Grundlagen der BWL: Entscheidungsregeln
I. Entscheidung bei Sicherheit- Lexikographische Ordnung
Alternative mit der größten Zielerfüllung wird gewählt
sind 2 Alternativen bezüglich eines Ziels indifferent wird das zweitwichtigste Ziel überprüft - Zielgewichtung
Ziele werden entsprechend ihrer (subjektiv festgelegten) Gewichtung berücksichtigt
Alternative mit den höchsten Summenwert wird ausgewählt
II. Entscheidung bei Ungewissheit A. Risiko
Bayes-Regel
- Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten der Umweltzustände sind bekannt (Erwartungswertprinzip) - Entscheidungen bei Risiko: Entscheidungsträger ist risikoneutral
Wähle diejenige Alternative mit dem größten Erwartungswert Ergebnismatrix
Alternative A4 hat größten Erwartungswert
B. Unsicherheit
Wahrscheinlichkeiten sind nicht bekannt Minimax-Regel (Waldregel)
Entscheidungsträger ist risikoavers
Betrachtung des jeweils ungünstigsten Ereignisses
Minimierung des maximal möglichen Verlusts
Auswahl der Alternative, die beim jeweils ungünstigsten Umweltzustand noch zum besten Ergebnis führt
Alternative A2 hat das höchste Zeilenminimum Maximaxmax-Regel
Entscheidungsträger ist risikofreudig
Betrachtung des jeweils günstigsten Ereignisses
Optimus-Regel
Auswahl der Alternative, die beim günstigsten Umweltzustand zum besten Ergebnis führt E(x) = ∑ xipi
A1 = 15*0,1 + 15*0,5 + 3*0,3 + 13*0,1 =11,2 A2= 20*0,1 + 5*0,5 + 10*0,3 + 8*0,1 =8,3 A3= 4*0,1 + 9*0,5 + 7*0,3 + 22*0,1 =9,2 A4= 17*0,1 + 18*0,5 + 0*0,3 + 8*0,1 =11,5
Alternative A3 hat das höchste Zeilenmaximum
Hurwizc-Regel
Kombination der Minimax- und Maximaxregeln
Festlegung Optimusparameter λ (= 0,6) des Entscheidungsträgers (subjektive Einstellung) als Ausdruck für Einstellung zur Unsicherheit
(Zeilenmaximum * λ) + (Zeilenminimum * (1 - λ)) = Nutzen der Alternative λ=1 Risikofreude (=Maximax-Regel)
λ=0 Riskoaversion (=Minimax-Regel)
Alternative A3 sollte gewählt werden
Savage-Niehans-Regel
Entscheidungsträger ist äußerst risikoavers
Minimierung des maximalen Nachteils
Vorgehen:
- Ermittlung der Spaltenmaxima
- Bildung der Opportunitätsverluste durch Differenzbildung - Auswahl des größten Nachteils je Alternative
- Ergebnis ist der kleinste Wert der größten Nachteile
Alternative A1 hat kleinsten Opportunitätsverlust
Zusammenfassung
- Bayes-Prinzip risikoneutral - Minimax-Regel risikoavers - Maximax-Regel risikofreudig
- Hurwicz-Regel abhängig von Oppurtinitätsparameter (λ) - Savage-Niehans-Regel äußerst risikoavers
Gefangenendilemma
„Zwei-Personen-Nicht-Nullsummen-Spiel“
Bsp.: - 2 U-Häftlinge, voneinander isoliert, schweres Verbrechen - Straffreiheit wenn einer gesteht der Andere 9 Jahre - gestehen beide 7 Jahre
- keiner gesteht 15 Monate für früheres Verbrechen
