Risikobarwert* im Umlauf befindlichen Q Q Q Q Q Q4 2018

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Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG

Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte 4. Quartal 2019

Gesamtbetrag der

im Umlauf befindlichen Q4 2019 Q4 2018 Q4 2019 Q4 2018 Q4 2019 Q4 2018

Hypothekenpfandbriefe (Mio. €) 2.710,8 3.137,5 3.056,4 3.476,8 2.676,6 3.017,5

darunter Derivate (Mio. €) - - - - - -

Deckungsmasse (Mio. €) 6.249,0 5.195,7 6.851,5 5.674,5 6.123,4 5.038,1

darunter Derivate (Mio. €) - - - - - -

Überdeckung (Mio. €) 3.538,2 2.058,2 3.795,1 2.197,7 3.446,8 2.020,6

130,5 65,6 124,2 63,2 128,8 67,0

* Für die Berechnung des Risikobarwertes wurde der statische Ansatz gem. § 5 Abs. 1 Nr. 1 PfandBarwertV verwendet.

Gesamtbetrag der

im Umlauf befindlichen Q4 2019 Q4 2018 Q4 2019 Q4 2018 Q4 2019 Q4 2018

Öffentlichen Pfandbriefe (Mio. €) 36,2 47,2 41,6 54,2 38,7 50,2

darunter Derivate (Mio. €) - - - - - -

Deckungsmasse (Mio. €) 346,2 327,0 374,3 352,2 341,5 317,8

darunter Derivate (Mio. €) - - - - - -

Überdeckung (Mio. €) 310,0 279,8 332,7 298,0 302,8 267,6

856,4 592,8 799,8 549,8 782,4 533,1

* Für die Berechnung des Risikobarwertes wurde der dynamische Ansatz gem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 PfandBarwertV verwendet.

Risikobarwert*

Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf

Nominalwert Barwert Risikobarwert*

Nominalwert Barwert

Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf

Seite 1

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG

Hypothekenpfandbriefe

Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Pfandbriefumlauf Deckungsmasse

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

539,0 896,7 241,6 396,9

10,0 494,2 25,7 243,9

18,5 236,9 539,0 247,9

> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre 32,0 269,5 10,0 253,6

> 2 Jahre und <= 3 Jahre 540,0 497,0 50,5 503,1

> 3 Jahre und <= 4 Jahre 122,5 520,3 540,0 471,8

> 4 Jahre und <= 5 Jahre 577,0 478,0 122,5 477,4

302,1 2.005,9 842,8 1.878,2

569,6 850,4 765,5 723,0

Öffentliche Pfandbriefe

Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Pfandbriefumlauf Deckungsmasse

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

- 18,2 11,0 10,2

- 19,2 - 10,8

- 60,2 - 8,6

> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre - 21,8 - 18,3

> 2 Jahre und <= 3 Jahre 31,2 25,0 - 64,5

> 3 Jahre und <= 4 Jahre - 31,3 31,2 23,7

> 4 Jahre und <= 5 Jahre - 88,3 - 30,4

5,0 62,9 5,0 143,2

- 19,4 - 17,4

Laufzeitstruktur der umlaufenden Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen 4. Quartal 2019

> 5 Jahre und <= 10 Jahre

Q4 2019 Q4 2018

> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr Restlaufzeit:

<= 0,5 Jahre

> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre

Q4 2019 Q4 2018

Restlaufzeit:

> 10 Jahre

<= 0,5 Jahre

> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr

> 5 Jahre und <= 10 Jahre

> 10 Jahre

> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre

Seite 2

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1 a PfandBG, § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG und § 28 Abs. 4 Nr. 1 a PfandBG Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen

Deckungswerte

Mio. € Mio. €

Bis einschließlich 300 Tsd. € 2.917,3 2.739,3

Mehr als 300 Tsd. € bis einschließlich 1 Mio. € 1.265,3 1.176,5

Mehr als 1 Mio. € bis einschließlich 10 Mio. € 1.144,6 1.049,9

Mehr als 10 Mio. € 152,3 132,6

Summe 5.479,5 5.098,3

Deckungswerte

Mio. € Mio. €

Bis einschließlich 10 Mio. € 51,3 45,1

Mehr als 10 Mio. € bis einschließlich 100 Mio. € 294,9 178,0

Mehr als 100 Mio. € - 103,9

Summe 346,2 327,0

4. Quartal 2019

Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen 4. Quartal 2019

Seite 3

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1 b, c und Nr. 2 PfandBG

Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Gebieten, in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart sowie Gesamtbetrag der mind. 90 Tage rückständigen Leistungen

als auch Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt.

4. Quartal 2019

Deckungswerte Insgesamt davon

Wohnwirtschaftlich Gewerblich

Insgesamt davon Insgesamt davon

Eigentums- wohnungen

Ein- und Zwei- familien- häuser

Mehrfamilien- häuser

Unfertige und noch nicht ertragfähige Neubauten

Bauplätze Bürogebäude Handels-

gebäude

Industrie- gebäude

Sonstige gewerblich genutzte Gebäude

Unfertige und noch nicht ertragfähige Neubauten

Bauplätze

Staat 4. Quartal Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Gesamtsumme - alle Staaten Jahr 2019 5.479,7 4.266,8 960,2 1.556,6 1.750,0 - - 1.212,9 461,8 214,9 75,5 442,2 16,7 1,8 - -

Jahr 2018 5.098,2 3.969,5 903,0 1.442,9 1.623,6 - - 1.128,7 390,8 352,9 368,2 16,1 0,7 - - -

Deutschland Jahr 2019 5.479,5 4.266,6 960,2 1.556,4 1.750,0 - - 1.212,9 461,8 214,9 75,5 442,2 16,7 1,8 - -

Jahr 2018 5.098,2 3.969,5 903,0 1.442,9 1.623,6 - - 1.128,7 390,8 352,9 368,2 16,1 0,7 - - -

Italien Jahr 2019 0,2 0,2 - 0,2 - - - - - - - - - - - -

Jahr 2018 - - - - - - - - - - - - - - - -

Gesamt- betrag der mindestens 90 Tage rückstän- digen Leistungen

Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt

Seite 4

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 2 PfandBG

Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen 4. Quartal 2019

Deckungswerte

Summe davon geschuldet von davon gewährleistet von

in der Summe enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung

Zentralstaat Regionale Gebietskörper- schaften

Örtliche Gebietskörper- schaften

Sonstige Zentralstaat Regionale Gebietskörper- schaften

Örtliche Gebietskörper- schaften

Sonstige

Staat 4. Quartal Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Gesamtsumme - alle Staaten Jahr 2019 346,2 - - 5,0 257,9 76,9 - - - 6,4

Jahr 2018 327,0 - - 5,0 250,8 71,2 - - - -

Deutschland Jahr 2019 346,2 - - 5,0 257,9 76,9 - - - 6,4

Jahr 2018 327,0 - - 5,0 250,8 71,2 - - - -

Seite 5

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 3 PfandBG

Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen bei Öffentlichen Pfandbriefen

als auch Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt 4. Quartal 2019

Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen

Summe davon Summe davon

Zentralstaat Regionale Gebietskörper- schaften

Örtliche Gebietskörper- schaften

Sonstige Zentralstaat Regionale

Gebietskörper- schaften

Örtliche Gebietskörper- schaften

Sonstige

Staat 4. Quartal Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Gesamtsumme - alle Staaten Jahr 2019 - - - - - - - - - -

Jahr 2018 - - - - - - - - - -

Deutschland Jahr 2019 - - - - - - - - - -

Jahr 2018 - - - - - - - - - -

Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt

Seite 6

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 PfandBG

Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Hypothekenpfandbriefe 4. Quartal 2019

Weitere Deckungswerte für Hypothekenpfandbriefe nach § 19 Abs. 1 Nr.1, Nr. 2 und 3 PfandBG

Summe davon

davon gedeckte Schuld- verschreibungen i.S.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Staat 4. Quartal Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Gesamtsumme - alle Staaten Jahr 2019 769,5 - 692,0 - 77,5

Jahr 2018 97,5 - - - 97,5

Deutschland Jahr 2019 462,5 - 395,0 - 67,5

Jahr 2018 87,5 - - - 87,5

Frankreich Jahr 2019 165,0 - 165,0 - -

Jahr 2018 - - - - -

Polen Jahr 2019 10,0 - - - 10,0

Jahr 2018 10,0 - - - 10,0

Schweiz Jahr 2019 132,0 - 132,0 - -

Jahr 2018 - - - - -

Ausgleichsforderungen

i.S.d. § 19 Abs. 1 Nr. 1 Forderungen i.S.d. § 19 Abs. 1 Nr. 2 Forderungen i.S.d. § 19 Abs. 1 Nr. 3 Insgesamt

Seite 7

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 7, 8, 9, 10 und 11 PfandBG und § 28 Abs. 2 Nr. 3 PfandBG Kennzahlen zu umlaufenden Pfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten 4. Quartal 2019

Hypothekenpfandbriefe

Q4 2019 Q4 2018

Umlaufende Pfandbriefe (Mio. €) 2.710,8 3.137,5

davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe

§ 28 Abs. 1 Nr. 9 % 99,4 99,5

Deckungsmasse (Mio. €) 6.249,0 5.195,7

davon Gesamtbetrag der Forderungen, die die Grenzen nach § 13 Abs. 1 überschreiten

§ 28 Abs. 1 Nr. 7

(Mio. €) - -

davon Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach

§ 19 Abs. 1 Nr. 2 liegen

§ 28 Abs. 1 Nr. 8

(Mio. €) - -

davon Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach

§ 19 Abs. 1 Nr. 3 liegen

§ 28 Abs. 1 Nr. 8

(Mio. €) - -

davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse

§ 28 Abs. 1 Nr. 9 % 92,0 91,0

CAD - -

CHF - -

CZK - -

DKK - -

GBP - -

HKD - -

JPY - -

NOK - -

SEK - -

USD - -

AUD - -

volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen (verstrichene Laufzeit seit Kreditvergabe - seasoning)

§ 28 Abs. 1 Nr. 11

Jahre 5,5 5,4

durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf

§ 28 Abs. 2 Nr. 3 * % 52,4 52,5

durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf auf Marktwertbasis

- freiwillige Angabe - % - -

Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. Euro

§ 28 Abs. 1 Nr. 10 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)

Seite 8

Öffentliche Pfandbriefe

Q4 2019 Q4 2018

Umlaufende Pfandbriefe (Mio. €) 36,2 47,2

davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe

§ 28 Abs. 1 Nr. 9 % 100,0 100,0

Deckungsmasse (Mio. €) 346,2 327,0

davon Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach

§ 20 Abs. 2 liegen

§ 28 Abs. 1 Nr. 8

(Mio. €) - -

davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse

§ 28 Abs. 1 Nr. 9 % 80,2 81,5

CAD - -

CHF - -

CZK - -

DKK - -

GBP - -

HKD - -

JPY - -

NOK - -

SEK - -

USD - -

AUD - -

Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. Euro

§ 28 Abs. 1 Nr. 10 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)

Seite 9

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