AGARCHmodelwithautorregresiveconditionalasymmetrytomodeltime-series:AnapplicationtothereturnsoftheMexicanStockMarketIndex Durán-Vázquez,RocioandLorenzo-Valdes,ArturoandRuiz-Porras,Antonio MunichPersonalRePEcArchive

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A GARCH model with autorregresive conditional asymmetry to model

time-series: An application to the returns of the Mexican Stock Market Index

Durán-Vázquez, Rocio and Lorenzo-Valdes, Arturo and Ruiz-Porras, Antonio

Universidad de Guadalajara, CUCEA, Universidad de las Americas Puebla

7 November 2012

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/42548/

MPRA Paper No. 42548, posted 10 Nov 2012 06:06 UTC

U MODELO GARCH CO ASIMETRÍA CO DICIO AL AUTORREGRESIVA PARA MODELAR SERIES DE TIEMPO: U A APLICACIÓ PARA LOS

RE DIMIE TOS DEL I DICE DE PRECIOS Y COTIZACIO ES

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U MODELO GARCH CO ASIMETRÍA CO DICIO AL AUTORREGRESIVA PARA MODELAR SERIES DE TIEMPO: U A APLICACIÓ PARA LOS

RE DIMIE TOS DEL I DICE DE PRECIOS Y COTIZACIO ES

1. Introducción

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2. Revisión de la literatura

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3. Metodología

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4. Modelo GARCH con asimetría condicional autorregresiva

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5. Ejercicio de modelación econométrica del Índice de Precios y Cotizaciones

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6. Conclusiones y líneas de investigación futura

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