BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 2.

(1)

Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 1355 vom 2. Dezember 2016

im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte,

und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von

MINI Future Long bzw. MINI Future Short Optionsscheinen

bezogen auf Aktien

angeboten durch

BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,

Paris, Frankreich

(2)

und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt.

Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst.

Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 13. Juni 2016, vom 22. Juli 2016, vom 8. August 2016 und vom 28. Oktober 2016 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) und einschließlich der per Verweis einbezogenen Dokumente zu lesen.

Der vorgenannte Basisprospekt vom 23. Mai 2016, unter dem die in diesen Endgültigen Angebotsbedingungen beschriebenen Optionsscheine begeben werden, verliert am 23. Mai 2017 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Optionsscheine, deren Laufzeit bis zum 23. Mai 2017 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellsten Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, für Optionsscheine bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zu lesen, der dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 nachfolgt (jeweils ein Nachfolgender Basisprospekt).

Der jeweils Nachfolgende Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, für Optionsscheine bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts wird auf der Internetseite der Emittentin unter www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte veröffentlicht.

Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt.

Der Basisprospekt, die per Verweis einbezogenen Dokumente und etwaige Nachträge zum Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte bzw. die Endgültigen Bedingungen auf der Webseite www.derivate.bnpparibas.com/optionsscheine abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt, einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung.

Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich.

(3)

die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen.

Basiswert mit ISIN Internetseite

Stammaktie der Aareal Bank AG, ISIN DE0005408116 www.aareal-bank.de Stammaktie der Air Liquide SA, ISIN FR0000120073 www.airliquide.com

Stammaktie der Airbus Group SE, ISIN NL0000235190 www.airbus-group.com/airbusgroup/int/en.html Stammaktie der Alphabet Inc C, ISIN US02079K1079 http://investor.google.com

Stammaktie der Amazon.com, Inc., ISIN US0231351067 www.amazon.com Stammaktie der American Express Company, ISIN

US0258161092

www.americanexpress.com

Stammaktie der Amgen Inc., ISIN US0311621009 www.amgen.com/

Stammaktie der Anglo American plc, ISIN GB00B1XZS820 www.angloamerican.co.uk

Stammaktie der Apple Inc., ISIN US0378331005 http://www.apple.com/investor (www.apple.com) Stammaktie der AURUBIS AG, ISIN DE0006766504 https://www.aurubis.com

Stammaktie der AXA, ISIN FR0000120628 www.axa.com

Stammaktie der Banco Santander SA, ISIN ES0113900J37 www.gruposantander.com Stammaktie der Bank of America Corporation, ISIN

US0605051046

www.bankofamerica.com

Stammaktie der Barrick Gold Corporation, ISIN CA0679011084

http://www.barrick.com/

Namens-Stammaktie der BASF SE, ISIN DE000BASF111 www.basf.de Vinkulierte Namens-Stammaktie der BayWa AG, ISIN

DE0005194062

www.baywa.de

Stammaktie der BHP Billiton Plc, ISIN GB0000566504 www.bhpbilliton.com Stammaktie der The Boeing Company, ISIN US0970231058 www.boeing.com

Stammaktie der BP p.l.c., ISIN GB0007980591 www.bp.com

Stammaktie der Caterpillar Inc., ISIN US1491231015 www.cat.com Stammaktie der Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 www.commerzbank.de

Stammaktie der Continental AG, ISIN DE0005439004 www.continental.de Stammaktie der Credit Suisse Group AG, ISIN CH0012138530 www.credit-suisse.com

Stammaktie der Citigroup Inc., ISIN US1729674242 www.citigroup.com/citigroup/homepage Stammaktie der Coeur Mining, Inc., ISIN US1921085049 www.coeur.com

Stammaktie der Danske Bank A/S, ISIN DK0010274414 www.danskebank.com Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, ISIN

DE0005140008

www.deutsche-bank.de

Vinkulierte Namens-Stammaktie der Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE0008232125

http://konzern.lufthansa.com

Stammaktie der Drillisch AG, ISIN DE0005545503 https://www.drillisch.de/

Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, ISIN DE0005565204 http://www.durr.com/de/

(4)

Stammaktie der Enel SpA, ISIN IT0003128367 www.enel.it Namens-Stammaktie der ENI SpA, ISIN IT0003132476 www.eni.it Stammaktie der Erste Group Bank AG, ISIN AT0000652011 www.erstegroup.com

Stammaktie der Exxon Mobil Corporation, ISIN US30231G1022

http://www.exxonmobil.com/corporate/

Stammaktie der Facebook Inc., ISIN US30303M1027 www.facebook.com/

Stammaktie der First Majestic Silver Corp., ISIN CA32076V1031

http://www.firstmajestic.com/

Namens-Stammaktie der freenet AG, ISIN DE000A0Z2ZZ5 www.freenet.ag Stammaktie der Fresenius SE & Co. KGaA, ISIN

DE0005785604

www.fresenius.de

Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, ISIN DE0005790430 www.fuchs-oil.de Stammaktie der Gilead Sciences, Inc., ISIN US3755581036 www.gilead.com/

Stammaktie der Glencore PLC, ISIN JE00B4T3BW64 http://www.glencore.com/index.php Stammaktie der The Goldman Sachs Group Inc, ISIN

US38141G1040

www.goldmansachs.com

Stammaktie der Grenkeleasing AG, ISIN DE000A161N30 https://www.grenke.de/de.html Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, ISIN

DE0006048432

www.henkel.de

Stammaktie der HOCHTIEF AG, ISIN DE0006070006 www.hochtief.de Namens-Stammaktie der Hugo Boss AG, ISIN

DE000A1PHFF7

www.hugoboss.de

Stammaktie der Iberdrola SA, ISIN ES0144580Y14 www.iberdrola.es

Stammaktie der ING Groep NV, ISIN NL0011821202 www.ing.com

Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, ISIN DE0006219934 www.jungheinrich.de Namens-Stammaktie der K+S AG, ISIN DE000KSAG888 www.k-plus-s.com

Namens-Stammaktie der Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000

www.kloeckner.de

Stammaktie der Kontron AG, ISIN DE0006053952 www.kontron.de Stammaktie der Lanxess AG, ISIN DE0005470405 www.lanxess.de

Stammaktie der Linde AG, ISIN DE0006483001 www.linde.de

Stammaktie der AP Moeller - Maersk A/S, ISIN DK0010244508

http://www.maersk.com/

Stammaktie der Manz AG, ISIN DE000A0JQ5U3 http://www.manz-automation.com

Stammaktie der Merck KGaA, ISIN DE0006599905 www.merck.de

Stammaktie der MLP AG, ISIN DE0006569908 www.mlp.de

Stammaktie der Morphosys AG, ISIN DE0006632003 www.morphosys.de Stammaktie der Merck & CO., Inc., ISIN US58933Y1055 www.merck.com

Stammaktie der Netflix, Inc., ISIN US64110L1061 www.netflix.com

(5)

Stammaktie der Novo Nordisk A/S, ISIN DK0060534915 www.novonordisk.com Namens-Stammaktie der Nokia OYJ, ISIN FI0009000681 www.nokia.com

Stammaktie der Pan American Silver Corp., ISIN CA6979001089

http://www.panamericansilver.com/

Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, ISIN DE000PAH0038

www.porsche.de

Namens-Stammaktie der ProSiebenSat.1 Media SE, ISIN DE000PSM7770

www.prosiebensat1.de

Stammaktie der Raiffeisen Bank International AG, ISIN AT0000606306

www.rbinternational.com

Stammaktie der Rheinmetall AG, ISIN DE0007030009 www.rheinmetall.de Stammaktie der Rio Tinto plc, ISIN GB0007188757 www.riotinto.com Namens-Stammaktie der Royal Dutch Shell PLC, ISIN

GB00B03MLX29

www.shell.com

Stammaktie der RWE AG, ISIN DE0007037129 www.rwe.de

Stammaktie der The Royal Bank of Scotland Group plc, ISIN GB00B7T77214

www.rbs.com

Stammaktie der Salzgitter AG, ISIN DE0006202005 www.salzgitter-ag.de Namens-Stammaktie der Siemens AG, ISIN DE0007236101 www.siemens.de Stammaktie der Silver Wheaton Corp., ISIN CA8283361076 www.silverwheaton.com/

Stammaktie der Société Générale SA, ISIN FR0000130809 www.socgen.com Stammaktie der Standard Chartered PLC, ISIN

GB0004082847

www.standardchartered.com

Stammaktie der Starbucks Corporation, ISIN US8552441094 http://www.starbucks.com/aboutus/

Stammaktie der StatoilHydro, ISIN NO0010096985 http://www.statoilhydro.com/en/Pages/default.aspx Stammaktie der Stroeer Media SE, ISIN DE0007493991 http://www.stroeer.com

Stammaktie der Südzucker AG, ISIN DE0007297004 www.suedzucker.de Stammaktie der Tesla Motors, Inc., ISIN US88160R1014 www.teslamotors.com Stammaktie der ThyssenKrupp AG, ISIN DE0007500001 www.thyssenkrupp.de

Stammaktie der Total SA, ISIN FR0000120271 www.total.com

Namens-Stammaktie der TUI AG, ISIN DE000TUAG000 www.tui-group.de Stammaktie der Twitter Inc., ISIN US90184L1026 www.twitter.com

Stammaktie der UBS Group AG, ISIN CH0244767585 www.ubs.com

Stammaktie der UniCredit S.p.A., ISIN IT0004781412 www.unicredit.it Stammaktie der Uniper SE, ISIN DE000UNSE018 https://www.uniper.energy/

Namens-Stammaktie der United Internet AG, ISIN DE0005089031

www.united-internet.de

Stammaktie der Vestas Wind Systems A/S, ISIN DK0010268606

www.vestas.com

(6)

Stammaktie der Yum! Brands, Inc., ISIN US9884981013 www.yum.com Stammaktie der Zurich Financial Services AG, ISIN

CH0011075394

www.zurich.com

Namens-Stammaktie der adidas AG, ISIN DE000A1EWWW0 www.adidas-group.de Stammaktie der ADVA Optical Networking SE, ISIN

DE0005103006

http://www.advaoptical.com/

Vinkulierte Namens-Stammaktie der Allianz SE, ISIN DE0008404005

www.allianzgroup.de

Stammaktie der Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE0005190003

www.bmwgroup.de

Namens-Stammaktie der Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 www.bayer.de Stammaktie der Beiersdorf AG, ISIN DE0005200000 www.beiersdorf.de

Stammaktie der The Coca-Cola Company, ISIN US1912161007

www.thecoca-colacompany.com

Namens-Stammaktie der Daimler AG, ISIN DE0007100000 www.daimler.de Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, ISIN

DE0005552004

www.deutschepost.de

Namens-Stammaktie der Deutsche Telekom AG, ISIN DE0005557508

www.deutschetelekom.de

Stammaktie der Deutz AG, ISIN DE0006305006 www.deutz.de

Namens-Stammaktie der E.ON SE, ISIN DE000ENAG999 www.eon.com Namens-Stammaktie der ElringKlinger AG, ISIN

DE0007856023

www.elringklinger.de

Stammaktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE0005785802

www.fmc-ag.de

Stammaktie der GFT Technologies SE, ISIN DE0005800601 http://www.gft.com/

Stammaktie der Goldcorp Inc., ISIN CA3809564097 www.goldcorp.com Namens-Stammaktie der Hamburger Hafen und Logistik AG,

ISIN DE000A0S8488

www.hhla.de

Namens-Stammaktie der Hannover Rueckversicherung SE, ISIN DE0008402215

www.hannover-rueck.de

Stammaktie der HeidelbergCement AG, ISIN DE0006047004 www.heidelbergcement.de Namens-Stammaktie der Infineon Technologies AG, ISIN

DE0006231004

www.infineon.de

Stammaktie der Intel Corporation, ISIN US4581401001 http://www.intc.com (www.intel.com) Stammaktie der Krones AG, ISIN DE0006335003 http://www.krones.de/

Namens-Stammaktie der Leoni AG, ISIN DE0005408884 www.leoni.de Stammaktie der L'Oréal SA, ISIN FR0000120321 www.loreal.com Stammaktie der METRO AG, ISIN DE0007257503 www.metrogroup.de Stammaktie der Microsoft Corporation, ISIN US5949181045 www.microsoft.com

(7)

Stammaktie der Novartis AG, ISIN CH0012005267 www.novartis.com

Stammaktie der SAP SE, ISIN DE0007164600 www.sap.de

Stammaktie der Software AG, ISIN DE0003304002 www.softwareag.de Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, ISIN DE0007664039 www.volkswagen.de Stammaktie der Wirecard AG, ISIN DE0007472060 www.wirecard.de Stammaktie der Yamana Gold Inc., ISIN CA98462Y1007 www.yamana.com

Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen.

(8)

Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B §§ 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen.

Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in § 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des § 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung.

§ 1

Optionsrecht, Definitionen

(1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines MINI Future Long Optionsscheines bzw. MINI Future Short Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses

§ 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (4) bezeichneten Auszahlungsbetrages in EUR ("Auszahlungswährung") gemäß § 1 dieser Optionsscheinbedingungen und § 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen.

(2) Vorbehaltlich eines Stop Loss Ereignisses und der Regelung des Absatzes (3) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Long Optionsscheines der in der Referenzwährung bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"):

Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B)

Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von § 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht.

Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle.

(3) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) die Stop Loss Schwelle erreicht oder unterschreitet und damit ein Stop Loss Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Stop Loss Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Stop Loss Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von § 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt:

Auszahlungsbetrag = (Stop Loss Referenzstand - Maßgeblicher Basispreis) x (B)

Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von § 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht.

Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Stop Loss Referenzstand kleiner oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle.

(9)

Maßgeblicher Betrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B)

Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von § 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht.

Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle.

(5) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) die Stop Loss Schwelle erreicht oder überschreitet und damit ein Stop Loss Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Stop Loss Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Stop Loss Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von § 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt:

Auszahlungsbetrag = (Maßgeblicher Basispreis - Stop Loss Referenzstand) x (B)

Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von § 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht.

Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Stop Loss Referenzstand größer oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle.

Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen.

(6) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet:

"Anfänglicher Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anfängliche Basispreis und dient bei der ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises.

"Anpassungstage ("T")": sind die im Finanzierungszeitraum tatsächlich angefallenen Kalendertage dividiert durch 360.

"Ausübungstag": ist jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 30. Dezember 2016.

"Bankgeschäftstag": ist

(a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und

(b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in EUR jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist.

"Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert.

"Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn (5. Dezember 2016).

"Beobachtungszeitraum": ist der Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt, bis zur Feststellung des Referenzpreises oder des Stop Loss Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt § 4 entsprechend.

(10)

(c) der Tag an dem ein Stop Loss Ereignis eintritt, spätestens jedoch der Tag, an dem der Stop Loss Referenzstand ermittelt wird.

Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag.

Im Falle einer Marktstörung im Sinne des § 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben.

"Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis.

"Börsengeschäftstag": ist jeder Tag, an dem die Börse, an der die in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist.

"CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt (Mergenthalerallee 61, D-65760 Eschborn, Bundesrepublik Deutschland) oder ihre Nachfolgerin.

Im Falle eines MINI Future Long Optionsscheines:

"Dividende": Für einen MINI Future Long Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Nettodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende nach Abzug von etwaigen an der Quelle einbehaltenen Steuern) bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht.

Im Falle eines MINI Future Short Optionsscheines:

"Dividende": Für einen MINI Future Short Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Bruttodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende vor Abzug von etwaigen an der Quelle einzubehaltenden Steuern), bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht.

"Fälligkeitstag": ist der Tag, der vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt.

"Finanzierungszeitraum": ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem der Referenzzinssatz zuletzt neu festgelegt und veröffentlicht wurde (einschließlich) - der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises (ausschließlich).

"Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert

(a) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und

(b) der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird.

"Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet.

"Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem Anfänglichen Basispreis. Anschließend wird er von der Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Anpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich). Der nach dem Anfänglichen Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt.

(11)

("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende)

Im Falle eines MINI Future Short Optionsscheines:

Maßgeblicher Basispreis neu =

Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R - Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende)

"Maßgeblicher BasispreisVorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem der aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht.

"Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der Borsa Italiana (MTA) notiert werden, der als Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts.

Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß § 4 vor, dann wird die Feststellung des Referenzpreises auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben.

"Referenzstelle": ist die in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle.

"Referenzwährung": ist die dem Basiswert in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung.

"Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreisesneu der dem Basiswert in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzzinssatz, der gegenwärtig auf der in nachstehender Tabelle unter "Referenzzinssatz/Internetseite" aufgeführten Internetseite veröffentlicht wird.

Für den Fall, dass der Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 317 BGB), welcher dieser Zinssätze künftig maßgeblich sein soll und wo er veröffentlicht wird; die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß § 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt.

Für den Fall, dass es bei der Ermittlung des Zinssatzes oder bei der ermittelnden Stelle zu einer Änderung kommt, die Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes hat oder haben kann, wird die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) den Zinssatz ersetzen. Den neuen Zinssatz wird die Emittentin gemäß § 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben.

"Stop Loss Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Long Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Stop Loss Schwelle erreicht oder unterschreitet.

"Stop Loss Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Short Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Stop Loss Schwelle erreicht oder überschreitet.

"Stop Loss Referenzstand": ist der Kurs, der nach Eintritt eines Stop Loss Ereignisses von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 317 BGB) auf der Grundlage der festgestellten Kurse und unter Berücksichtigung der Absicherungsgeschäfte der Berechnungsstelle spätestens am Handelstag nach dem Tag des Eintritts des Stop Loss Ereignisses als der Stop Loss Referenzstand bestimmt wird.

(12)

Maßgeblicher Basispreis x Stop Loss Schwellen Anpassungssatz

"Stop Loss Schwellen Anpassungssatz": ist der dem Optionsschein in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anpassungssatz.

"Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse.

"Zinsanpassungssatz": ist der dem jeweiligen Optionsschein zugewiesene Zinsanpassungssatz. Der anfängliche Zinsanpassungssatz ist der in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zinsanpassungssatz ("Anfänglicher Zinsanpassungssatz"). Die Emittentin ist berechtigt, den Zinsanpassungssatz, einschließlich des Anfänglichen Zinsanpassungssatzes an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen (§ 315 BGB) innerhalb einer in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) oder (-)) unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß § 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht.

(7) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht.

Für die Umrechnung von der Referenzwährung in die Auszahlungswährung wird die Emittentin den am International Interbank Spot Market tatsächlich gehandelten Kurs zugrundelegen und die Umrechnung auf Grundlage dieses Wechselkurses vornehmen.

(13)

Optionsscheine / Volumen

Basiswert* (Aktie

mit ISIN) Options-

Typ Referenz-

währung* Referenzstelle* Terminbörse** ver- hältnis*

Basispreis* in Referenz-

währung

Schwelle* in Referenz-

währung

Schwellen Anpassungssatz*

in Prozent

Zinsanpassungssatz Bandbreite und

Abweichung*

Referenzzinssatz* / Internetseite PR0Y90,

DE000PR0Y904 / 2.000.000

Stammaktie der Aareal Bank AG,

DE0005408116

Long EUR Deutsche Börse

AG¹ *** 0,10 30,9272 34,0199 110,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0Y91,

DE000PR0Y912 / 2.000.000

Stammaktie der Air Liquide SA, FR0000120073

Long EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 89,8795 94,3735 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

DE000PR0Y920 / 2.000.000

Stammaktie der Airbus Group SE,

NL0000235190

DE000PR0Y938 / 2.000.000

Stammaktie der Alphabet Inc C,

US02079K1079 Long USD NASDAQ GS²

International Securities

Exchange (ISE) 0,01 680,6072 707,8315 104,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0Y94,

DE000PR0Y946 / 2.000.000

Stammaktie der Alphabet Inc C,

US02079K1079 Long USD NASDAQ GS²

Exchange (ISE) 0,01 710,5240 738,9450 104,0000 3,50% 20% (+/- 10

DE000PR0Y953 / 2.000.000

Stammaktie der Amazon.com, Inc.,

US0231351067

Long USD NASDAQ GS² International Securities Exchange (ISE)

0,01 706,4675 741,7909 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

DE000PR0Y961 / 2.000.000

Stammaktie der American Express

Company, US0258161092

Long USD New York Stock Exchange

(NYSE)

CBOE (Chicago Board Options

Exchange) 0,10 68,9035 72,3487 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0Y97,

DE000PR0Y979 / 2.000.000

Stammaktie der Amgen Inc.,

US0311621009 Long USD NASDAQ GS² CBOE (Chicago Board Options

Exchange) 0,10 129,0063 135,4566 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com

(14)

währung Abweichung*

PR0Y98, DE000PR0Y987 /

2.000.000

Stammaktie der Anglo American plc,

GB00B1XZS820

Long GBp London Stock

Exchange London Stock

Exchange 1 1.027,9049 1.079,3001 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PR0Y99,

DE000PR0Y995 / 2.000.000

Stammaktie der Anglo American plc,

GB00B1XZS820

Exchange 1 1.122,4250 1.178,5463 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZAA,

DE000PR0ZAA8 / 2.000.000

Stammaktie der Apple Inc., US0378331005

0,10 93,8162 98,5070 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZAB,

DE000PR0ZAB6 / 2.000.000

Stammaktie der Apple Inc., US0378331005

0,10 104,0155 109,2163 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZAC,

DE000PR0ZAC4 / 2.000.000

Stammaktie der AURUBIS AG, DE0006766504

AG¹ *** 0,10 42,4577 46,7035 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZAD,

DE000PR0ZAD2 / 2.000.000

Stammaktie der AURUBIS AG,

DE0006766504 Long EUR Deutsche Börse

AG¹ *** 0,10 44,5061 48,9567 110,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZAE,

DE000PR0ZAE0 / 2.000.000

Stammaktie der AURUBIS AG, DE0006766504

AG¹ *** 0,10 45,5303 50,0833 110,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZAF,

DE000PR0ZAF7 / 2.000.000

Stammaktie der AXA,

FR0000120628 Long EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 20,5437 21,5709 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZAG,

DE000PR0ZAG5 / 2.000.000

Stammaktie der AXA,

FR0000120628 Long EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 20,9855 22,0348 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu

(15)

PR0ZAH, DE000PR0ZAH3 /

2.000.000

Stammaktie der Banco Santander SA,

ES0113900J37

Long EUR SIBE³ MEFF⁴ 1 4,0717 4,2753 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZAJ,

DE000PR0ZAJ9 / 2.000.000

Stammaktie der Bank of America Corporation, US0605051046

(NYSE)

Exchange) 1 18,7100 20,1133 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZAK,

DE000PR0ZAK7 / 2.000.000

Stammaktie der Bank of America Corporation, US0605051046

(NYSE)

Exchange) 1 19,5700 21,0378 107,5000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZAL,

DE000PR0ZAL5 / 2.000.000

Stammaktie der Barrick Gold Corporation, CA0679011084

(NYSE)

Exchange)

1 13,7369 14,6985 107,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZAM,

DE000PR0ZAM3 / 2.000.000

Stammaktie der Barrick Gold Corporation, CA0679011084

Long USD

New York Stock Exchange

(NYSE)

Exchange) 1 14,0373 15,0199 107,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZAN,

DE000PR0ZAN1 / 2.000.000

Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111

AG¹ Eurex 0,10 76,1805 79,2277 104,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZAP,

DE000PR0ZAP6 / 2.000.000

Vinkulierte Namens- Stammaktie der

BayWa AG, DE0005194062

AG¹ *** 0,10 28,3955 29,8153 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZAQ,

DE000PR0ZAQ4 / 2.000.000

Stammaktie der BHP Billiton Plc,

GB0000566504 Long GBp London Stock

Exchange 0,10 1.100,7499 1.155,7874 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com

(16)

PR0ZAR, DE000PR0ZAR2 /

2.000.000

Stammaktie der BHP Billiton Plc, GB0000566504

Exchange 0,10 1.230,2500 1.291,7625 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZAS,

DE000PR0ZAS0 / 2.000.000

Stammaktie der The Boeing Company,

US0970231058

(NYSE)

International Securities Exchange (ISE)

0,10 144,7705 152,0090 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZAT,

DE000PR0ZAT8 / 2.000.000

Stammaktie der BP

p.l.c., GB0007980591 Long GBp London Stock

Exchange 1 441,9875 464,0869 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZAU,

DE000PR0ZAU6 / 2.000.000

Stammaktie der Caterpillar Inc., US1491231015

(NYSE)

0,10 91,4280 95,9994 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZAV,

DE000PR0ZAV4 / 2.000.000

Stammaktie der Commerzbank AG,

DE000CBK1001

AG¹ Eurex 1 6,2491 6,4991 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZAW,

DE000PR0ZAW2 / 2.000.000

Stammaktie der Continental AG,

AG¹ Eurex 0,10 154,5659 162,2942 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZAX,

DE000PR0ZAX0 / 2.000.000

Stammaktie der Continental AG, DE0005439004

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZAY,

DE000PR0ZAY8 / 2.000.000

Stammaktie der Credit Suisse Group AG, CH0012138530

Long CHF SIX Swiss

Exchange AG Eurex 1 13,0625 13,7156 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) CHF-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZAZ,

DE000PR0ZAZ5 / 2.000.000

Stammaktie der Citigroup Inc.,

US1729674242 Long USD

New York Stock Exchange

(NYSE)

Exchange (ISE) 0,10 54,4065 57,1268 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com

(17)

PR0ZA0, DE000PR0ZA06 /

2.000.000

Stammaktie der Coeur Mining, Inc.,

US1921085049

(NYSE)

1 9,0820 9,5361 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZA1,

DE000PR0ZA14 / 2.000.000

Stammaktie der Danske Bank A/S,

DK0010274414

Long DKK OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

NASDAQ OMX

NORDIC 0,10 190,7430 200,2802 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

CIBOR-1M / www.nasdaqomxnordic.

com PR0ZA2,

DE000PR0ZA22 / 2.000.000

Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, DE0005140008

AG¹ Eurex 1 13,8942 14,4500 104,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZA3,

DE000PR0ZA30 / 2.000.000

Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, DE0005140008

AG¹ Eurex 1 14,1930 14,7607 104,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

DE000PR0ZA48 / 2.000.000

Vinkulierte Namens- Stammaktie der Deutsche Lufthansa AG, DE0008232125

AG¹ Eurex 1 9,3593 9,7337 104,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

DE000PR0ZA55 / 2.000.000

Stammaktie der Drillisch AG,

DE000PR0ZA63 / 2.000.000

Stammaktie der Drillisch AG,

AG¹ Eurex 0,10 33,1999 35,6899 107,5000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

DE000PR0ZA71 / 2.000.000

Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft,

AG¹ *** 0,10 66,4605 69,7835 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

DE000PR0ZA89 / 2.000.000

Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft,

AG¹ *** 0,10 69,5020 72,9771 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

(18)

PR0ZA9, DE000PR0ZA97 /

2.000.000

Stammaktie der eBay

Inc., US2786421030 Long USD NASDAQ GS² International Securities Exchange (ISE)

0,10 25,4790 27,3899 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZBA,

DE000PR0ZBA6 / 2.000.000

Stammaktie der Eldorado Gold Corp.,

CA2849021035

(NYSE)

Exchange)

1 2,3262 2,5123 108,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZBB,

DE000PR0ZBB4 / 2.000.000

Stammaktie der Eldorado Gold Corp.,

CA2849021035

(NYSE)

Exchange)

1 2,5462 2,7499 108,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZBC,

DE000PR0ZBC2 / 2.000.000

Stammaktie der Enel

SpA, IT0003128367 Long EUR Borsa Italiana

(MTA)⁵ Borsa Italiana

(IDEM)⁶ 1 3,5530 3,7307 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZBD,

DE000PR0ZBD0 / 2.000.000

Namens-Stammaktie der ENI SpA, IT0003132476

Long EUR Borsa Italiana

(IDEM)⁶ 1 12,2577 12,8706 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZBE,

DE000PR0ZBE8 / 2.000.000

Namens-Stammaktie der ENI SpA,

IT0003132476 Long EUR Borsa Italiana

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZBF,

DE000PR0ZBF5 / 2.000.000

Stammaktie der Erste Group Bank AG,

AT0000652011

Long EUR Wiener Börse

AG Eurex 0,10 25,1037 26,3589 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZBG,

DE000PR0ZBG3 / 2.000.000

Stammaktie der Exxon Mobil Corporation, US30231G1022

(NYSE)

Exchange (ISE) 0,10 80,7777 87,2399 108,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZBH,

DE000PR0ZBH1 / 2.000.000

Stammaktie der Facebook Inc.,

US30303M1027 Long USD NASDAQ GS² *** 0,10 109,3450 114,8123 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com

(19)

PR0ZBJ, DE000PR0ZBJ7 /

2.000.000

Stammaktie der First Majestic Silver Corp.,

CA32076V1031

(NYSE)

Exchange)

1 7,5484 8,3032 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZBK,

DE000PR0ZBK5 / 2.000.000

Namens-Stammaktie der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5

AG¹ Eurex 0,10 22,2883 23,9599 107,5000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZBL,

DE000PR0ZBL3 / 2.000.000

Stammaktie der Fresenius SE & Co.

KGaA, DE0005785604

AG¹ Eurex 0,10 60,8770 63,3121 104,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZBM,

DE000PR0ZBM1 / 2.000.000

Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG,

AG¹ *** 0,10 35,9765 37,7753 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZBN,

DE000PR0ZBN9 / 2.000.000

Stammaktie der Gilead Sciences, Inc.,

US3755581036 Long USD NASDAQ GS²

Exchange) 0,10 51,1063 54,9393 107,5000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZBP,

DE000PR0ZBP4 / 2.000.000

Stammaktie der Glencore PLC,

JE00B4T3BW64 Long GBp London Stock

Exchange 1 265,0975 278,3524 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZBQ,

DE000PR0ZBQ2 / 2.000.000

Stammaktie der The Goldman Sachs

Group Inc, US38141G1040

(NYSE)

Exchange) 0,10 204,7176 212,9063 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZBR,

DE000PR0ZBR0 / 2.000.000

(NYSE)

Exchange)

0,10 210,7659 219,1965 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com

(20)

PR0ZBS, DE000PR0ZBS8 /

2.000.000

(NYSE)

Exchange) 0,10 215,2985 223,9104 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZBT,

DE000PR0ZBT6 / 2.000.000

Stammaktie der Grenkeleasing AG,

DE000A161N30 Long EUR Deutsche Börse

AG¹ *** 0,10 120,5429 132,5972 110,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZBU,

DE000PR0ZBU4 / 2.000.000

Vorzugsaktie der Henkel AG & Co.

KGaA, DE0006048432

AG¹ Eurex 0,10 96,1103 99,9547 104,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZBV,

DE000PR0ZBV2 / 2.000.000

Stammaktie der HOCHTIEF AG,

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZBW,

DE000PR0ZBW0 / 2.000.000

Namens-Stammaktie der Hugo Boss AG,

DE000A1PHFF7 Long EUR Deutsche Börse

AG¹ Eurex 0,10 43,0881 46,3197 107,5000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZBX,

DE000PR0ZBX8 / 2.000.000

Namens-Stammaktie der Hugo Boss AG,

DE000A1PHFF7 Long EUR Deutsche Börse

AG¹ Eurex 0,10 49,4697 53,1799 107,5000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZBY,

DE000PR0ZBY6 / 2.000.000

Stammaktie der Iberdrola SA,

ES0144580Y14 Long EUR SIBE³ MEFF⁴ 1 4,5890 4,8185 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZBZ,

DE000PR0ZBZ3 / 2.000.000

Stammaktie der Iberdrola SA,

ES0144580Y14 Long EUR SIBE³ MEFF⁴ 1 5,0313 5,2829 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZB0,

DE000PR0ZB05 / 2.000.000

Stammaktie der ING Groep NV,

NL0011821202 Long EUR Euronext (Amsterdam)

Euronext

(Amsterdam) 1 11,2210 12,3431 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

(21)

PR0ZB1, DE000PR0ZB13 /

2.000.000

Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE0006219934

AG¹ *** 0,10 20,6437 22,1920 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

DE000PR0ZB21 / 2.000.000

Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE0006219934

AG¹ *** 0,10 21,6199 23,2414 107,5000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

DE000PR0ZB39 / 2.000.000

Namens-Stammaktie der K+S AG, DE000KSAG888

AG¹ Eurex 0,10 18,8765 19,6316 104,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

DE000PR0ZB47 / 2.000.000

Namens-Stammaktie der Kloeckner & Co SE, DE000KC01000

AG¹ Eurex 1 9,5095 9,9850 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

DE000PR0ZB54 / 2.000.000

Stammaktie der Kontron AG, DE0006053952

AG¹ *** 1 2,5754 2,8329 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

DE000PR0ZB62 / 2.000.000

Stammaktie der Lanxess AG,

AG¹ Eurex 0,10 54,7865 57,5258 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

DE000PR0ZB70 / 2.000.000

Stammaktie der Linde

AG, DE0006483001 Long EUR Deutsche Börse

DE000PR0ZB88 / 2.000.000

Stammaktie der AP Moeller - Maersk A/S,

DK0010244508

NASDAQ OMX

NORDIC 0,10 9.390,7500 9.860,2875 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

com PR0ZB9,

DE000PR0ZB96 / 2.000.000

Stammaktie der Manz

AG, DE000A0JQ5U3 Long EUR Deutsche Börse

AG¹ *** 0,10 28,3095 32,5559 115,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

(22)

PR0ZCA, DE000PR0ZCA4 /

2.000.000

Stammaktie der Merck KGaA, DE0006599905

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZCB,

DE000PR0ZCB2 / 2.000.000

Stammaktie der MLP

AG¹ Eurex 1 3,8501 4,0426 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZCC,

DE000PR0ZCC0 / 2.000.000

Stammaktie der MLP

AG¹ Eurex 1 3,9330 4,1297 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZCD,

DE000PR0ZCD8 / 2.000.000

Stammaktie der Morphosys AG, DE0006632003

AG¹ *** 0,10 36,7499 40,4249 110,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZCE,

DE000PR0ZCE6 / 2.000.000

Stammaktie der Merck & CO., Inc.,

US58933Y1055

(NYSE)

0,10 57,7220 60,6081 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZCF,

DE000PR0ZCF3 / 2.000.000

Stammaktie der Netflix, Inc.,

US64110L1061 Long USD NASDAQ GS²

Exchange) 0,10 101,8748 112,0623 110,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZCG,

DE000PR0ZCG1 / 2.000.000

Stammaktie der Newmont Mining

Corporation, US6516391066

(NYSE)

Exchange (ISE) 1 30,6565 32,1893 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZCH,

DE000PR0ZCH9 / 2.000.000

Stammaktie der Nordex SE,

DE000A0D6554 Long EUR Deutsche Börse

AG¹ *** 0,10 17,0479 18,3265 107,5000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZCJ,

DE000PR0ZCJ5 / 2.000.000

Stammaktie der Nordex SE,

DE000A0D6554 Long EUR Deutsche Börse

AG¹ *** 0,10 17,8139 19,1499 107,5000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

(23)

PR0ZCK, DE000PR0ZCK3 /

2.000.000

Stammaktie der Novo Nordisk A/S, DK0060534915

NASDAQ OMX

com PR0ZCL,

DE000PR0ZCL1 / 2.000.000

Stammaktie der Novo Nordisk A/S, DK0060534915

NASDAQ OMX

com PR0ZCM,

DE000PR0ZCM9 / 2.000.000

Namens-Stammaktie der Nokia OYJ,

FI0009000681

Long EUR OMX (Helsinki) Eurex 1 3,7582 3,9461 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZCN,

DE000PR0ZCN7 / 2.000.000

Stammaktie der Pan American Silver

Corp., CA6979001089

Long USD NASDAQ GS² CBOE (Chicago Board Options

Exchange) 1 15,3518 16,5799 108,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZCP,

DE000PR0ZCP2 / 2.000.000

Vorzugsaktie der Porsche Automobil

Holding SE, DE000PAH0038

AG¹ Eurex 0,10 42,0863 46,2949 110,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZCQ,

DE000PR0ZCQ0 / 2.000.000

Namens-Stammaktie der ProSiebenSat.1

Media SE, DE000PSM7770

AG¹ *** 0,10 22,6277 23,7591 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZCR,

DE000PR0ZCR8 / 2.000.000

Namens-Stammaktie der ProSiebenSat.1

Media SE, DE000PSM7770

AG¹ *** 0,10 30,2765 31,7903 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZCS,

DE000PR0ZCS6 / 2.000.000

Stammaktie der Raiffeisen Bank International AG,

AT0000606306

AG Eurex 1 15,2163 15,9771 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

(24)

PR0ZCT, DE000PR0ZCT4 /

2.000.000

Stammaktie der Raiffeisen Bank International AG,

AT0000606306

AG Eurex 1 16,6155 17,4463 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZCU,

DE000PR0ZCU2 / 2.000.000

Stammaktie der Rheinmetall AG,

AG¹ Eurex 0,10 62,4530 65,5757 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZCV,

DE000PR0ZCV0 / 2.000.000

Stammaktie der Rio Tinto plc,

Exchange 0,10 2.630,3950 2.761,9148 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZCW,

DE000PR0ZCW8 / 2.000.000

Stammaktie der Rio Tinto plc,

Exchange 0,10 2.748,6150 2.886,0457 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZCX,

DE000PR0ZCX6 / 2.000.000

Namens-Stammaktie der Royal Dutch Shell

PLC, GB00B03MLX29

Long EUR Euronext

(Amsterdam) Euronext

(Amsterdam) 0,10 22,9900 24,1395 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZCY,

DE000PR0ZCY4 / 2.000.000

Stammaktie der RWE

AG¹ Eurex 1 11,0532 11,4953 104,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZCZ,

DE000PR0ZCZ1 / 2.000.000

Stammaktie der The Royal Bank of Scotland Group plc,

GB00B7T77214

Exchange 1 189,2400 198,7020 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZC0,

DE000PR0ZC04 / 2.000.000

Stammaktie der Salzgitter AG,

AG¹ Eurex 0,10 29,0177 30,4686 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZC1,

DE000PR0ZC12 / 2.000.000

Namens-Stammaktie der Siemens AG,

(25)

PR0ZC2, DE000PR0ZC20 /

2.000.000

Stammaktie der Silver Wheaton Corp., CA8283361076

(NYSE)

Exchange)

1 16,9158 18,0999 107,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZC3,

DE000PR0ZC38 / 2.000.000

Stammaktie der Société Générale SA,

FR0000130809

DE000PR0ZC46 / 2.000.000

Stammaktie der Standard Chartered PLC, GB0004082847

Exchange 0,10 610,6837 641,2179 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZC5,

DE000PR0ZC53 / 2.000.000

Stammaktie der Starbucks Corporation, US8552441094

Long USD NASDAQ GS² International Securities

Exchange (ISE) 0,10 54,4143 56,5909 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZC6,

DE000PR0ZC61 / 2.000.000

Stammaktie der Starbucks Corporation, US8552441094

Long USD NASDAQ GS² International Securities

Exchange (ISE) 0,10 55,5845 57,8079 104,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZC7,

DE000PR0ZC79 / 2.000.000

Stammaktie der StatoilHydro,

NO0010096985 Long NOK Oslo Stock Exchange (OSE)

Oslo Stock

Exchange (OSE) 0,10 130,1029 143,1132 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

NIBOR1M / www.oslobors.no PR0ZC8,

DE000PR0ZC87 / 2.000.000

Stammaktie der Stroeer Media SE,

AG¹ *** 0,10 29,4149 30,8856 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

DE000PR0ZC95 / 2.000.000

Stammaktie der Stroeer Media SE,

AG¹ *** 0,10 33,9577 35,6556 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZDA,

DE000PR0ZDA2 / 2.000.000

Stammaktie der Südzucker AG,

AG¹ Eurex 1 15,2993 16,0643 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

(26)

PR0ZDB, DE000PR0ZDB0 /

2.000.000

Stammaktie der Südzucker AG, DE0007297004

AG¹ Eurex 1 17,7869 18,6762 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZDC,

DE000PR0ZDC8 / 2.000.000

Stammaktie der Tesla Motors, Inc., US88160R1014

Long USD NASDAQ GS² CBOE (Chicago Board Options

Exchange)

0,10 172,7860 181,4253 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZDD,

DE000PR0ZDD6 / 2.000.000

Stammaktie der ThyssenKrupp AG,

DE0007500001

AG¹ Eurex 1 19,0876 19,8511 104,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZDE,

DE000PR0ZDE4 / 2.000.000

Stammaktie der ThyssenKrupp AG,

DE0007500001

AG¹ Eurex 1 20,0545 20,8567 104,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZDF,

DE000PR0ZDF1 / 2.000.000

Stammaktie der Total

SA, FR0000120271 Long EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 41,2687 43,3321 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZDG,

DE000PR0ZDG9 / 2.000.000

Stammaktie der Total

SA, FR0000120271 Long EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 42,1562 44,2640 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZDH,

DE000PR0ZDH7 / 2.000.000

Namens-Stammaktie der TUI AG, DE000TUAG000

AG¹ Eurex 1 11,6650 12,3649 106,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZDJ,

DE000PR0ZDJ3 / 2.000.000

Stammaktie der Twitter Inc., US90184L1026

(NYSE)

Exchange)

0,10 15,6782 18,0299 115,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZDK,

DE000PR0ZDK1 / 2.000.000

Stammaktie der UBS Group AG,

CH0244767585 Long CHF SIX Swiss

Prozentpunkte) CHF-LIBOR 1M / www.theice.com

(27)

PR0ZDL, DE000PR0ZDL9 /

2.000.000

Stammaktie der UBS Group AG, CH0244767585

Long CHF SIX Swiss

Exchange AG Eurex 1 13,4837 14,1579 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) CHF-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZDM,

DE000PR0ZDM7 / 2.000.000

Long CHF SIX Swiss

Prozentpunkte) CHF-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZDN,

DE000PR0ZDN5 / 2.000.000

Long CHF SIX Swiss

Prozentpunkte) CHF-LIBOR 1M / www.theice.com PR0ZDP,

DE000PR0ZDP0 / 2.000.000

Stammaktie der UniCredit S.p.A.,

IT0004781412

(IDEM)⁶ 1 1,7731 1,8618 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZDQ,

DE000PR0ZDQ8 / 2.000.000

IT0004781412

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZDR,

DE000PR0ZDR6 / 2.000.000

(IDEM)⁶ 1 1,8565 1,9493 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZDS,

DE000PR0ZDS4 / 2.000.000

IT0004781412

(IDEM)⁶ 1 1,8982 1,9931 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZDT,

DE000PR0ZDT2 / 2.000.000

IT0004781412

(IDEM)⁶ 1 1,9399 2,0369 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)

EURIBOR 1M / www.emmi- benchmarks.eu PR0ZDU,

DE000PR0ZDU0 / 2.000.000

(IDEM)⁶ 1 1,9817 2,0808 105,0000 3,50% 20% (+/- 10

Prozentpunkte)