507.015/507.077 Seminar (Varianzkomponenten)

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Technische Universität Graz Erzherzog-Johann-Universität Institut für Statistik

Steyrergasse 17/IV, 8010 Graz Tel: 873-6478, Fax: 873-6977 e-mail: stadlober@stat.tu-graz.ac.at web: http://www.cis.tu-graz.ac.at/stat/

Univ.-Prof. DI Dr. Ernst Stadlober Ao.Univ.-Prof. DI Dr. Herwig Friedl

507.015/507.077 Seminar (Varianzkomponenten)

Typ der LV: Gebundenes Wahlfach ab 8. Semester (2 SE) Sommersemester 2001

Voraussetzungen.

Wahrscheinlichkeitstheorie (3 V, 1 U), Mathematische Statistik (3 V, 1 U), Computerstatistik (2 V, 2 U), Angewandte Statistik (3 V, 1 U).

Lehrziel.

Erarbeitung der theoretischen Grundlagen von Varianzkomponenten- modellen. Lösen von Fallbeispielen in SPSS oder SPlus.

Methodik.

Die Seminarleiter werden in das Gebiet einführen und bei schwierigen Teilproblemen eingreifen. An die Hörer werden folgende Anforderungen gestellt:

a) Detaillierte theoretische Erarbeitung des zugeordneten Stoffes

b) Besprechen des Vortragskonzepts mit Seminarleiter (1 Woche vor Vortrag).

c) Illustration der Methodik durch Analyse realer Daten.

d) Vortragen der Ergebnisse in einer Doppelstunde e) Schriftliche Ausarbeitung

f) Anwesenheitspflicht bei den Vorträgen

Themenvorschläge

1. Einführung (Ch. 1.1 – 1.6)

2. Geschichtlicher Überblick (Ch. 2.1 - 2.4)

3. Einfache Klassifikation. Mittelwerte und Zufallseffekte (Ch. 3.1 – 3.4) 4. ANOVA-Schätzung. Balancierte Daten (Ch. 3.5)

5. ANOVA-Schätzung. Nicht balancierte Daten (Ch. 3.6) 6. Maximum-Likelihood- (ML)-Schätzung (Ch. 3.7)

7. Restringierte ML-Schätzung, Bayes-Schätzung (Ch. 3.8 - 3.9) 8. Balancierte Daten (Ch. 4.1 - 4.3)

9. Zweifache Klassifikation. ANOVA-Schätzung (Ch. 4.4 - 4.5) 10. Gemischte Modelle (Ch. 4.6)

11. Maximum-Likelhood-Schätzung (Ch. 4.7 - 4.9)

Seminargrundlage:

Sommersemester 2001 24.01.2022

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Searle, S.R., Casella, G. and McCulloch, Ch.E. (1992): Variance Components, John Wiley, New York.

Vorbesprechung: Dienstag, 6. März 2001, 16:15 Uhr, SR S407

507.015/507.077 Seminar Varianzkomponenten SS 2001

Terminplan

Zeit Vortragende Thema Searle

Di. 27.03.

17.00

Einführung ^{Kap. 1}

Di. 03.04.

17.00

Geschichtlicher Überblick ^{Kap. 2}

Di. 08.05.

17.00

Einfache Klassifikation. Mittelwerte und Zufallseffekte

Kap. 3.1 – 3.4

Do. 10.05.

17.00

ANOVA-Schätzung. Balancierte Daten ^{Kap. 3.5}

Di. 15.05.

17.00

ANOVA-Schätzung. Nicht balancierte Daten^{Kap. 3.6}

Do. 17.05.

17.00

Maximum-Likelihood-Schätzung ^{Kap. 3.7}

Di. 22.05.

17.00

Restringierte ML-Schätzung, Bayes- Schätzung

Kap. 3.8 -3.9 Di. 29.05.

17.00

Balancierte Daten ^{Kap. 4.1 –}

4.3 Do. 31.05.

17.00

Zweifache Klassifikation. ANOVA- Schätzung

Kap. 4.4 – 4.5

Do. 07.06.

17.00

Gemischte Modelle ^{Kap. 4.6}

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Di. 12.06.

17.00

Maximum-Likelihoodschätzung Kap. 4.7 - 4.9