• Keine Ergebnisse gefunden

Modellreduktion mit Proper Orthogonal Decomposition

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Aktie "Modellreduktion mit Proper Orthogonal Decomposition"

Copied!
1
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Universität Konstanz

Fachbereich Mathematik und Statistik Prof. Dr. Stefan Volkwein

Martin Gubisch

Modellreduktion mit Proper Orthogonal Decomposition

1. Programmierblatt – Abgabe: Dienstag, 27.11.2012, 8:15 Uhr per Email

Schreiben Sie einen Matlab-Löser für die Evolutionsgleichung

˙

z(t;x, y)−σ∆z(t;x, y) = 0 inΘ×Ω,

z(t;x, y) = 0 inΘ×∂Ω,

z(0;x, y) = z0(x, y) inΩ, wobei Ω = [ax, bx]×[ay, by]⊆R2 und Θ = (0, T)⊆R.

Die Funktion soll wie folgt aufgerufen werden:

data = SolverPde(data).

data ist eine Struktur, die anfangs nur aus dem Feld input besteht; die Funktion SolverPde fügt ihr das Feld output hinzu. input wiederum besteht aus den Feldern x, y, t, sigma, z0, solve, method und output aus den Feldern Psi, z. Die Belegung ist wie folgt:

data.input.x ... (Nx+2)x1 discretization of [ax,bx]

data.input.y ... (Ny+2)x1 discretization of [ay,by]

data.input.t ... Ntx1 discretization of [0,T]

data.input.sigma ... 1x1 diffusion coefficient data.input.y0 ... NxxNy initial value

data.input.method ... char in {’IE’,’CN’,’RS’}

data.input.solve ... char in {’TRUE’,’FALSE’}

data.output.Psi ... (NxNy)x(NxNy) Laplace operator data.output.z ... (NxNy)xNt solution

Die Funktion berechnet nun die Matrix Ψ aus Aufgabe 2 und löst im Fall solve=TRUE die Wärmeleitungsgleichung mit dem Impliziten Euler-Verfahren (IE), dem Crank-Nicolson-Ver- fahren (CN) oder mit Rannacher Smoothing (RS), d.h. vier impliziten Euler-Schritten zur halben Schrittweite ∆t2 , gefolgt von regulären Crank-Nicolson-Schritten.

Schreiben Sie eine Datei program01.m, in der die Struktur data erzeugt wird, die Funktion SolverPdeaufgerufen wird und eine geeignete Graphik der Lösung erzeugt wird. Vergessen Sie dabei nicht, die Randwerte hinzuzufügen. Testen Sie Ihr Programm mit den DatenΩ = [0,1]2, Θ = (0,1), Nx =Ny =Nt= 100 sowie

1. σ = 0.01 und z0(x, y) = sin(2πx) sin(2πy);

2. σ = 0.05 und z0(x, y) = 1 auf [0.25,0.75]2, z0(x, y) = 0 sonst;

3. σ = 0.5 und z0(xi, yj) = 1 für Aij < 0.001, z0(xi, yj) = 0 sonst, A = rand(Nx, Ny) eine Nx×Ny-Matrix, bestehend aus Werten einer Standard-Normalverteilung des Intervalls(0,1).

Inwieweit unterscheiden sich die Methoden? Dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen.

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Test.mi Bytecode für das Interface lauffähiges Programm.. • Gibt es eine Datei Test.mli wird diese als Definition der Signatur für Test aufgefasst. Dann rufen wir auf:. &gt;

hochdimensionale Optimalsteuerprobleme durch niedrigdimensionale zu ap- proximieren, die mit weniger Aufwand (oder ¨ uberhaupt) numerisch l¨ osbar sind.Heute existiert eine

Formuliere die Matrix Riccati Gleichung für das diskretisierte Zielfunktional (2) und die diskretisierte

Given the parameter n, number of inner points, this function return the discretization of the Laplace operator, the discretization size h and the discretization grid X1 and

The input variables are Y the matrix containing the snapshots excluding the boundary points, pod the method for computing the POD basis (’eig’,’svd’), W the weight matrix for

The return values are a matrix Y with columns containing the initial condition and solution to (1) of Program 1 in the inner points and time a vector containing the timesteps. For

[r]

„Damit bieten wir eine Lösung für das Problem, dass es oft nicht genügt, personen- spezifische Daten wie den Namen, das Geburtsdatum oder die vollständige Wohnadresse aus