأ 38
107 104 141
120 30 26 12 98 47
ادﻧاور 2
42 63 81
0 1 20 9 47 10
ىدﻧوروﺑ 1
18 72 89
0 6 5 1 45 4
ىوﻻﺎﻣ 4
11 6
156 193 9
94 223 44
130
وﻛﻟا وﻐﻧ 11
38 39 87
7 5 0.4 1
44 3
ﺎﯾﺑﻣاز 12
42 45 68
123 3274 1081 1476 42
1489
ىوﺑﺎﺑﻣﯾز 2
7 17 77
7 3 2 96 26 27
رﻘﺷﻏدﻣ 24
3 5 6
1 0 0 0 10 1
دﻧﻼﯾزاوﺳ 2
0 0 8
1 6 0.35 4
5 3
لﺷﯾﺳ 0
8 1 6
0 0 0 0 5 0
رﻣﻘﻟا رزﺟ 0
0 1 1
0 0 1 1 1 1
Total 1623
4534 10462 13380
939 4843 3939 5455 7500 3794
ردﺻﻣﻟا : ءﺎﺻﺣﻹاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﺑﻌﺗﻠﻟ ىزﻛرﻣﻟا زﺎﻬﺟﻟا
"
ىوﻧﺳﻟا ﻰﺋﺎﺻﺣﻹا بﺎﺗﻛﻟا
"
٢٠١١ .
- ﻎﻠﺑ رﺻﻣ تاردﺎﺻ ﻰﻟﺎﻣﺟإ )
91256 – 143027 - 134874 - 151125 ( ﻪﯾﻧﺟ نوﯾﻠﻣ ا تاوﻧﺳﻟ
ةرﺗﻔﻟ ) ٢٠٠٧ - ٢٠١٠ (.
- ﻎﻠﺑ رﺻﻣ تادراو ﻰﻟﺎﻣﺟإ )
152586 – 287717 – 249964 - 300344 ( ﻪﯾﻧﺟ نوﯾﻠﻣ ا تاوﻧﺳﻟ
ةرﺗﻔﻟ ) ٢٠٠٧ - ٢٠١٠ (.
و دـــﻗ وـــﺣﻧ ﺎـــﺳﯾﻣوﻛﻠﻟ رـــﺻﻣ تاردﺎـــﺻ ﺔـــﻣﯾﻗ ﻰﻟﺎـــﻣﺟإ طـــﺳوﺗﻣ ﻎـــﻠﺑ ٧,٦٨
ﻪـــﯾﻧﺟ رﺎـــﯾﻠﻣ ،
وـــﺣﻧﺑ مﻫﺎـــﺳﺗ
٥,٩١
% وــﺣﻧ ﺔـﻐﻟﺎﺑﻟا رـﺻﻣ تاردﺎـﺻ ﻰﻟﺎـﻣﺟإ طـﺳوﺗﻣ نـﻣ ١٣٠
ﻪـﯾﻧﺟ رﺎـﯾﻠﻣ .
ﻰﻟﺎــﻣﺟإ طـﺳوﺗﻣ ﻎـﻠﺑ ﺎـﻣﻛ
وـــﺣﻧ ﺎـــﺳﯾﻣوﻛﻟا نـــﻣ رــﺻﻣ تادراو ٤,٠
وـــﺣﻧﺑ مﻫﺎــﺳﺗ ،ﻪـــﯾﻧﺟ رﺎـــﯾﻠﻣ ١,٦٢
% ﺔـــﻣﯾﻗ ﻰﻟﺎـــﻣﺟإ طـــﺳوﺗﻣ نـــﻣ
١٢
وـــﺣﻧ ﺔـــﻐﻟﺎﺑﻟاو رـــﺻﻣ تادراو ٢٤٧,٦
ﻪـــﯾﻧﺟ رﺎـــﯾﻠﻣ .
نازـــﯾﻣﻟا ﻰـــﻓ زـــﺟﻋ ﺎﻬﯾدـــﻟ رـــﺻﻣ نأ ﺢـــﺿﺗﯾ اذـــﻛﻫو
وـﺣﻧﺑ ردـﻘﯾ مﺎﻌﻟا ىرﺎﺟﺗﻟا ١١٧,٦
ردـﻘﯾ ﺎـﺳﯾﻣوﻛﻟا ﻊـﻣ بـﺟوﻣ ىرﺎـﺟﺗ نازـﯾﻣ ﺎﻬﯾدـﻟ نﯾـﺣ ﻰـﻓ ،ﻪـﯾﻧﺟ رﺎـﯾﻠﻣ
وﺣﻧﺑ ٣,٦٨ وﺣﻧو ،ةروﻛذﻣﻟا ةرﺗﻔﻟا طﺳوﺗﻣﻟ ﻪﯾﻧﺟ رﺎﯾﻠﻣ ٧,٩٣
ﯾﻠﻣ مﺎﻌﻟ ﻪﯾﻧﺟ رﺎ ٢٠١٠
.
ﻰـــﻓ لـــﺛﻣﺗﺗ ﺎـــﺳﯾوﻛﻠﻟ رـــﺻﻣ تاردﺎـــﺻ نأ ةرﺎـــﺷﻹا ردـــﺟﺗو :
،قروـــﻟا ،ﺔـــﯾودﻷا ،موـــﯾﻧﻣوﻟﻷا تﺎـــﺟﺗﻧﻣ
دﺎﺟـــﺳﻟا ،ﺔـــﯾوﺎﻣﯾﻛﻟاو ﺔـــﯾﻟورﺗﺑﻟا تﺎـــﺟﺗﻧﻣﻟا
، ةدﻣـــﺳﻷا ،ثﺎـــﺛﻷا ،ﺔـــﯾﺋاذﻐﻟا تﺎـــﺟﺗﻧﻣﻟا ،كﯾﻣارﯾـــﺳﻟا و
تادـــﯾﺑﻣﻟا
و ،تاورــﺿﺧﻟا ،ﻪــﻛاوﻔﻟا ،زرﻷا ،ﺢﯾﻠــﺳﺗﻟا دــﯾدﺣو تﻧﻣــﺳﻷا ،ﺔﯾرــﺷﺣﻟا تﺎﺟوــﺳﻧﻣﻟا
. نــﻣ رــﺻﻣ دروﺗــﺳﺗ ﺎــﻣﻛ
ﺔـﯾﺗﺎﺑﻧﻟا تﺎـﺻﻼﺧﻟا ،ﺔﻏﺎﺑدﻟا داوﻣ ،مﺎﺧﻟا دوﻠﺟﻟا ،مﺳﻣﺳﻟا ،ﻎﺑﺗﻟا ،لوﻘﺑﻟا ،وﺎﻛﺎﻛﻟا ،نﺑﻟا ،ىﺎﺷﻟا ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟا ﺔﯾﺣﻟا لﺑﻹاو ،ﺔﯾرطﻌﻟاو .
و مﺳﺗﺗ ردـﺻﺗﺗ ثـﯾﺣ ،ﺎـﻬﺗادراوﺑ ﺔـﻧرﺎﻘﻣ ﻲﺑـﺳﻧﻟا عوﻧﺗﻟﺎـﺑ ﺎﺳﯾﻣوﻛﻠﻟ رﺻﻣ تاردﺎﺻ
ﻟاو ،تاردﺎﺻﻟا ﺔﻣﺋﺎﻗ زرﻷاو ﺔﯾودﻷا تادراوﻟا ﺔﻣﺋﺎﻗ مﺳﻣﺳﻟا روذﺑو دوﺳﻷا ىﺎﺷ
.
ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟا ﻰﻟإ رﺻﻣ مﺎﻣﺿﻧإ ﺎﯾازﻣ :
١ - ﻪﻧﺎﻛﺳ دادﻌﺗ ﻎﻠﺑﯾ ﻊﺳاو قوﺳﻟ ﺔﯾرﺻﻣﻟا تاردﺎﺻﻟا ذﺎﻔﻧ ٤٥٠
ﺔﻣﺳﻧ نوﯾﻠﻣ .
٢ - ﺔﯾﻛرﻣﺟﻟا موﺳرﻟا لﻛ نﻣ مﺎﺗ ءﺎﻔﻋﺈﺑ ءﺎﺿﻋﻷا لودﻠﻟ رﺻﻣ تاردﺎﺻ ﻊﺗﻣﺗﺗ .
٣ - ﺔﻋﺎﻧــﺻﻟا لﺎــﺟﻣ ﻰــﻓ :
ﺔﯾرــﺻﻣﻟا ﺔﯾﻋﺎﻧــﺻﻟا ﻊﻠــﺳﻟا لوــﺧد ﻰــﻠﻋ ﺎﻬﻟوــﺻﺣو ،ءﺎــﺿﻋﻷا لودــﻟا قاوــﺳﻷ
ﺔﯾﺑﺳﻧ ﺎﯾازﻣﺑ ﻊﻠﺳﻟا ﻩذﻫ ﻊﺗﻣﺗو ﺔﯾﻛرﻣﺟﻟا موﺳرﻟا نﻣ ﺎﻬﺋﺎﻔﻋاو ﺔﯾﻛرﻣﺟ تﺎﺿﯾﻔﺧﺗٕ .
٤ - ﺔـﻋارزﻟا لﺎـﺟﻣ ﻰﻓ :
ﻟا لود نـﻣ دـﯾدﻌﻟا تﻣدـﻘﺗ ﺎـﺳﯾﻣوﻛ
رـﺻﻣﻟ تﺎـﺑﻠطﺑ ـﺑﻏر
ﺎـﻬﻧﻣ ﺔ نـﻣ ةدﺎﻔﺗـﺳﻻا ﻲـﻓ
ـــﻬﺑ رﻓاوـــﺗﺗ ﺔـــﯾﺟذوﻣﻧ عرازـــﻣ ﺔـــﻣﺎﻗﻹ ،ﺔـــﻋارزﻟا لﺎـــﺟﻣ ﻲـــﻓ ﺔﯾرـــﺻﻣﻟا ةرـــﺑﺧﻟا ﺔـــﻋارزﻠﻟ ﺔﯾـــﺳﺎﺳﻷا ﺔـــﯾﻧﺑﻟا ﺎ
نأ نــﻛﻣﯾ ﺎــﻣﻛ ،ﺔﯾرــﺻﻣﻟا ﺔــﻟﺎﻣﻌﻟا نــﻣ ةرــﯾﺑﻛ دادــﻋأ بﻋوﺗــﺳﺗ نأ عرازــﻣﻟا ﻩذــﻬﻟ نــﻛﻣﯾو ،ﻩﺎــﯾﻣﻟا دراوــﻣو ﺔﯾﻋارزﻟا رﺻﻣ تادراوﻟ صﯾﺧر ردﺻﻣ لﺛﻣﺗ .
٥ - تﻻوﺎﻘﻣﻟا لﺎﺟﻣ ﻰﻓ :
ﺎـﻣ وﻫو ،ﺔﯾﻘﯾرﻓﻷا قاوﺳﻷا ﻲﻓ ﺔﻌﺳاو ةرﺑﺧﺑ ﺔﯾرﺻﻣﻟا تﻻوﺎﻘﻣﻟا تﺎﻛرﺷ ﻊﺗﻣﺗﺗ
ﺔــﺻرﻔﻟا حﺎــﺗأ كــﻟذ ﻰــﻟإ ﺔﻓﺎــﺿإ ،ﺔــﻋوﻣﺟﻣﻟا لود مــظﻌﻣﻟ ﺔﯾــﺳﺎﺳﻷا ﺔــﯾﻧﺑﻟا رﯾوــطﺗ ﻲــﻓ تﺎﻛرــﺷﻟا ﻩذــﻬﻟ
تﺎﻋورﺷﻣ دﺟوﺗ ا
رﺻﻣو لودﻟا ﻩذﻫ نﯾﺑ ﻲﺋﺎﺑرﻬﻛﻟا طﺑرﻟ .
٦ - ﻲـﻧﻔﻟا مﻋدـﻟاو ةرﺑﺧﻟا لﺎﺟﻣ ﻰﻓ :
موـﻘﯾ ﺎـﯾﻘﯾرﻓأ ﻊـﻣ ﻰـﻧﻔﻟا نوﺎـﻌﺗﻠﻟ ىرـﺻﻣﻟا قودﻧـﺻﻟا تارـﺑﺧﻟا رﯾﻓوـﺗﺑ
،ﺔﯾوﻣﻧﺗﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻠﻟ ﺔﻣزﻼﻟا ﺔﯾرﺻﻣﻟا و
د لﻣﻋ ،لودـﻟا ﻩذـﻫ نـﻣ رداوـﻛﻠﻟ ﺔﯾﺑﯾردﺗ تارو مدـﻘﺗو
رـﺻﻣ
ﺔﯾﻧﻔﻟا تﺎﻧوﻌﻣﻟا ضﻌﺑ ﻰﻓ
لودﻟا ﻩذﻫ ءﺎﻧﺑأ ضﻌﺑﻟ ﺔﯾﺳارد ﺢﻧﻣ ةروﺻ .
ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟا لودو رﺻﻣ نﯾﺑ ىرﺎﺟﺗﻟا لدﺎﺑﺗﻠﻟ ﺔﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوﻣﻧ رﯾدﻘﺗ ﺞﺋﺎﺗﻧ :
تاردﺎﺻﻟا ﻰﺗﻟﺎﺣ ﻰﻓ ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟا لودو رﺻﻣ نﯾﺑ ىرﺎﺟﺗﻟا لدﺎﺑﺗﻠﻟ ﺔﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوﻣﻧ رﯾدﻘﺗ مﺗ ﻟاو لﯾﻠﺣﺗﻟا ﻊﺿوﻣ ةرﺗﻔﻠﻟ تاوﻧﺳﻟا ددﻋ نأ ةرﺎﺷﻹا ردﺟﺗ ﺎﻧﻫو ،تادراو ﻘﯾ
وﺣﻧﺑ رد )
١٦ ( نﯾﺣ ﻰﻓ ،ﺔﻧﺳ
ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟا ءﺎﺿﻋأ لودﻟا ددﻋ ﻰﻟﺎﻣﺟإ ﻎﻠﺑﯾ )
١٩ ( مﻫأ رﺎﯾﺗﺧإ مﺗ دﻗو ،ﺔﻟود )
٧ ( لود رﺻﻣ مﻬﻌﻣ لﻣﺎﻌﺗﺗ
و مﻫ : ) ﺎﯾﺑﻣاز ،نادوﺳﻟا ،سوﯾﺷﯾروﻣ ،ﺎﯾﺑﯾﻟ ،ﺎﯾﻧﯾﻛ ،ﺎﯾﺑوﯾﺛأ ،ﻰﺗوﺑﯾﺟ (
رﺻﻣ ردﺻﺗ ثﯾﺣ ، وﺣﻧ لودﻟا كﻠﺗﻟ
١٣
٩٤,٤ % نﻣ ﻰﻟﺎﻣﺟإ ﻟ رﺻﻣ تاردﺎﺻ لود
ﺳﺗ ﺎﻣﻛ ،ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟا ﺎﻬﻧﻣ دروﺗ
وﺣﻧ ٩٥ % نﻣ ﻰﻟﺎﻣﺟإ تادراو
ةرﺗﻔﻟا لﻼﺧ ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟا نﻣ رﺻﻣ )
٢٠٠٧ - ٢٠١٠ .(
ﻰﻓ بﺑﺳﻟا ﻊﺟرﯾو رﺎﯾﺗﺧإ
٧ طﻘﻓ لود ﺔﺑوﻌﺻﻟ
جذوﻣﻧﻟا لﯾﻠﺣﺗ ﻰﻓ لودﻟا لﻛ لﺎﺧدإ ﻰﻟإ ىدؤﯾ ﺎﻣﻣ ،
تﺎﺟرد دﻘﻓ ﻟا
ﺔﯾرﺣ .
ﺗ نﻛﻣأو رﯾدﻘ وﺻ ﺔﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوﻣﻧﻟ نﯾﺗر ،
ﻰﻟﺎﺗﻟﺎﻛ ﺔﯾروﺻ تارﯾﻐﺗﻣ دوﺟو مدﻋ وأ دوﺟو ﻰﻓ :
١ - ﻰﺳﺎﺳﻷا ﺔﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوﻣﻧ Basic Gravity Model
(BGM) :
وﻫو و ،رﺻﻣ تادراوو تاردﺎﺻ ﻰﻠﻋ ﺔﻟود لﻛﻟ ﻰﻟﺎﻣﺟﻹا رﺛﻷا سﻛﻌﯾ ﺷﯾ
ﺗ لﻣ تارﯾﻐﺗﻣ ﻰﻠﻋ ﻰﻟﺎﻣﺟإ
ﻰﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا رﺻﻣﻟ
و لود ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟا ﺔﻓﺎﺳﻣﻟاو
ﺔﯾﻓارﻐﺟﻟا نﯾﺑ
ﺔﻟود لﻛو رﺻﻣ .
ij 0 1 i 2 j 3 ij ij
S
ij ij
ij 0 1 i 2 j 3 ij ij
j 1
ln Y GDP GDP Dist
ln Y GDP GDP Dist D
ln ln ln
ln ln ln
=
= +β β +β −β +ε
= +β β +β −β +∑ α +ε
٢ - لدﻌﻣﻟا ﺔﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوﻣﻧ Augmented Gravity Model
(AGM) :
وــﻫو ﯾو ،رــﺻﻣ تادراوو تاردﺎــﺻ ﻰــﻠﻋ ﺔــﻟود لــﻛ نﺎﻛــﺳﻟ ىدرــﻔﻟا رــﺛﻷا ســﻛﻌﯾ ﻰــﻠﻋ لﻣﺗــﺷ
بﯾــﺻﻧ
ﻰﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا ﻰﻟﺎﻣﺟإ نﻣ درﻔﻟا ﻰﻓ
لودو رﺻﻣ ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟا
و ﺔﻓﺎﺳﻣﻟا ﻟود لﻛو رﺻﻣ نﯾﺑ ﺔﯾﻓارﻐﺟﻟا ﺔ
.
ij 0 1 i 2 j 3 ij ij
S
ij ij
ij 0 1 i 2 j 3 ij ij
j 1
ln Y pcGDP pcGDP Dist
ln Y pcGDP pcGDP Dist D
ln ln ln
ln ln ln
=
= +β β +β −β +ε
= +β β +β −β +∑ α +ε
ثﯾﺣ : Yij
= ﺔﻟودﻟا نﻣ وأ ﻰﻟإ ﺔﯾﻘﯾﻘﺣﻟا رﺻﻣ تادراو وأ تاردﺎﺻ (j)
(million US $) .
GDPi
= ﺞﺗﺎﻧﻟا ﻰﻠﺣﻣﻟا ﻹا ﻰﻟﺎﻣﺟ رﺻﻣ ﻰﻓ ﻰﻘﯾﻘﺣﻟا (million US $)
.
GDPj
= ﺞﺗﺎﻧﻟا ﻰﻠﺣﻣﻟا ﻹا ﻰﻟﺎﻣﺟ ﺔﻟودﻟا ﻰﻓ ﻰﻘﯾﻘﺣﻟا (j)
(million US $) .
pcGDPi
= ﻧ نﻣ درﻔﻟا بﯾﺻ ﺞﺗﺎﻧﻟا
ﻰﻠﺣﻣﻟا ﻹا ﻰﻟﺎﻣﺟ رﺻﻣ ﻰﻓ ﻰﻘﯾﻘﺣﻟا (US $)
.
pcGDPj
= نﻣ درﻔﻟا بﯾﺻﻧ ﺞﺗﺎﻧﻟا
ﻰﻠﺣﻣﻟا ﻹا ﻰﻟﺎﻣﺟ ﺔﻟودﻟا ﻰﻓ ﻰﻘﯾﻘﺣﻟا (j)
(US $) .
Distij
= ﺔﻟود لﻛو رﺻﻣ نﯾﺑ ﺔﯾﻓارﻐﺟﻟا ﺔﻓﺎﺳﻣﻟا (1000 km)
.
Djt
= ﺔﻟودﻠﻟ ىروﺻ رﯾﻐﺗﻣ .(j)
و لودﺟ ﺢﺿوﯾ )
٢ ( تارﺎﺑﺗﺧﻹا ﺔـﯾﺑذﺎﺟﻟا جذﺎـﻣﻧ ﻰـﻠﻋ ﺎـﻫؤارﺟإ مـﺗ ﻰﺗﻟا ﺔﯾﺳﺎﯾﻘﻟا
ﺢـﺿﺗﯾ ﺎـﻬﻧﻣو ،
طﺎـﺑﺗرإ ﺎـﺿﯾأو ،ﺄـطﺧﻟا دـﺣو ﻊﺑﺎـﺗﻟا رـﯾﻐﺗﻣﻟا نـﻣ لـﻛﻟ ﻰﻧﺎـﻛﻣﻟا ﻰﺗاذﻟا طﺎﺑﺗرﻹﺎﺑ قﻠﻌﺗﺗ ﺔﯾﺳﺎﯾﻗ لﻛﺎﺷﻣ دوﺟوً بﻧﺎﺟﺑ اذﻫ ،ﻊﺑﺎﺗﻟا رﯾﻐﺗﻣﻟا نوﻛﺳ مدﻋو ،ﻰﺋاوﺷﻌﻟا ﺄطﺧﻟا دﺣ ﻰﻓ ﻰﻌﯾﺑط ﻊﯾزوﺗ مدﻋو سﻧﺎﺟﺗ مدﻋو ﻰﺗاذ مادﺧﺗﺳإ لﯾﺿﻔﺗ ﻰﺋاوﺷﻌﻟا رﺛﻷا ﺔﻘﯾرط
جذﺎﻣﻧﻟا ﻊﯾﻣﺟ ﻰﻓ (RE) .
جذوـــﻣﻧ وـــﻫ لـــﺿﻓﻷا لـــﯾﻠﺣﺗﻟا بوﻠـــﺳأ نأ ﺢـــﺿﺗﯾ تارﺎـــﺑﺗﺧﻹا كـــﻠﺗ ﻊـــﻗاو نـــﻣو (Tobit)
وذ رـــﺛﻷا
ﻰﺋاوﺷﻌﻟا (Random Effect)
، مﺎـﻌﻟا ﻰﺗاذﻟا رادﺣﻧﻹا بوﻠﺳﺄﺑ (SAC)
طﺎـﺑﺗرﻹا ﻰﺗﻠﻛـﺷﻣ ﺞﻟﺎـﻌﯾ ىذـﻟا
١٤
ﺄـطﺧﻟا دـﺣو ﻊﺑﺎـﺗﻟا رـﯾﻐﺗﻣﻟا لـﻛ ﻰـﻓ ﻰﻧﺎـﻛﻣﻟا ﻰﺗاذﻟا ،ﻰﺋاوـﺷﻌﻟا
سﻧﺎـﺟﺗﻟا مدـﻋو ﻰﺗاذـﻟا طﺎـﺑﺗرﻹا جﻼـﻋ ﻊـﻣ
ﺔﻣﺎﻌﻟا موزﻌﻟا ﺔﻘﯾرطﺑ Generalized Method of Moments
(GMM) نﯾﺎـﺑﺗ ﺔﻓوﻔـﺻﻣ ﺢﯾﺣﺻﺗﻟ
-
ﺄـــطﺧﻟا رﯾﺎـــﻐﺗ جذوـــﻣﻧ ﻰـــﻓ
(SAC) ، ﺎـــﻣﻛ مادﺧﺗـــﺳإ مـــﺗ بوﻠـــﺳأ
"Weibull"
مدـــﻋ ﺔﻠﻛـــﺷﻣ ﻰـــﻠﻋ بـــﻠﻐﺗﻠﻟ
ﻛـــﺳ مدـــﻋ ﺔﻠﻛـــﺷﻣﻟ ﺔﺑـــﺳﻧﻟﺎﺑو ،ﺄـــطﺧﻟا دـــﺣ ﻰـــﻓ ﻰـــﻌﯾﺑطﻟا ﻊــﯾزوﺗﻟا ﺎـــﻬﯾﻠﻋ بـــﻠﻐﺗﻟا مـــﺗ دـــﻘﻓ ،ﻊﺑﺎـــﺗﻟا رـــﯾﻐﺗﻣﻟا نو
ةروﺻ ﻰﻟإ تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا لﯾوﺣﺗﺑ ﻰـﻟوﻷا ﺔـﺟردﻟا نﻣ قورﻓ ذﺧأ ﻊﻣ ﺔﯾﻣﺗرﺎﻏوﻟ
. ﺢﯾﺟرـﺗﻟا ﺔﻓوﻔـﺻﻣ مادﺧﺗـﺳإ مـﺗو
ﺎﻬﻌﻣ ةروﺎﺟﺗﻣﻟا لودﻟا نﯾﺑ ﺔﺳاردﻟا ﻊﺿوﻣ لودﻠﻟ ﺔﯾﻓارﻐﺟﻟا دودﺣﻟا سﻛﻌﺗﻟ ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا .
١ - تاردﺎﺻﻠﻟ ﻰﺳﺎﺳﻷا ﺔﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوﻣﻧ ﺞﺋﺎﺗﻧ Basic Gravity Model
(BGM) :
ﺔﻟدﺎﻌﻣﻟا رﯾﺷﺗ )
١ ( لودـﺟﺑ ةدراوﻟا )
٣ ( تاردﺎـﺻﻠﻟ ﻰـﺳﺎﺳﻷا ﺔـﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوـﻣﻧ ﻰـﻟإ (BGM)
سﺎـﯾﻘﻟ
نـﻣ لـﻛﻟ ﻰـﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎـﻧﻟا ﻰﻟﺎـﻣﺟإ نأ ﺢـﺿﺗﯾ ﺎـﻬﻧﻣو ،رـﺻﻣ تاردﺎـﺻ ﻰـﻠﻋ ﺎـﺳﯾﻣوﻛﻟا لودﻟ ﻰﻟﺎﻣﺟﻹا رﺛﻷا ﻟا ﺎـــﺳﯾﻣوﻛﻟا لودو رـــﺻﻣ ﺔﻌﺑـــﺳ
د لـــﻛو رـــﺻﻣ نﯾـــﺑ ﺔـــﯾﻓارﻐﺟﻟا ﺔﻓﺎـــﺳﻣﻟاو جذوﻣﻧﻟﺎـــﺑ وـــﺣﻧ حرـــﺷﺗ مﻬﻧـــﻣ ﺔـــﻟو
٩٠,٤ % لودـﻟا كـﻠﺗﻟ رـﺻﻣ تاردﺎﺻ ﻰﻓ ﺔﺛدﺎﺣﻟا تارﯾﻐﺗﻟا نﻣ ،دـﯾدﺣﺗﻟا لـﻣﺎﻌﻣ رﺎـﯾﻌﻣﻟ ﺎـﻘﻓوً
ﺎـﻣﻧﯾﺑ ﻊـﺟرﺗ
ﺔــﯾوﻧﻌﻣ تــﺗﺑﺛ دــﻗو ،جذوﻣﻧﻟﺎــﺑ ﺔــﺳﯾﻘﻣ رــﯾﻏ ىرــﺧأ لــﻣاوﻌﻟ تارــﯾﻐﺗﻟا ﻰﻗﺎــﺑ ﻟا
ىوﺗــﺳﻣ دــﻧﻋ ﺎﯾﺋﺎــﺻﺣإ جذوــﻣﻧً
٠,٠١ رﺎﺑﺗﺧإ ﺔﻣﯾﻘﻟ ﺎﻘﻓو ً ىﺎﻛ ﻊﺑرﻣ
"Wald Chi2"
وﺣﻧ ﺔﻐﻟﺎﺑﻟاو ٤٦٨,٥٥
.
ﻰــﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎــﻧﻟا ﻰﻟﺎــﻣﺟإ ةدﺎــﯾز نأ ﺞﺋﺎــﺗﻧﻟا ﺢــﺿوﺗو GDPi
ﺔﺑــﺳﻧﺑ رــﺻﻣ ﻰــﻓ ١
% ةدﺎــﯾز ﻰــﻟإ ىدؤــﯾ
ﻟا ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟا لودﻟ رﺻﻣ تاردﺎﺻ ﺔﻌﺑﺳ
ﺔﺑﺳﻧﺑ ٤,٢٦
% ﻰـﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا ﻰﻟﺎﻣﺟإ ةدﺎﯾز نأ ﺎﻣﻛ ، GDPj
ﻰـﻓ
ﺔﺑﺳﻧﺑ لودﻟا كﻠﺗ ١
% ﺔﺑﺳﻧﺑ مﻬﻟ رﺻﻣ تاردﺎﺻ ةدﺎﯾز ﻰﻟإ ىدؤﯾ ٠,٧٠
% ةدﺎﯾز نأ نﯾﺑﺗ ﺎﻣﻧﯾﺑ ، ﺔﻓﺎـﺳﻣﻟا
ﺔــــﯾﻓارﻐﺟﻟا Distij
ﺔﺑــــﺳﻧﺑ ﺔــــﻟود لــــﻛو رــــﺻﻣ نﯾــــﺑ ١
% ﺔﺑــــﺳﻧﺑ رــــﺻﻣ تاردﺎــــﺻ ضﺎــــﻔﺧﻧإ ﻰــــﻟإ ىدؤــــﺗ ،
١,٧٥
% نﯾﻌﻣ ىوﺗﺳﻣ دﻧﻋ ىرﺧﻷا لﻣاوﻌﻟا ﻰﻗﺎﺑ تﺎﺑﺛ ﻊﻣ كﻟذو ، .
ﺔﻟود لﻛ رﺛأ نﺎﯾﺑﻟو
"Country Effect"
لـﻣﻋ مﺗ ، )
٧ ( ﺎـﺳﯾﻣوﻛﻟا لودـﻟ ﺔﯾروـﺻ تارـﯾﻐﺗﻣ ﺔﻌﺑـﺳﻟا
جذوﻣﻧﻟﺎﺑ )
رﺻﻣ فﻼﺧ (
ذـﺧﺄﯾ ثﯾﺣﺑ ، ـﻛ
ل ىروـﺻ رـﯾﻐﺗﻣ (Dij)
رﻔـﺻو ،دـﺣاو ﺔـﻣﯾﻘﻟا ﺔـﻟود لـﻛ تاوﻧـﺳﻟ
كـــﻟذ فﻼـــﺧ .
رﺎـــﺑﺗﺧإ مادﺧﺗـــﺳإ مـــﺗو
"
"Group F Test كـــﻠﺗﺑ صﺎـــﺧﻟا ضورـــﻔﻟا رﺎـــﺑﺗﺧﻹ
تارـــﯾﻐﺗﻣﻟا
،ﺔﯾروـــﺻﻟا و
نـــﻣ ظـــﺣﻼﯾو ،رـــﺻﻣ تاردﺎـــﺻ ﻰـــﻠﻋ لودـــﻟا كـــﻠﺗﻟ رﯾﺛﺄـــﺗ دوـــﺟو مدـــﻋ مدـــﻌﻟا ضرـــﻓ ﺢـــﺿوﯾ
لودـــﺟ تﻻدﺎــﻌﻣ )
٤ ( تــﺑﺎﺛﻟا دـــﺣﻟا ﻰــﻠﻋ ىوـــﺗﺣﺗ ﻻ ﺎــﻬﻧأ ، دـــﺣﻟا نﯾـــﺑ لــﻣﺎﻛ ﻰـــطﺧ جاودزإ ثودــﺣﻟ ﺎـــﻌﻧﻣ ،ً
ﻟا ﺔﯾروﺻﻟا تارﯾﻐﺗﻣﻟاو تﺑﺎﺛﻟا ﺔﻌﺑﺳ
ﻰﺗﻟا ﯾ ﺢﯾﺣﺻﻟا دﺣاوﻟا نﻣ رﯾﻐﺗﻣ ﺎﻬﻋوﻣﺟﻣ ﻰطﻌ .
ﺔﻟدﺎﻌﻣﻟا رﯾﺷﺗو )
١ ( لودﺟﺑ ةدراوﻟا )
٤ ( تاردﺎـﺻﻠﻟ ﻰﺳﺎﺳﻷا ﺔﯾﺑذﺎﺟﻟا جذوﻣﻧ ﻰﻟإ (BGM)
سﺎـﯾﻘﻟ
ﺎـﺻ ﻰـﻠﻋ ﺔـﻟود لـﻛ رﯾﺛﺄـﺗ نﺎﯾﺑ ﻊﻣ ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟا لودﻟ ﻰﻟﺎﻣﺟﻹا رﺛﻷا ﺢـﺿﺗﯾ ﺎـﻬﻧﻣو ،رـﺻﻣ تارد
نأ ﻰﻟﺎـﻣﺟإ
ﻟا ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟا لودو رﺻﻣ نﻣ لﻛﻟ ﻰﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا ﺔﻌﺑﺳ
نﯾـﺑ ﺔـﯾﻓارﻐﺟﻟا ﺔﻓﺎـﺳﻣﻟاو جذوﻣﻧﻟﺎﺑ رـﺻﻣ
ﺔـﻟود لـﻛو
وــﺣﻧ حرــﺷﺗ مﻬﻧــﻣ ٩٣,٧
% لودــﻟا كــﻠﺗﻟ رــﺻﻣ تاردﺎــﺻ ﻰــﻓ ﺔــﺛدﺎﺣﻟا تارــﯾﻐﺗﻟا نــﻣ ﺎــﻘﻓو
لــﻣﺎﻌﻣ رﺎــﯾﻌﻣﻟً
،دﯾدﺣﺗﻟا ﺎﻣﻧﯾﺑ رﯾﻏ ىرﺧأ لﻣاوﻌﻟ تارﯾﻐﺗﻟا ﻰﻗﺎﺑ ﻊﺟرﺗ تﺗﺑﺛ دﻗو ،جذوﻣﻧﻟﺎﺑ ﺔﺳﯾﻘﻣ
