Garantie Plus 2012
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Garantie Plus 2012
Allgemeine Informationen
Der in diesem Bericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement un- ter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG) fällt. Der Fonds wurde am 24. Mai 2006 ge- gründet.
Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2012 bis zum 30. Juni 2012. Eine Aussage über die zukünftige Ent- wicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.
Dieser Bericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsan- teilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufspros- pekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändi- gen.
Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungs- gesellschaft, der Depotbank und jeder Zahl- und Informa- tionsstelle kostenlos erhältlich.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg
Internet: www.allianzglobalinvestors.lu E-Mail: info@allianzgi.lu
Wichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger
Aussetzung der Anteilscheinausgabe
Seit dem 1. Mai wird die Anteilscheinausgabe für den Fonds
Garantie Plus 2012 – AT (EUR) (LU0267494176) ausgesetzt. Die Aussetzung gilt bis auf weiteres.
Verkaufsorders bleiben davon unberührt und werden wie üblich ausgeführt.
Der Verkaufsprospekt (Stand Juni 2012) sowie die we- sentlichen Anlegerinformationen (Stand Juli 2012) sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und je- der Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.
Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.
Inhalt
Anlagepolitik und Fondsvermögen . . . 4 Finanzaufstellungen . . . 5
Vermögensaufstellung
Zusammensetzung des Fondsvermögens Entwicklung des Fondsvermögens Wertentwicklung des Fonds
Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen . . . 8
Hinweis für Anlegerinnen und Anleger
in der Bundesrepublik Deutschland . . . 10 Ihre Partner . . . 11
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Garantie Plus 2012
Anlagepolitik und Fondsvermögen
Der Fonds strebt bis 22.11.2012 einen Wertzuwachs, bezo- gen auf den Erstrücknahmepreis, in Höhe von mindestens 12 % an. Der Wertzuwachs kann auch größer ausfallen, soweit eine 75 %ige Partizipation an der durchschnittli- chen Entwicklung von 24 ausgewählten internationalen Aktien größer ist als 12 % des Erstrücknahmepreises. Zur Berechnung wird an 24 Stichtagen jeweils die Wertent- wicklung der seit Auflegung besten Aktie festgeschrieben.
Anschließend scheidet diese Aktie und deren weitere Wertentwicklung aus der Betrachtung aus. Gleichzeitig wird zum 22.11.2012 ein Rücknahmepreis von EUR 100 (vor Abzug beim Anteilinhaber anfallender Steuern) ga- rantiert1). Ab dem 23.11.2012 wird das Fondsvermögen in ein renten- und geldmarktorientiertes Portfolio investiert, das vorwiegend aus Euro-Anlagen besteht und eine durchschnittliche Duration (mittlere Kapitalbindungs- dauer) von maximal einem Jahr2) aufweisen soll.
Im Berichtshalbjahr per Ende Juni 2012 sorgten zuneh- mender Konjunkturoptimismus sowie die Verabschie- dung eines Hilfspakets für Griechenland zunächst für
stark steigende Aktienkurse. Im weiteren Verlauf ging zwar aufgrund schwächerer Wirtschaftsdaten sowie neuer Sorgen um die Euro-Schuldenkrise ein Teil der zu- vor erzielten Wertzuwächse wieder verloren; per saldo überwogen aber die positiven Ergebnisse.
Der Fonds war in derivativen Finanzinstrumenten enga- giert, die zum einen die Teilhabe am Aktienkorb und zum anderen die Einhaltung der stichtagsbezogenen Garantie ermöglichen.
Mit dieser Konstruktion erzielte der Fonds im gegebenen schwankungsintensiven Marktumfeld ein leicht positives Ergebnis. Die genaue Entwicklung im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung des Fons“ am Ende der Finanzaufstellungen ausgewiesen.
Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich im Verkaufsprospekt sowie in den wesentlichen An- legerinformationen.
Der Fonds in Zahlen
30.06.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
Fondsvermögen in Mio. EUR 23,0 22,8 29,0 28,0
Anteilumlauf in Stück 208.000 208.000 268.000 268.000
Anteilwert in EUR
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN A0LATM/ISIN LU0267494176 110,55 109,83 108,23 104,29
1) Die Vermögensgegenstände des Fonds können bei Erwerb, bei Veräußerung sowie allein aufgrund ihres Haltens in Ländern, in denen sie verwahrt oder gehandelt werden oder aus denen sie stammen, etwaigen Steuern unterliegen. Auch das Fondsvermögen als solches kann einer Steuer unterworfen sein, insbesondere unterliegt es derzeit der „Taxe d’Abonnement“. Soweit durch Einführung oder Änderung derartiger Steuern die Vermögensgegenstände des Fonds oder der Fonds als solcher an Wert verlieren oder bei Erwerb, Veräußerung oder Halten von Vermögensgegenständen Steuern abzuführen sind, ermäßigt sich der garantierte Rücknahmepreis pro Anteil der Anteilklasse – AT – EUR zum Garantiezeitpunkt um den Betrag, um den sich der gemäß §§ 15 und 30 des Verwaltungsreglements zu ermittelnde Inventarwert pro Anteil der Anteilklasse – AT – EUR infolgedessen reduziert.
2) Floating Rate Notes sind mit dem Termin der nächsten Zinsanpassung berücksichtigt.
Struktur des Fondsvermögens
5,32 % Einlagen bei Kreditinstituten
7,85 % Derivate
Sonstiges 86,83 %
5 Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
Finanzaufstellungen
Einlagen bei Kreditinstituten1) 1.224.591,12 5,32
Täglich fällige Gelder 1.224.591,12 5,32
State Street Bank Luxembourg S.A. EUR 1.197.281,26 5,21
Einlagen zur Besicherung von Derivaten EUR 27.309,86 0,11
Summe Einlagen bei Kreditinstituten 1.224.591,12 5,32
Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Bestand 30.06.2012
Kurs Nicht
realisierter Gewinn/Verlust
%-Anteil am Fonds- vermögen im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate 6.423,18 0,03
Optionsgeschäfte 6.423,18 0,03
Gekaufte Kaufoptionen auf Indices (long call) – 59.636,96 – 0,26
Call 2000 DJ EURO STOXX 50 Index 12/12 Ktr 2.000 2.000 EUR 271,218 – 59.636,96 – 0,26
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indices (long put) – 427.906,20 – 1,86
Put 3000 DJ EURO STOXX 50 Index 12/12 Ktr 2.000 2.000 EUR 815,905 – 427.906,20 – 1,86
Verkaufte Kaufoptionen auf Indices (short call) 10.849,94 0,05
Call 3000 DJ EURO STOXX 50 Index 12/12 Ktr 2.000 – 2.000 EUR 1,458 10.849,94 0,05
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Indices (short put) 483.116,40 2,10
Put 2000 DJ EURO STOXX 50 Index 12/12 Ktr 2.000 – 2.000 EUR 86,744 483.116,40 2,10
OTC-gehandelte Derivate 1.798.196,47 7,82
Swapgeschäfte 1.798.196,47 7,82
Total Return Swaps 1.798.196,47 7,82
EURO EQUITY BASKET SWAP EUR 20.800.000,00 1.798.196,47 7,82
Summe Derivate 1.804.619,65 7,85
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten EUR 19.965.203,68 86,83
Fondsvermögen EUR 22.994.414,45 100,00
Anteilwert
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend) EUR 110,55
Umlaufende Anteile
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend) STK 208.000
1) Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Vermögensaufstellung zum 30.06.2012
Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte
Kurswert in EUR
%-Anteil am Fonds- vermögen
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Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
Garantie Plus 2012
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in Derivaten, Einlagen und Investmentanteilen
Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge Verkäufe/
Abgänge Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Indices (long call)
Call 1700 DJ EURO STOXX 50 Index 06/12 Ktr 4.000
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indices (long put)
Put 2200 DJ EURO STOXX 50 Index 06/12 Ktr 4.000
Verkaufte Kaufoptionen auf Indices (short call)
Call 2200 DJ EURO STOXX 50 Index 06/12 Ktr 4.000
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Indices (short put)
Put 1700 DJ EURO STOXX 50 Index 06/12 Ktr 4.000
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Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 30.06.2012
EUR Bankguthaben 1.224.591,12 Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen 22.230.000,00 Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften 10.455,47 Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen 11.723,53
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften 493.966,34
– Swapgeschäften 1.798.196,47
25.768.932,93 Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen – 2.258.000,00 Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen – 11.723,53
Sonstige Verbindlichkeiten – 17.251,79
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften – 487.543,16
– 2.774.518,48 Fondsvermögen 22.994.414,45
Entwicklung des Fondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.01.2012 bis zum 30.06.2012
EUR Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums 22.843.649,56 Mittelzuflüsse
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend) 0,00
Mittelrückflüsse
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend) 0,00
22.843.649,56
Ertragsausgleich – 3.625,52
Betriebsergebnis 154.390,41 Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums 22.994.414,45
Klasse AT (EUR) (thesaurierend) Stück Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums 208.000 Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Anteile 0
– zurückgenommene Anteile 0
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums 208.000
Wertentwicklung des Fonds
Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
%1)
lfd. Geschäftsjahr (31.12.2011–30.06.2012) 0,66
1 Jahr (31.12.2010–31.12.2011) 1,48
2 Jahre (31.12.2009–31.12.2011) 5,31
3 Jahre (31.12.2008–31.12.2011) 8,33
5 Jahre (31.12.2006–31.12.2011) 9,95
seit Auflage2) (20.11.2006–31.12.2011) 9,83
1) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt).
Berechnung nach BVI-Methode.
2) Tag der Auflage: 20. November 2006. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
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Garantie Plus 2012
Rechnungslegungsgrundsätze Bilanzierungsgrundlage
Die Finanzaufstellungen wurden in Einklang mit den Luxemburger Vorschriften über Organismen für gemein- same Anlagen erstellt.
Die Basiswährung des Garantie Plus 2012 ist der Euro (EUR).
Bewertung der Vermögensgegenstände
Vermögenswerte, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügba ren bezahlten Kurs bewer- tet.
Vermögenswerte, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden eben- falls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Depotbank zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.
Vermögenswerte, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögenswerte werden zum wahr- scheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vor- sicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Ver- mögensgegenstände besser darstellen.
Finanzterminkontrakte über Devisen, Wert papiere, Finanzindices, Zinsen und sonstige zulässige Finanzins- trumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffen- den Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht,
Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen
insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist.
Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Be zug auf die anwendbare Zinskurve bewertet.
An Indices und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezug- nahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.
Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festge- stellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
Nicht auf die Basiswährung der Fonds lautende Vermö- genswerte werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung der Fonds umgerechnet.
Wertpapierkurse
Die Berechnung der Nettoinventarwerte erfolgt im Ein- klang mit den Bestimmungen der Verkaufsprospekte an- hand der am Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpa- pierkurse.
Die Finanzaufstellungen des Berichts wurden auf der Grundlage der Wertpapierkurse der zuletzt errechneten und veröffentlichten Nettoinventarwerte des Berichts- zeitraums erstellt.
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Besteuerung
Der Fonds wird im Großherzogtum Luxem burg mit einer
„Taxe d’Abonnement“ auf das jeweils am Quartals ende ausgewiesene Nettofondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe d’Abonnement“ unterliegen, besteuert. Ein- künfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.
Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unter- liegen in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuer abzug.
Gebührenstruktur
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft in % p.a.
Taxe d’Abonnement in % p.a.
Garantie Plus 2012
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend) 0,60 0,05
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Garantie Plus 2012
Sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (Rücknahme- erlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlun- gen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleitet werden. Rücknahmeaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden.
Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet auf der Website www.allianzglobalinvestors.de veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden in der Börsen-Zeitung (Erscheinungsort Frankfurt am Main) veröffentlicht. Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gem. § 122 Abs. 1 Satz 5 Investmentgesetz in folgenden Fällen mittels dauer- haften Datenträgers im Sinne des § 42a Investmentgesetz informiert:
– Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds, – Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen
Abwicklung,
– Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Ver- gütung und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen werden können, ein- schließlich der Hintergründe der Änderungen sowie die Rechte der Anleger,
– im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformatio- nen gem. Art. 43 der Richtlinie 2009/65/EG,
– im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feeder- fonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gem. Art. 64 der Richt- linie 2009/65/EG zu erstellen sind.
Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen, die aktu- ellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der unter „Ihre Partner“
aufgeführten Informationsstelle kostenlos erhältlich. Der Depotbankvertrag ist bei der Informationsstelle einseh- bar.
Hinweis für Anlegerinnen und Anleger
in der Bundesrepublik Deutschland
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Abschlussprüfer
KPMG Luxembourg S.à r.l.Cabinet de révision agréé
9, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg
Die Verwaltungsgesellschaft unter- liegt in ihrem Sitzland im Hinblick auf das Investmentgeschäft einer staat- lichen Aufsicht.
Die Verwaltungs gesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleis- tungsaufsicht (BaFin) ihre Absichten angezeigt, Anteile des Fonds Garantie Plus 2012 in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Ver- triebsanzeige sind nicht erloschen.
Stand: 30. Juni 2012
Ihre Partner
Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg
Internet: www.allianzglobalinvestors.lu E-Mail: info@allianzgi.lu
Eigenkapital: EUR 122 Mio.
Stand: 31. Dezember 2011
Verwaltungsrat
Verwaltungsratsvorsitzender
Dr. Thomas WiesemannChief Executive Officer Global Solutions Allianz Global Investors Holding GmbH München
Verwaltungsratsmitglieder
Daniel Lehmann (seit 01.02.2012)Managing Director
Allianz Global Investors Europe GmbH Frankfurt am Main
George McKay
Global Chief Operating Officer
Allianz Global Investors Asia Pacific GmbH München
Michael Peters (seit 01.02.2012)
Managing Director
Allianz Global Investors Europe GmbH Frankfurt am Main
Wolfgang Pütz
Chief Financial Officer
Allianz Global Investors Holding GmbH München
Geschäftsführung
Mitglieder der Geschäftsführung
Jean-Christoph ArntzChief Executive Officer
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Senningerberg
Markus Nilles
Member of the Board of Management Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Senningerberg
Fondsmanager
Commerzbank AGKaiserplatz
D-60261 Frankfurt am Main
Depotbank, nachträgliche
Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen, Fondsbuch- haltung, Inventarwertermittlung
State Street Bank Luxembourg S.A.49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Eigenkapital: EUR 65 Mio.
Stand: 31. Dezember 2011
Register- und Transferstelle
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette
Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH („AllianzGI KAG“)Mainzer Landstraße 11–13 D-60329 Frankfurt am Main Sales & Product Services
Internet: www.allianzglobalinvestors.de E-Mail: info@allianzgi.de
Zahlstelle in der
Bundesrepublik Deutschland
Commerzbank AGKaiserplatz
D-60261 Frankfurt am Main
Zahl- und Informationsstelle in Luxemburg
State Street Bank Luxembourg S.A.
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg
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