Deckungsmasse (Mio. ) , , , , , ,2 darunter Derivate (Mio. )

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Seite 1 Commerzbank AG

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Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG

Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte 2. Quartal 2019

Gesamtbetrag der

Nominalwert Barwert Risikobarwert*

im Umlauf befindlichen Q2 2019 Q2 2018 Q2 2019 Q2 2018 Q2 2019 Q2 2018

Hypothekenpfandbriefe

_{(Mio. €)} _19.778,6 _19.305,2 _21.189,5 _20.238,5 _20.146,5 _19.386,6

darunter Derivate (Mio. €) - - - -

Deckungsmasse (Mio. €) 29.060,7 23.226,2 32.907,2 25.295,5 31.221,9 24.076,2

Überdeckung (Mio. €) 9.282,1 3.921,0 11.717,7 5.057,0 11.075,4 4.689,6

Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf 46,9 20,3 55,3 25,0 55,0 24,2

(Mio. €) 9.282,1 3.921,0 11.717,7 5.057,0

Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf 46,9 20,3 55,3 25,0

* Für die Berechnung des Risikobarwertes wurde der dynamische Ansatz gem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 PfandBarwertV verwendet.

Nominalwert Barwert Risikobarwert*

Öffentlichen Pfandbriefe

_{(Mio. €)} _8.157,2 _9.171,2 _10.758,5 _11.555,5 _10.037,3 _11.472,6

Deckungsmasse (Mio. €) 10.992,4 10.222,6 15.139,8 12.691,3 13.425,1 12.457,8

Überdeckung (Mio. €) 2.835,2 1.051,4 4.381,3 1.135,8 3.387,8 985,2

(Mio. €) 2.835,2 1.027,4 4.381,3 1.101,0

Nominalwert Barwert Risikobarwert*

Schiffspfandbriefe

_{(Mio. €)} _372,5 _417,5 _421,6 _482,1 _411,9 _497,8

Deckungsmasse (Mio. €) 423,0 508,7 454,6 520,1 440,2 528,9

Überdeckung (Mio. €) 50,5 91,2 33,0 38,0 28,3 31,1

(Mio. €) 50,5 91,2 33,0 38,0

Hinweis: Die Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells ist optional.

Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp- Bonitätsdifferenzierungsmodells

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Seite 2 Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG

Laufzeitstruktur der umlaufenden Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen 2. Quartal 2019

Hypothekenpfandbriefe ^{Q2 2019} ^{Q2 2018}

Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Pfandbriefumlauf Deckungsmasse

Restlaufzeit: Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

<= 0,5 Jahre 2.502,1 958,1 106,8 959,4

> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr 40,3 1.090,2 973,9 933,7

> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre 1.269,0 1.176,7 2.499,7 775,6

> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre 746,7 1.069,5 40,3 964,3

> 2 Jahre und <= 3 Jahre 1.182,0 2.346,6 3.922,6 2.133,4

> 3 Jahre und <= 4 Jahre 1.877,0 3.054,5 1.182,0 2.180,8

> 4 Jahre und <= 5 Jahre 2.875,5 3.208,0 1.372,0 2.695,6

> 5 Jahre und <= 10 Jahre 7.875,0 14.018,6 9.009,0 11.537,4

> 10 Jahre 1.411,0 2.138,4 199,0 1.045,8

Öffentliche Pfandbriefe Q2 2019 Q2 2018

Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Pfandbriefumlauf Deckungsmasse

Restlaufzeit: Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

<= 0,5 Jahre 609,6 464,8 424,7 958,8

> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr 539,7 487,3 961,2 193,2

> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre 461,0 538,3 1.024,3 425,8

> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre 110,5 365,6 539,7 346,6

> 2 Jahre und <= 3 Jahre 1.327,0 570,8 571,5 725,3

> 3 Jahre und <= 4 Jahre 463,0 676,3 375,7 355,6

> 4 Jahre und <= 5 Jahre 264,8 563,5 651,7 576,3

> 5 Jahre und <= 10 Jahre 2.039,9 2.594,9 2.113,6 2.617,0

> 10 Jahre 2.341,6 4.730,9 2.508,7 4.024,1

Schiffspfandbriefe Q2 2019 Q2 2018

Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Pfandbriefumlauf Deckungsmasse

Restlaufzeit: Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

<= 0,5 Jahre 35,0 - - 235,7

> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr 25,0 140,0 45,0 -

> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre 102,0 - 35,0 50,0

> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre 41,5 70,0 25,0 50,0

> 2 Jahre und <= 3 Jahre 60,0 48,0 123,5 -

> 3 Jahre und <= 4 Jahre 50,0 125,0 60,0 48,0

> 4 Jahre und <= 5 Jahre 10,0 - 50,0 125,0

> 5 Jahre und <= 10 Jahre 49,0 - 79,0 -

> 10 Jahre - 40,0 - -

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Seite 3 Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1 a PfandBG, § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG und § 28 Abs. 4 Nr. 1 a PfandBG

Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen 2. Quartal 2019

Deckungswerte Q2 2019 Q2 2018

Mio. € Mio. €

Bis einschließlich 300 Tsd. € 20.759,2 18.079,2

Mehr als 300 Tsd. € bis einschließlich 1 Mio. € 4.568,8 3.465,9

Mehr als 1 Mio. € bis einschließlich 10 Mio. € 926,1 827,4

Mehr als 10 Mio. € 535,3 252,3

Summe 26.789,4 22.624,8

Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen 2. Quartal 2019

Deckungswerte Q2 2019 Q2 2018

Mio. € Mio. €

Bis einschließlich 10 Mio. € 225,7 127,3

Mehr als 10 Mio. € bis einschließlich 100 Mio. € 2.383,7 1.788,3

Mehr als 100 Mio. € 8.240,6 8.117,9

Summe 10.850,0 10.033,5

Zur Deckung von Schiffspfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen 2. Quartal 2019

Deckungswerte Q2 2019 Q2 2018

Mio. € Mio. €

Bis einschließlich 500 Tsd. € - -

Mehr als 500 Tsd. € bis einschließlich 5 Mio. € - -

Mehr als 5 Mio. € - -

Summe - -

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Seite 4 Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1 b, c und Nr. 2 PfandBG

Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Gebieten, in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart sowie Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen

als auch Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt.

2. Quartal 2019

Deckungswerte Insgesamt davon

Wohnwirtschaftlich Gewerblich

Insgesamt davon Insgesamt davon

Bauplätze Bürogebäude Bauplätze

Staat 2. Quartal Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Gesamtsumme - alle Staaten Jahr 2019 26.789,4 26.140,2 6.947,3 16.064,6 3.128,3 0,0 0,0 649,2 374,3 220,7 0,2 54,0 - - - -

Jahr 2018 22.624,8 22.190,6 5.752,6 13.711,6 2.726,4 - - 434,2 201,7 170,9 0,3 61,3 - - - -

Deutschland Jahr 2019 26.789,4 26.140,2 6.947,3 16.064,6 3.128,3 0,0 0,0 649,2 374,3 220,7 0,2 54,0 - - - -

Jahr 2018 22.624,8 22.190,6 5.752,6 13.711,6 2.726,4 - - 434,2 201,7 170,9 0,3 61,3 - - - -

Belgien Jahr 2019 - - - - - - - - - - - - - - - -