4.2 Parametrisierte Aufgaben
4.2.2 Approximierende verallgemeinerte Gleichung
F¨ur die Formulierung der approximierenden verallgemeinerten Gleichung (vgl. (4.3)) wird zuerst ein Operator Υh derart konstruiert, daßΥh eine
”sehr gute“ Approximation von Th darstellt. Die Grundgedanken f¨ur die Konstruktion vonΥh sind die folgenden. Die Inklu-sion (4.10) enth¨alt die notwendigen Optimalit¨atsbedingungen erster Ordnung der diskreten Aufgabe (3.32)-(3.34). Es wird eine Familie von Aufgaben konstruiert, die eine passende
Approximation von (3.32)-(3.34) bilden. Anschließend werden die notwendigen Optima-lit¨atsbedingungen der entsprechenden Approximation von (3.32)-(3.34) in Form einer ver-allgemeinerten Gleichung formuliert.
Es sei(xo, wo, vo)eine L¨osung von Pw, so daß die Komponente wo, die Voraussetzungen von Annahme A2erf¨ullt. Wir betrachten den Punktzo := (xo, wo, vo, λo)als Referenzpunkt.
Unter der Voraussetzung von von Annahme A7 f¨uhren wir ¨ahnlich zum stetigen Fall (vgl.
(3.22)) die Matrizen˘al,1,a˘l,2p˘l,q˘l,w˘d,˘rd,˘sd,v˘d,x˘d,˘jd,˘ld,k˘d,˘id,
wobei
k˘d =
Wir betrachten folgende modifizierte Lagrange-Funktion:
Ldm(x, w, v, λ) := 12
Die Ausrechnung der Ableitungen vonLdmergibt: Wir definieren diel-te Komponente vonMh,2bzw.Mh,3 durch:
(Mh,2)l(z) := xl−xl−1−hl[˘al,1xl+ ˘al,2xl−1+ ˘plw+ ˘qlv],
Die OperatorenMh,1,Mh,2,Mh,3 fassen wir in den OperatorMzusammen:
M(z) :=
Mit Hilfe vonMwird der HilfsoperatorΥhwie folgt definiert:
Υh(z) =M(z)− M(zo).
F¨uryhbetrachten wir ein Element ausYhdefiniert durch:
yh := wobei die einzelnen Komponenten vonyh wie folgt beschrieben sind:
yjh :=∇w PN
Schließlich formulieren wir folgende approximierende verallgemeinerte Gleichung:
F inde z ∈Ωh : Υh(z) +yh ∈ Fh(z). (4.14)
4.3 Konvergenzsatz
Eines der Ziele dieser Arbeit ist die Verbesserung der Konvergenz durch den Einsatz von Integrationsverfahren h¨oherer Ordnung. Die Anwendung solcher Verfahren erfordert zus¨atz-liche Bedingungen, welche im folgenden zu erkl¨aren sind. W¨ahrend die erste Annahme Vor-aussetzungen f¨ur die Optimalit¨atsbedingungen zweiter Ordnung bereitstellt, setzt die zweite Annahme gewisse Absch¨atzungen der Ableitungen der Verfahrensfunktion voraus. Beide Annahmen werden bei der Absch¨atzung des Diskretisierungsfehlers ben¨otigt.
Vor der Erzeugung des SteuerungsgittersIh sind weder die Anzahl der m¨oglichen auftre-tenden Sprungstellen der optimalen Steuerung u∗ noch ihre genaue Lage bekannt. F¨ur die gesuchte Funktionu(·, wo), die eine gute Approximation vonu∗ auf dem RaumUw darstellt (siehe Ungleichung (3.13)), sind die Teilintervalle, auf denen die Funktion u(·, wo) st¨uck-weise stetig ist, durch die Vorgabe des Gitters Ih bekannt. Damit das Einschrittverfahren eine Konsistenzordnung von mindestens Eins besitzen kann, ist neben der geeigneten Be-stimmung vonϕlim allgemeinen erforderlich, daß die Funktionf aus (3.11) ¨uber die Stetig-keit hinaus gewisse DifferenzierbarStetig-keitseigenschaften auf dem ganzen Segment[0,1]besitzt.
Dies hat zur Folge, daß auch die L¨osungu(·, wo)weitergehende Differenzierbarkeiten als die Stetigkeit aufweist. Die Definitionen (3.7), (3.8) und (3.9) bieten je nach der gew¨unschten Glattheitsvoraussetzungen und den dazugeh¨origen Restriktionen drei Ansatzm¨oglichkeiten f¨ur die Definition der Funktion u(·, wo) mit Hilfe von Funktionen aus dem Raum IPµ,Ih,η. Somit ist die parametrisierte Funktion u(·, w) eine Zusammensetzung von N Polynomen vom Gradµ, die (µ−1)-mal Fr´echet-differenzierbar sind. Die Funktion u(·.wo)selbst und ihre(µ−1)-ten Ableitungen besitzen an den Knoten τk, k = 1,· · ·, M −1keine Sprung-stellen.
A 8 (Voraussetzung f ¨ur diskrete Optimalit¨atsbedingungen zweiter Ordnung) : Es exi-stiere ein Skalarα >0, unabh¨angig vonN mit der Eigenschaft:
Wegen der Lipschitz-Stetigkeit der Verfahrenfunktionen ϕl, l = 1,· · ·, N (siehe A7) ist das Einschrittverfahren (3.31) stabil. Damit die Konvergenz des Approximationsverfahrens gesichert ist, sollen auch Konsistenzbedingungen vorhanden sein.
Definition 3 : Das Integrationsverfahren (3.31) heißt gleichm¨aßig konsistent (
”uniformly consistent“, vgl. [25]) von der Ordnungq ∈ IN\{0}, falls es eine Konstanteρexistiert, die vom GitterIh unabh¨angig ist, so daß
||γlx(xp, w, v)|| ≤ ρ·hq, ∀(w, v)∈W ×Va, l= 1,· · ·, N, (4.17) γlx(xp, w, v) := 1
hl(xp(tl)−xp(tl−1))−ϕl(xp(tl), xp(tl−1), w, v), (4.18) wobeixpdie L¨osung des Anfangswertproblems (3.11) f¨ur das Parameterpaar(w, v) bezeich-net.
Wir nehmen folgendes an:
A 9 : Es existiere zwei positive Konstantencundκmit 0 ≤ κ ≤ 1, so daß f¨ur die L¨osung (xo, wo, vo)der Aufgabe(Pw)und die L¨osungλo von (3.24) sowieλh L¨osung des diskreten dualen Systems (3.39), folgende Voraussetzungen erf¨ullen:
(a): das Integrationsverfahren (3.31) sei gleichm¨aßig konsistent von Ordnungqmitq ≥ 1 bez¨uglich des GittersGh,
(b): ||
tl
R
tl−1
(∇xlϕl(xl, xl−1, w, v)−κ∇xf(x(t), u(t, w), v))|(xo,wo,vo)dt|| ≤c hl,
|| Rtl
tl−1
(∇xl−1ϕl(xl, xl−1, w, v)−(1−κ)∇xf(x(t), u(t, w), v))
(xo,wo,vo)dt|| ≤c hl, (c): || Rtl
tl−1
(∇wϕl(xl, xl−1, w, v)− ∇uf(x(t), u(t, w), v)∇wu(t, w))|(xo,wo,vo)dt|| ≤c hl,
(d): ||
tl
R
tl−1
(∇vϕl(xl, xl−1, w, v)− ∇vf(x(t), u(t, w), v))|(xo,wo,vo)dt|| ≤c hl, (e): max
l∈{1,···,N}||λo(tl)−λhl||=O(h).
Die Bedingungen A9(b) – (d) beziehen sich auf die Teilintervalle[τk−1, τk), k= 1,· · ·, M. Die gleichm¨aßige konsistente Eigenschaft A9(a) ist auf dem Segment[0,1]definiert.
Das in dieser Arbeit eingesetzte diskrete duale Gleichungssystem (3.39) resultiert aus dem Differenzieren der diskreten Lagrange-Funktion (3.36). Folgt man den Beweisweg f¨ur die Bestimmung der Ordnung beim Integrationsverfahren, so kann man folgendes beobachten.
Die Ordnung der L¨osung des Integrationsverfahrens (3.31) ist nicht immer gleich der Ord-nung einer N¨aherungsl¨osung des diskreten dualen Gleichungssystems (3.39). Dies begr¨undet die Voraussetzung A9(e). F¨ur ein allgemeines explizites Runge-Kutta-Verfahren wollen wir im folgenden Lemma die stets Erf¨ullbarkeit der Voraussetzung A9(e) nachweisen.
Lemma 3 Es seien(xo, wo, vo)bzw.(xh, wh, vh)ein regul¨arer Punkt. Es gelten die Voraus-setzungen von Annahmen A3, A4, A6, A7und die Beschr¨ankheit von[∇xlϕl+1]. Es seienλo L¨osung des dualen Systems (3.23) mitλo ∈ W1,∞([0,1], IRn),(xh, wh, vh)eine L¨osung von (Pwd),λhL¨osung des diskreten dualen Systems
λN =∇xg0(xN, v)>, λl−λl+1 =hl+1[∇xlϕl+1]>λl+1, l=N −1,· · ·,0, (4.19)
Das System (4.19) ist ein lineares Gleichungssystem bez¨uglichλ. Damit ist die Verfahrens-funktion des Einschrittverfahrens (4.19) Lipschitz-stetig. Somit folgt aus 4.2.8 Satz in [123]
die Stabilit¨at des Einschrittverfahrens (4.19).
Zum Beweis der Konsistenz betrachten wir den folgenden lokalen Verfahrensfehler:
r(tl+1, hl+1, λo) := 1
hl+1(λo(tl)−λo(tl+1))−[∇xlϕl+1(xo(tl+1), xo(tl), wo, vo)]>λo(tl+1) Wegen der Lipschitz-Stetigkeitsvoraussetzungen in A3(b), die zugeh¨origkeit vonu(·, wo)zu IPµ,Ih,η(siehe (3.20)) undλo∈ W1,∞([0,1], IRn)existiere eine allgemeine positive Konstan-tec, so daß folgende Absch¨atzungskette gilt:
||r(tl+1, hl+1, λo)||
+||u(t, wo)−u(tl+cihl+1, wo)||+||λo(t)−λo(tl+1)||}dt
≤ c{ max
l∈{1,···,N}||xo(t)−xo(tl)||+hl+1 max
i∈{1,···,q}
i−1
X
j=1
αij||Kl+1,j||
+ max
i∈{1,···,q}
l∈{1,···,N}
||u(t, wo)−u(tl+cihl+1, wo)||+ max
l∈{1,···,N}||λo(t)−λo(tl+1)||}
≤ c·h.
Damit ist die Voraussetzung A9(e) f¨ur ein allgemeines explizites Runge-Kutta-Verfahren st¨andig erf¨ullt✍
Wir wollen zwei Ungleichungen (4.25) und (4.26) beweisen. Diese Ungleichungen sind f¨ur die Untersuchungen in dieser Arbeit von erheblicher Bedeutung. Sie werden sp¨ater im Be-weis des Konvergenzsatzes f¨ur den ¨Ubergang von der schwachen Norm k · kl2 zur starken Normk · kl∞ ausgenutzt.
4.3.1 Normenvergleich
Dieser Abschnitt dient dem Vergleich von zwei Normen (siehe Definitionen (4.21), (4.22)).
Es seien N, M ∈ IN\{0}, [τl(k), τl(k+1)), k = 1,· · ·, M Teilintervalle auf [0,1], le(N, IRn), 1 ≤ e ≤ ∞ ein Raum aus st¨uckweise stetigen Funktionen auf dem GitterGh. Der Raumle(N, IRn)wird mit folgenden Normen versehen:
(||x||le)e :=
N
X
l=1
hl||xl||e, 1≤e <∞, (4.21)
||x||l∞ := max
0≤l≤N{||xl||}, (4.22)
wobeix={xl}Nl=0. Die Steuerungsgitterpunkteτk, k= 0,1,· · ·, M sind im Abschnitt3.3.1 eingef¨uhrt, die Indizesl(j), j = 0,1,· · ·, M + 1 im Abschnitt 3.7definiert. Einfachheits-halber betrachten wir ein ¨aquidistantes Zustandsgitter (d.h.hl =h, l= 1,· · ·, N).
Lemma 4 Es sei{xl}Nl=0eine L¨osung des diskreten Gleichungssystems:
xl =xl−1+hl(˘al,1xl+ ˘al,2xl−1 + ˘plw+ ˘qlv), l= 1,· · ·, N, x0 = 0, (4.23) (vgl. Gleichungssystem (4.16) in der Annahme A8) f¨ur (w, v) = ( ¯w,¯v) und {λl}Nl=0 eine L¨osungsfolge der diskreten dualen Gleichungen:
λN = ∇xNg0(xN, v) +hN[∇xNϕN(xN, xN−1, w, v)]>λN
λl = λl+1+hl+1(λ>l ˘al,1+λ>l+1˘al+1,2), l=N −1,· · ·,1, (4.24)
f¨ur (w, v) = ( ¯w,v)¯ und x = {xl}Nl=0 L¨osung von (4.23). Dann existieren zwei positive Konstantenc3undc4, welche den Ungleichungen:
||xl|| ≤c3(||w||¯ +||¯v||) (4.25) wobei die Matrizena,˘ p, und˘ q˘ im Abschnitt 3.3 definiert sind. Es sei yh eine st¨uckweise konstante Erweiterung der Folge{yl}auf[tl−1, tl], l = 1,· · ·, Nmityh(t) = yl−1 := ¯x(tl−1) f¨urt ∈ [tl−1, tl), l = 1,· · ·, N −1und yh(t) = yN−1 := ¯x(tN−1) f¨urt ∈ [tN−1, tN]. Wir betrachten eine Konstanteκals gegeben in der Annahme A9. Die Integration von (4.27) auf dem Intervall[tl−1, tl]ergibt:
yl =yl−1+hl(˘al,1yl+ ˘al,2yl−1+ ˘plw¯+ ˘ql¯v) +δx,l (4.28) mitδx,l gegeben durch:
δx,l := −hlδ˘al,1yl−hlδ˘al,2yl−1−δyl−hlδ˘plw¯−hlδ˘ql¯v,
Aus den Annahmen A7 und A9(b) existiert eine positive Konstante c0, so das folgende Absch¨atzung von||δ˘al,1||und||δ˘al,2||gen¨ugt:
Analog werden die Termeδp˘l, δ˘ql,l= 1,· · ·, N mit Hilfe der Annahmen A7und A9(c)-(d) von oben abgesch¨atzt.
Bei immer klein werdenden Schrittweitenhl, l= 1,· · ·, N ist die Norm
||¯x(t)−(κyl + (1−κ)yl−1)|| mit hilfe einer geeigneten Konstantec von oben durchc hl absch¨atzbar. Somit existiert eine positive Konstantec1, so daß
||
Das Subtrahieren der diskreten Differenzengleichung (4.23) von (4.28) ergibt die Absch¨atzung:
mit einer passenden Konstantec5. Nach der Definition vonδx,l existiert eine Konstantec6, so daß
||δx,l|| ≤c6 hl(hl||yl||+hl||w||¯ +hl||¯v||), l= 1,· · ·, N. (4.31) Aus der Differentialgleichung (4.27) folgt die Ungleichungskette:
kyhkl2 ≤ kyhkl∞ ≤ k¯xkL∞ ≤c7(||w||¯ +||¯v||), (4.32) wobeic7 eine vonhunabh¨angige und geeignete Konstante f¨ur allehgen¨ugend klein ist. Die Ungleichung (4.32) folgt aus folgender ¨Uberlegung:
Die Matrix-Funktionen˘a[t],p[t]˘ undq[t]˘ sind auf den Teilintervallen[τk−1, τk]⊂[0,1], k = 1,· · ·, M stetig. F¨ur jede L¨osungx,¯ w¯undv¯der Differentialgleichung (4.27) folgt aus§I, Theorem 11.1 in [55] die Absch¨atzung:
||¯x(t)|| ≤ exp wobeiexpdie Exponentialfunktion bezeichnet und c8 eine passende positive Konstante ist.
Es folgt somit folgende Absch¨atzung auf dem ganzen Intervall[0,1]
k¯xkL∞ ≤ max
t∈[τk−1,τk] k∈{1,···,M}
||¯x(t)|| ≤ c9(||w||¯ +||¯v||).
Die Absch¨atzung kyhkl2 ≤ kyhkl∞ folgt aus der ¨Aquivalenz von Normen in endlich-dimensionalen R¨aumen (vgl. [122],§10, III. Hilfssatz).
Es folgt aus den Ungleichungen (4.30) – (4.32) und der Ungleichungskette (3.30) die Absch¨atzung:
||xl−yl|| ≤ 2c10h PN
l=1
hl(||w||¯ +||yl||+||¯v||) = 2c10h(||y||l1 +||w||¯ +||¯v||)
≤ c11h(||w||¯ +||¯v||).
(4.34) Die Gleichung (4.34) verdeutlicht eine
”gute“ Approximation vonx¯durch die Folge{xl}Nl=0. Wegen der Ungleichung (4.34) gen¨ugt auch die L¨osungsfolge von (4.23) f¨ur hinreichend großeN einer ¨ahnlichen Ungleichung. Das heißt, es gilt die Ungleichung:
||xl|| ≤c3(||w||¯ +||¯v||). (4.35) Es seien{λl}1l=N ein L¨osung von (4.24),¯λeine L¨osung von
λ(t) =˙¯ −(λ(t))>˘a[t], λ(1) =¯ λN (4.36) Wir betrachten yh diesmal als eine st¨uckweise konstante Erweiterung der Folge {yl} auf [tl−1, tl], l= 1,· · ·, N mityh(tl) = yl := ¯λ(tl). Wir betrachten
yl =yl+1+hl+1(λ>l a˘l,1+λ>l+1˘al+1,2), l=N−1,· · ·,1,
und definieren die Terme (analog wie in der Ggleichung (4.28)) δλ,l, δ˘al,1, δ˘al,2, δyl, l = 1,· · ·, N.
Schließlich verfolgen wir die Beweisschritte wie bei dem Beweis von (4.25). Es folgt die Absch¨atzung (4.26)✍