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Stochastik: Übungsblatt 10

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Academic year: 2022

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LMU München Prof. Dr. Markus Heydenreich

Mathematisches Institut Kilian Matzke

WS 2017/18

Stochastik: Übungsblatt 10

Tutoriumsaufgaben

Aufgabe T10.1Seien (Xn)n∈N unabhängige Zufallsvariablen mit P(Xn=±n) = 1

2n2, P(Xn= 0) = 1− 1 n2. Bestimmen Sie limn→∞P 1nPni=1Xixfür x∈R\ {0}.

Aufgabe T10.2 Geben Sie eine Folge von identisch verteilten Zufallsvariablen an, die eine Varianz besitzen und für welche weder das (schwache oder starke) Gesetz der großen Zahlen noch der zentrale Grenzwertsatz gilt.

Aufgabe T10.3 In einer Abstimmung sind eine Million Wähler aufgerufen, sich zwischen zwei Kandidatinnen, A und B, zu entscheiden. Kandidatin A hat 2000 Anhänger, die ge- schlossen für sie stimmen. Alle anderen 998 000 Wähler sind unentschlossen und entscheiden sich (unabhängig voneinander) für eine der beiden Kandidatinnen mit je 50% Wahrscheinlich- keit. Wie hoch ist näherungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass Kandidatin A mehr Stimmen erzielt als Kandidatin B?

Zur Näherung dürfen Sie folgende Werte für die Verteilungsfunktion der Standardnormal- verteilung verwenden: Φ(1/2) = 0,692,Φ(1) = 0,841,Φ(3/2) = 0,933,Φ(2) = 0,977.

Aufgabe T10.4Sei 0< p= 1−q <1 undx >0. Zeigen Sie, dass

bnp+x npqc

X

k=dnp−x npqe

n k

!

pkqn−k n−−−→→∞ 2

√2π Z x

0

eu

2 2 du.

1

(2)

Hausaufgaben

Bemerkung: Die mit (+) markierten Aufgaben sind Zusatzaufgaben. Ihre Bearbeitung ist freiwillig und kann die Gesamtpunktzahl verbessern.

Aufgabe H10.1 Seien (Xk)k∈N unabhängige Zufallsvariablen mit Xk ∼ Exp(αk) für eine Folge an Parametern αk>0.

(i) Zeigen Sie, dassαkXk∼Exp(1).

(ii) Zeigen Sie, dass

P

n

X

k=1

kXk−1)≤0

!

−−−→n→∞ 1 2. (iii) Sei nun αk=kfür k∈N. Zeigen Sie, dass

1 logn

n

X

k=1

(Xkk1)2 −→P 0.

Aufgabe H10.2 Es sei (Xk)k∈N eine Folge unabhängiger Zufallsvariablen, deren jeweilige Verteilungsfunktion Fk=FXk stetig und streng monoton steigend sei. Zeigen Sie, dass Zn, definiert als

Zn=− 1

n

n

X

k=1

1 + log1−Fk(Xk),

in Verteilung gegen N0,1 konvergiert.

Aufgabe H10.3(+) Ein schweres Teilchen bewege sich in vorgegebener Richtung durch den Raum und erfahre von leichteren Teilchen durch zufällige Stöße pro Zeiteinheit eine zufällige Geschwindigkeitsumkehr, d.h. für seine Ortskoordinate (mit vorgegebener Richtung) zur Zeit tgelteXt=Pbtci=1Vimit unabhängigen GeschwindigkeitenVi, wobeiP(Vi=±1) = 1/2. Geht man zu makroskopischen Skalen über, so wird das Teilchen zur Zeit tbeschrieben durch die ZufallsvariableB(ε)t =√

εXt/ε, wobeiε >0. Bestimmen Sie den VerteilungslimesBtvonB(ε)t für ε → 0 sowie dessen Verteilungsdichte %t. Verifizieren Sie, dass diese Dichten mit einer geeigneten Diffusionskonstanten D >0 die Wärmeleitungsgleichung

∂%t(x)

∂t = D 2

2%t(x)

∂x2 erfüllen.

Aufgabe H10.4 (+) Seien (Xk)k∈N,(Yk)k∈N zwei Folgen unabhängiger ZV mit P(Xk=±1) = 1/2 für allek∈N sowie

P(Yk=±1) = 121−k12

, P(Yk=±(k+ 1)) = 2k12, k∈N.

Sei weiterhinZ ∼ N0,1und seiSn:= 1

n

Pn

k=1Xk, Tn:= 1

n

Pn

k=1Yk. Zeigen oder widerlegen Sie:

(a) Sn konvergiert in Verteilung gegen Z.

(b) Erwartungswert und Varianz vonTn konvergieren gegenE[Z] bzw.Var(Z).

(c) Tnkonvergiert in Verteilung gegen Z.

2

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