Jahresbericht per 31. August 2020
2 OLZ 1
Jahresbericht per 31. August 2020
Inhaltsverzeichnis
Verwaltung und Organe 3
··· ·
Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG 4
··· ·
Equity Switzerland Optimized ESG 14
··· ·
Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG 21
··· ·
Erläuterungen zum Jahresbericht 32
··· ·
Bericht der Prüfgesellschaft 35
··· ·
4 Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG Jahresbericht per 31. August 2020
Kurze Übersicht
Kennzahlen 31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018
Konsolidierung
Nettofondsvermögen in Mio. CHF 182.63 186.79 160.30
··· ·
Nettofondsvermögen in Mio. CHF 147.00 172.25 148.82
··· ·
Inventarwert pro Anteil CHF 1'337.33 1'341.37 1'266.92
··· ·
Anteilklasse I CHF
Nettofondsvermögen in Mio. CHF 16.68 13.12 11.48
··· ·
Inventarwert pro Anteil CHF 115.81 116.63 110.83
··· ·
Anteilklasse D CHF
Nettofondsvermögen in Mio. CHF 18.95 1.42 -
··· ·
Inventarwert pro Anteil CHF 1'059.53 1'059.90 997.05
··· ·
Anteilklasse Z CHF
Verwendung des Erfolges
Thesaurierung pro Anteil
1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber
Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung
Anteilklasse Z
CHF 13.341
···
CHF 8.672
··· ·
··· ·
CHF 4.670
···
Anteilklasse D
CHF 0.298
···
CHF 0.194
··· ·
··· ·
CHF 0.104
···
Anteilklasse I
CHF 11.540
···
CHF 7.501
··· ·
··· ·
CHF 4.039
···
Thesaurierung 2020
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg
···
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg
··· ·
··· ·
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer
···
2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung
Anteilklasse Z
CHF 13.341
···
CHF 8.672
···
CHF 4.670
···
··· ·
3
··· ·
Anteilklasse D
CHF 0.298
···
CHF 0.194
···
CHF 0.104
···
··· ·
7
··· ·
Anteilklasse I
CHF 11.540
···
CHF 7.501
···
CHF 4.039
···
··· ·
13
··· ·
Thesaurierung 2020
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg
···
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg
···
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer
1)···
Coupon Nr. Ertrag
··· ·
··· ·
1)
Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungsteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.
Wechselkurse per 31.08.2020
AUSTRALISCHER DOLLAR 0.665925
···
ENGLISCHES PFUND 1.205665
···
EURO 1.076900
···
JAPANISCHER YEN 0.008491
···
KANADISCHER DOLLAR 0.691096
···
NORWEGISCHE KRONE 0.103763
···
SCHWEDISCHE KRONE 0.104401
···
SCHWEIZER FRANKEN 1.000000
···
SINGAPORE DOLLAR 0.662280
···
US DOLLAR 0.900456
···
Wechselkurse
6 Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG Jahresbericht per 31. August 2020
Vermögensrechnung per 31. August 2020
31.08.2020 31.08.2019
CHF CHF
Konsolidierung
Vermögenswerte
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:
··· ·
- Sichtguthaben 11'938'036.93 9'465'928.23
··· ·
- Zeitguthaben 10'000'000.00 10'000'000.00
··· ·
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:
··· ·
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 160'808'601.67 161'288'656.77
··· ·
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 0.00 1'420'665.00
··· ·
Derivative Finanzinstrumente -885'590.80 3'672'000.15
··· ·
Sonstige Vermögenswerte 860'358.77 1'037'956.04
··· ·
Gesamtfondsvermögen abzüglich: 182'721'406.57 186'885'206.19
Andere Verbindlichkeiten 92'674.07 93'939.58
··· ·
Nettofondsvermögen 182'628'732.50 186'791'266.61
Veränderung des Nettofondsvermögens
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 186'791'266.61 160'299'361.52
··· ·
Ablieferung Verrechnungssteuer -769'402.18 0.00
··· ·
Ausgaben von Anteilen 49'524'949.90 31'630'802.47
··· ·
Rücknahmen von Anteilen -53'326'474.01 -15'005'804.46
··· ·
Sonstiges aus Anteilverkehr 301'526.53 -380'814.53
··· ·
Gesamterfolg 106'865.65 10'247'721.61
··· ·
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 182'628'732.50 186'791'266.61
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 242'250.398 221'061.537
··· ·
Ausgegebene Anteile 112'789.964 42'837.696
··· ·
Zurückgenommene Anteile -83'218.431 -21'648.835
··· ·
Bestand am Ende der Berichtsperiode 271'821.931 242'250.398
Währung Anteilklasse CHF CHF
Währung Anteilklasse CHF CHF
Inventarwert pro Anteil
··· ·
01.09.2019 -
31.08.2020 01.09.2018 - 31.08.2019
CHF CHF
Konsolidierung
Vermögensrechnung per 31. August 2020
01.09.2019 -
31.08.2020 01.09.2018 - 31.08.2019
CHF CHF
Anteilklasse Z 01.09.2019 -
31.08.2020 01.09.2018 - 31.08.2019
CHF CHF
Anteilklasse D
172'250'579.25 148'816'702.37
··· ·
-729'912.93 0.00
··· ·
19'603'815.18 21'950'640.86
··· ·
-44'200'158.17 -7'670'131.56
··· ·
-29'298.94 -361'347.44
··· ·
107'006.71 9'514'715.02
··· ·
147'002'031.10 172'250'579.25 Azerty
128'413.788 117'462.963
··· ·
14'779.379 16'966.417
··· ·
-33'270.817 -6'015.592
··· ·
109'922.350 128'413.788 (CHF) Azerty (CHF) 1'337.33 1'341.37
··· ·
01.09.2019 -
31.08.2020 01.09.2018 - 31.08.2019
CHF CHF
Anteilklasse I
13'120'427.68 11'481'662.12
··· ·
-31'537.56 0.00
··· ·
8'937'516.37 2'066'393.19
··· ·
-5'363'066.57 -1'070'099.30
··· ·
104'641.27 -7'022.99
··· ·
-89'489.85 649'494.66
··· ·
16'678'491.34 13'120'427.68 Azerty
112'496.610 103'597.574
··· ·
77'925.585 18'402.279
··· ·
-46'406.249 -9'503.243
··· ·
144'015.946 112'496.610 (CHF) Azerty (CHF)
115.81 116.63
··· ·
1'420'259.70 997.05
··· ·
-7'951.69 0.00
··· ·
20'983'618.35 7'613'768.42
··· ·
-3'763'249.27 -6'265'573.60
··· ·
226'184.20 -12'444.10
··· ·
89'348.79 83'511.93
··· ·
18'948'210.08 1'420'259.70 Azerty
1'340.000 1.000
··· ·
20'085.000 7'469.000
··· ·
-3'541.365 -6'130.000
··· ·
17'883.635 1'340.000 (CHF) Azerty (CHF) 1'059.53 1'059.90
··· ·
31.08.2020 31.08.2019
CHF CHF
Konsolidierung
Vermögenswerte
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:
··· ·
- Sichtguthaben 11'938'036.93 9'465'928.23
··· ·
- Zeitguthaben 10'000'000.00 10'000'000.00
··· ·
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:
··· ·
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 160'808'601.67 161'288'656.77
··· ·
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 0.00 1'420'665.00
··· ·
Derivative Finanzinstrumente -885'590.80 3'672'000.15
··· ·
Sonstige Vermögenswerte 860'358.77 1'037'956.04
··· ·
Gesamtfondsvermögen abzüglich: 182'721'406.57 186'885'206.19
Andere Verbindlichkeiten 92'674.07 93'939.58
··· ·
Nettofondsvermögen 182'628'732.50 186'791'266.61
8 Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG Jahresbericht per 31. August 2020
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2020
01.09.2019 -
31.08.2020 01.09.2018 - 31.08.2019
CHF CHF
Konsolidierung
Ertrag
Erträge der Bankguthaben 3'420.01 2'987.22
··· ·
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:
··· ·
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 2'663'409.09 3'085'787.07
··· ·
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 15'930.82 17'172.75
··· ·
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 244'164.51 268'032.75
··· ·
Total Erträge 2'926'924.43 3'373'979.79
Aufwendungen
Passivzinsen 98.49 0.06
··· ·
Negativzinsen 144'408.08 123'213.86
··· ·
Prüfaufwand 11'310.00 13'333.26
··· ·
Reglementarische Vergütung an:
··· ·
- die Fondsleitung 925'646.17 860'122.15
··· ·
- die Depotbank 55'364.38 50'344.62
··· ·
Sonstige Aufwendungen 2'620.86 165.14
··· ·
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen 237'532.83 113'595.66
··· ·
Total Aufwendungen 1'376'980.81 1'160'774.75
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen 1'549'943.62 2'213'205.04
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds 0.00 0.00
··· ·
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen 1'549'943.62 2'213'205.04
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 2'227'319.45 3'476'307.37
··· ·
Realisierter Erfolg 3'777'263.07 5'689'512.41
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -3'670'397.42 4'558'209.20
··· ·
Gesamterfolg 106'865.65 10'247'721.61
Verwendung des Erfolgs
Nettoertrag des Rechnungsjahres 1'549'943.62 2'213'205.04
··· ·
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 1'549'943.62 2'213'205.04
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%) 542'480.13 774'621.70
··· ·
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%) 1'007'463.49 1'438'583.34
··· ·
28.78 4.68
··· ·
··· ·
146'827.78 16'748.97
··· ·
272.30 0.11
··· ·
148'445.16 76'368.50
··· ·
295'574.02 93'122.26 Azerty
10.56 0.00
··· ·
8'248.35 1'174.09
··· ·
630.51 62.58
··· ·
··· ·
6'890.18 617.53
··· ·
2'983.31 264.65
··· ·
129.39 0.00
··· ·
38'087.33 68'284.35
··· ·
56'979.63 70'403.20 Azerty
238'594.39 22'719.06
0.00 0.00
··· ·
238'594.39 22'719.06 Azerty
230'037.36 26'042.07
··· ·
468'631.75 48'761.13 -379'282.96 34'750.80
··· ·
89'348.79 83'511.93 Azerty
238'594.39 22'719.06
··· ·
238'594.39 22'719.06
83'508.03 7'951.67
··· ·
155'086.36 14'767.39
··· ·
01.09.2019 -
31.08.2020 01.09.2018 - 31.08.2019
CHF CHF
Anteilklasse Z
269.33 217.32
··· ·
··· ·
231'216.26 223'024.60
··· ·
1'258.74 1'284.46
··· ·
10'807.71 8'442.42
··· ·
243'552.04 232'968.80 Azerty
9.40 0.00
··· ·
12'690.35 8'798.98
··· ·
990.10 961.57
··· ·
··· ·
173'309.55 130'993.80
··· ·
4'817.66 3'634.31
··· ·
227.31 12.01
··· ·
8'607.93 4'626.51
··· ·
200'652.30 149'027.18 Azerty
42'899.74 83'941.62
0.00 0.00
··· ·
42'899.74 83'941.62 Azerty
204'750.27 245'730.83
··· ·
247'650.01 329'672.45 -337'139.86 319'822.21
··· ·
-89'489.85 649'494.66 Azerty
42'899.74 83'941.62
··· ·
42'899.74 83'941.62 15'014.81 29'379.56
··· ·
27'884.93 54'562.06
··· ·
01.09.2019 -
31.08.2020 01.09.2018 - 31.08.2019
CHF CHF
Anteilklasse D
3'121.90 2'765.22
··· ·
··· ·
2'285'365.05 2'846'013.50
··· ·
14'399.78 15'888.18
··· ·
84'911.64 183'221.83
··· ·
2'387'798.37 3'047'888.73
78.53 0.06
··· ·
123'469.38 113'240.79
··· ·
9'689.39 12'309.11
··· ·
··· ·
745'446.44 728'510.82
··· ·
47'563.41 46'445.66
··· ·
2'264.16 153.13
··· ·
190'837.57 40'684.80
··· ·
1'119'348.88 941'344.37 1'268'449.49 2'106'544.36
0.00 0.00
··· ·
1'268'449.49 2'106'544.36 1'792'531.82 3'204'534.47
··· ·
3'060'981.31 5'311'078.83 -2'953'974.60 4'203'636.19
··· ·
107'006.71 9'514'715.02
1'268'449.49 2'106'544.36
··· ·
1'268'449.49 2'106'544.36 443'957.29 737'290.47
··· ·
824'492.20 1'369'253.89
··· ·
01.09.2019 -
31.08.2020 01.09.2018 - 31.08.2019
CHF CHF
Anteilklasse I
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2020
10 Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG Jahresbericht per 31. August 2020
Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen
Titelbezeichnung 31.08.2019
Anzahl/
Nominal
Käufe1 Verkäufe1 31.08.2020 Anzahl/
Nominal
Kurswert
CHF in % des
Gesamtfonds- vermögens Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere
Anleihen
AUSTRALISCHER DOLLAR
4.750 AUSTRALIA S. 136 4.75%/11-21.04.2027 6'100'000 2'200'000 3'900'000 3'286'507.81 1.80
3.250 AUSTRALIA S.139 3.25%/13-21.04.2025 14'000'000 14'000'000
2.250 AUSTRALIA 2.25%/16-21.05.2028 9'600'000 9'600'000 7'082'795.57 3.88
3.250 AUSTRALIA 3.25%/12-21.04.2029 19'600'000 19'600'000 15'596'033.46 8.53
AUSTRALISCHER DOLLAR 25'965'336.84 14.21
ENGLISCHES PFUND
0.875 UK TSY 0 7/8% 2029 0.875%/19-22.10.2029 6'480'000 6'480'000 8'245'298.91 4.51
1.250 UNITED KINGDOM TREASURY GILT STOCK 1.25%/17-22.07.2027 5'360'000 5'360'000 6'972'244.95 3.82
5.000 UNITED KINGDOM 5%/01-07.03.2025 6'900'000 5'270'000 1'630'000 2'411'695.80 1.32
ENGLISCHES PFUND 17'629'239.66 9.65
EURO
1.200 AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 1.2%/15-20.10.2025 2'610'000 2'610'000
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/19-15.08.2029 8'700'000 8'700'000 9'771'242.46 5.35
0.500 FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/17-15.09.2027 2'520'000 2'520'000 2'889'560.05 1.58
0.500 FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/19-15.09.2029 775'000 775'000 893'828.88 0.49
0.500 GERMANY 0.5%/15-15.02.2025 9'740'000 8'340'000 1'400'000 1'587'400.14 0.87
0.250 NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.25%/19-15.07.2029 3'680'000 3'680'000 4'179'688.40 2.29
0.500 NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026 5'160'000 2'710'000 2'450'000 2'800'060.07 1.53
0.750 REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028 3'225'000 3'225'000 3'770'083.13 2.06
EURO 25'891'863.13 14.17
KANADISCHER DOLLAR
1.000 CANADA GOVERNMENT S. -F825- 1%/16-01.06.2027 6'350'000 6'350'000 4'549'734.05 2.49
2.250 CANADA 2.25%/14-01.06.2025 11'300'000 10'030'000 1'270'000 957'061.30 0.52
2.500 CANADA 2.5%/13-01.06.2024 3'000'000 3'000'000
2.250 CANADIAN GOVERNMENT S. -J397- 2.25%/18-01.06.2029 8'750'000 8'750'000 6'918'171.12 3.79
2.000 CANADIAN GOVERNMENT 2%/17-01.06.2028 4'150'000 2'450'000 6'600'000 5'079'935.47 2.78
KANADISCHER DOLLAR 17'504'901.94 9.58
NORWEGISCHE KRONE
1.750 NORWAY -144A- (reg. -S-) 1.75%/17-17.02.2027 6'200'000 1'800'000 8'000'000
1.500 NORWAY 1.5%/16-19.02.2026 53'100'000 53'100'000
1.750 NORWAY 1.75%/15-13.03.2025 30'000'000 30'000'000
1.750 NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 1.75%/19-06.09.2029 90'500'000 13'000'000 77'500'000 8'784'242.22 4.81
2.000 NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 2%/18-26.04.2028 27'850'000 19'150'000 5'000'000 42'000'000 4'810'217.67 2.63
NORWEGISCHE KRONE 13'594'459.89 7.44
SCHWEDISCHE KRONE
0.750 SWEDEN S. -1060- 0.75%/16-12.05.2028 85'000'000 18'000'000 103'000'000 11'429'724.87 6.25
1.000 SWEDEN 1%/15-12.11.2026 81'800'000 2'700'000 43'500'000 41'000'000 4'589'846.98 2.51
2.500 SWEDEN 2.5%/13-12.05.2025 68'000'000 68'000'000
0.750 SWEDISH GOVERNMENT S. -1061- -144A- 0.75%/18-12.11.2029 98'300'000 98'300'000 10'941'630.57 5.99
SCHWEDISCHE KRONE 26'961'202.42 14.75
SCHWEIZER FRANKEN
1.250 FLUGHAFEN ZUERICH 1.25%/12-03.07.2020 400'000 400'000
2.500 KANTON GENF 2.5%/09-27.11.2019 1'000'000 1'000'000
2.625 RATP 2.625%/06-06.11.2019 550'000 550'000
0.750 SCHWYZER KANTONALBANK 0.75%/1-12.03.2020 1'500'000 1'500'000
SCHWEIZER FRANKEN 0.00 0.00
SINGAPORE DOLLAR
2.625 SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/18-01.05.2028 7'830'000 7'830'000 5'864'970.72 3.21
2.375 SINGAPORE 2.375%/15-01.06.2025 4'000'000 4'000'000
2.875 SINGAPORE 2.875%/14-01.07.2029 5'335'000 5'335'000 4'113'530.21 2.25
3.500 SINGAPORE 3.5%/07-01.03.2027 6'050'000 1'500'000 4'550'000 3'537'970.99 1.94
SINGAPORE DOLLAR 13'516'471.92 7.40
US DOLLAR
2.000 UNITED STATES S. -B-2025 2%/15-15.02.2025 2'200'000 2'100'000 4'300'000
1.625 US TREASURY N/B S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029 5'950'000 5'950'000 5'817'302.63 3.18
2.875 US TREASURY N/B 2.875%/18-15.08.2028 8'500'000 900'000 9'400'000 9'981'241.95 5.47
2.250 US TREASURY S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027 8'550'000 4'620'000 3'930'000 3'946'581.29 2.16
Total Anleihen 160'808'601.67 88.01
US DOLLAR 19'745'125.87 10.81
Kollektive Kapitalanlagen SCHWEIZER FRANKEN
OLZ MONEY MARKET CHF -I-X- 1'500 1'500
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere 160'808'601.67 88.01
Total Kollektive Kapitalanlagen 0.00 0.00
SCHWEIZER FRANKEN 0.00 0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Derivative Finanzinstrumente
abc
Titelbezeichnung 31.08.2019 Anzahl/
Nominal
Käufe1 Verkäufe1 31.08.2020 Anzahl/
Nominal
Kurswert
CHF in % des
Gesamtfonds- vermögens
Devisentermingeschäfte (siehe Liste) -885'590.80 -0.48
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern -885'590.80 -0.48 Devisentermingeschäfte
Total Devisentermingeschäfte -885'590.80 -0.48
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Zinssatz-Futures
AUSTRALISCHER DOLLAR
COMMONWEALTH 10 YEAR TREASURY BOND -100000- 03/20 59 59
COMMONWEALTH 10 YEAR TREASURY BOND -100000- 06/20 59 59
COMMONWEALTH 10 YEAR TREASURY BOND -100000- 09/20 25 5 20 0.00
COMMONWEALTH 10 YEAR TREASURY BOND -100000- 12/19 64 64
COMMONWEALTH 10 YEAR TREASURY BOND Commodities -100000- 09/19 58 58
0.00 0.00
ENGLISCHES PFUND
LONG GILT STERLING Commodities -100000- 03/20 43 43
LONG GILT STERLING Commodities -100000- 06/20 37 37
LONG GILT STERLING Commodities -100000- 09/20 36 36
LONG GILT STERLING Commodities -100000- 12/19 48 48
LONG GILT STERLING Commodities -100000- 12/20 33 33 0.00
0.00 0.00
EURO
EURO BUND Commodities -100000- 03/20 17 17
EURO BUND Commodities -100000- 06/20 22 22
EURO BUND Commodities -100000- 09/19 16 16
EURO BUND Commodities -100000- 09/20 14 2 12 0.00
EURO BUND Commodities -100000- 12/19 16 16
0.00 0.00
KANADISCHER DOLLAR
CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YEARS -100000- 06/20 85 85
CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YEARS -100000- 09/20 82 82
CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YEARS -100000- 12/20 82 82 0.00
CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YEARS Commodities -100000- 03/20 87 87
CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YEARS Commodities -100000- 12/19 77 77
0.00 0.00
US DOLLAR
US TREASURY NOTES 10 YEARS -100000- 03/20 14 14
US TREASURY NOTES 10 YEARS -100000- 12/20 11 11 0.00
US TREASURY NOTES 10 YEARS Commodities -100000- 06/20 11 11
US TREASURY NOTES 10 YEARS Commodities -100000- 09/20 11 11
US TREASURY NOTES 10 YEARS Commodities -100000- 12/19 18 18
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere 0.00 0.00
Total Zinssatz-Futures 0.00 0.00
0.00 0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Financial futures
Total Financial Futures 0.00 0.00
abc
Total Derivative Finanzinstrumente -885'590.80 -0.48
Total Anlagen 159'923'010.87 87.52
Bankguthaben auf Sicht 11'938'036.93 6.53
Bankguthaben auf Zeit 10'000'000.00 5.47
Sonstige Vermögenswerte 860'358.77 0.47
Gesamtfondsvermögen (GFV) 182'721'406.57 100.00
./. Bankverbindlichkeiten 0.00 0.00
./. Andere Verbindlichkeiten 92'674.07 0.05
./. Andere Kredite 0.00 0.00
Nettofondsvermögen 182'628'732.50 99.95
(1) Umfassen auch Corporate Actions abc
Abc
Anlagekategorien Kurswert
CHF in % des
Gesamtfonds- vermögens abc
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere 160'808'601.67 88.01
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern -885'590.80 -0.48
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten 0.00 0.00 Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2
Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2020
Fälligkeit Transaktion Währung Betrag Gegen Gegenwert Devisengewinn/-verlust
Mandatswährung In % des GFV Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
17.09.2019 Bought CHF 785'151 USD 800'000 0.00 0.00
abc
12 Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG Jahresbericht per 31. August 2020
Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2020
Fälligkeit Transaktion Währung Betrag Gegen Gegenwert Devisengewinn/-verlust
Mandatswährung In % des GFV
17.09.2019 Bought CHF 22'789'099 EUR 20'330'000 0.00 0.00
17.09.2019 Bought CHF 19'169'542 USD 19'410'000 0.00 0.00
17.09.2019 Bought CHF 25'471'577 SEK 242'000'000 0.00 0.00
17.09.2019 Bought CHF 12'591'112 NOK 110'420'000 0.00 0.00
17.09.2019 Bought CHF 707'740 SGD 1'000'000 0.00 0.00
17.09.2019 Bought CHF 22'392'397 AUD 32'800'000 0.00 0.00
17.09.2019 Bought CHF 728'927 AUD 1'100'000 0.00 0.00
17.09.2019 Bought CHF 12'726'870 SGD 17'600'000 0.00 0.00
17.09.2019 Bought CHF 406'597 CAD 550'000 0.00 0.00
17.09.2019 Bought CHF 544'120 EUR 500'000 0.00 0.00
17.09.2019 Bought CHF 1'058'128 SEK 10'400'000 0.00 0.00
17.09.2019 Bought CHF 17'201'485 GBP 13'720'000 0.00 0.00
17.09.2019 Bought CHF 641'243 NOK 5'850'000 0.00 0.00
17.09.2019 Bought CHF 359'603 GBP 300'000 0.00 0.00
17.09.2019 Bought CHF 17'930'184 CAD 24'180'000 0.00 0.00
17.12.2019 Bought CHF 12'780'495 NOK 116'800'000 0.00 0.00
17.12.2019 Bought CHF 22'234'643 EUR 20'330'000 0.00 0.00
17.12.2019 Bought CHF 17'210'298 CAD 23'220'000 0.00 0.00
17.12.2019 Bought CHF 12'897'424 SGD 18'070'000 0.00 0.00
17.12.2019 Bought CHF 25'783'247 SEK 251'330'000 0.00 0.00
17.12.2019 Bought CHF 21'553'866 AUD 31'960'000 0.00 0.00
17.12.2019 Bought CHF 16'466'045 GBP 13'450'000 0.00 0.00
17.12.2019 Bought CHF 19'057'828 USD 19'470'000 0.00 0.00
17.03.2020 Bought CHF 16'613'368 CAD 22'400'000 0.00 0.00
17.03.2020 Bought CHF 1'502'236 SEK 14'900'000 0.00 0.00
17.03.2020 Bought CHF 958'550 EUR 900'000 0.00 0.00
17.03.2020 Bought CHF 20'880'861 AUD 30'950'000 0.00 0.00
17.03.2020 Bought CHF 902'912 GBP 730'000 0.00 0.00
17.03.2020 Bought CHF 18'662'819 USD 19'100'000 0.00 0.00
17.03.2020 Bought CHF 1'587'625 CAD 2'200'000 0.00 0.00
17.03.2020 Bought CHF 999'758 GBP 790'000 0.00 0.00
17.03.2020 Bought CHF 616'726 NOK 6'000'000 0.00 0.00
17.03.2020 Bought CHF 24'154'769 SEK 230'800'000 0.00 0.00
17.03.2020 Bought CHF 12'317'654 NOK 113'920'000 0.00 0.00
17.03.2020 Bought CHF 963'484 USD 1'000'000 0.00 0.00
17.03.2020 Bought CHF 637'095 AUD 960'000 0.00 0.00
17.03.2020 Bought CHF 22'090'108 EUR 20'170'000 0.00 0.00
17.03.2020 Bought CHF 16'276'361 GBP 12'450'000 0.00 0.00
17.03.2020 Bought CHF 1'006'800 SEK 10'000'000 0.00 0.00
17.03.2020 Bought CHF 12'279'566 SGD 17'000'000 0.00 0.00
17.03.2020 Bought CHF 456'106 NOK 4'300'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 1'781'659 AUD 3'150'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 15'789'006 CAD 23'250'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 697'921 SEK 7'320'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 501'362 SGD 750'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 21'263'703 EUR 20'150'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 959'880 CAD 1'400'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 16'085'679 GBP 13'650'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 23'415'172 SEK 241'550'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 19'496'402 AUD 33'430'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 1'393'809 GBP 1'200'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 1'008'041 CAD 1'500'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 869'669 GBP 770'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 1'694'215 NOK 19'800'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 12'035'281 NOK 128'550'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 1'137'476 SEK 11'900'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 825'753 NOK 9'550'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 1'253'994 USD 1'300'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 893'476 CAD 1'300'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 1'300'652 EUR 1'230'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 12'197'919 SGD 18'220'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 19'073'126 USD 20'100'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 976'805 AUD 1'700'000 0.00 0.00
16.06.2020 Bought CHF 1'024'648 USD 1'050'000 0.00 0.00
15.09.2020 Bought CHF 26'317'058 AUD 40'500'000 -643'135.70 -0.35
15.09.2020 Bought CHF 18'007'593 CAD 25'830'000 163'427.88 0.09
15.09.2020 Bought CHF 25'683'380 EUR 24'000'000 -159'309.77 -0.08
15.09.2020 Bought CHF 20'293'868 USD 21'450'000 987'557.55 0.54
15.09.2020 Bought CHF 13'793'397 NOK 139'680'000 -696'037.48 -0.38
15.09.2020 Bought CHF 27'285'852 SEK 268'000'000 -686'782.43 -0.38
15.09.2020 Bought CHF 13'689'851 SGD 20'120'000 370'512.63 0.20
15.09.2020 Bought CHF 17'567'816 GBP 14'760'000 -221'823.48 -0.12
Total Devisentermingeschäfte -885'590.80 -0.48
abc
Ausserbilanzgeschäfte 31.08.2020 31.08.2019 Basiswertäquivalent in
Fondswährung in %
des NFV Basiswertäquivalent in
Fondswährung in %
des NFV abc
Engagementerhöhende Derivatpositionen: 9.13% 0.00%
- Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) 16'673'422.35 9.13% 27'306'832.53 14.62%
··· ·
- Währungsrisiko 0.00 0.00% 0.00 0.00%
··· ·
Total engagementerhöhende Positionen 16'673'422.35 9.13% 27'306'832.53 14.62%
Engagementreduzierende Derivatpositionen: 89.57% 0.00%
abc
- Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) 0.00 0.00% 0.00 0.00%
··· ·
- Währungsrisiko 163'575'126.22 89.57% 151'970'267.38 81.36%
··· ·
Total engagementreduzierende Positionen 163'575'126.22 89.57% 151'970'267.38 81.36%
Abc
14 Equity Switzerland Optimized ESG Jahresbericht per 31. August 2020
Kurze Übersicht
Kennzahlen 31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018
Nettofondsvermögen in Mio. CHF 1'058.39 957.47 800.10
··· ·
Inventarwert pro Anteil CHF 2'323.85 2'217.98 2'067.55
··· ·
Verwendung des Erfolges
Thesaurierung pro Anteil
Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber
Anteilklasse IR
CHF 48.544
···
CHF 31.553
··· ·
··· ·
CHF 16.990
···
···
··· ·
··· ·
···
···
··· ·
··· ·
···
Thesaurierung 2020
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg
···
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg
··· ·
··· ·
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer
···
··· ·
10
··· ·
··· ·
··· ···· ·
··· ·
Coupon Nr. Ertrag
··· ·
··· ·
Wechselkurse per 31.08.2020
SCHWEIZER FRANKEN 1.000000
···
Wechselkurse
16 Equity Switzerland Optimized ESG Jahresbericht per 31. August 2020
Vermögensrechnung per 31. August 2020
31.08.2020 31.08.2019
CHF CHF
Vermögenswerte
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:
··· ·
- Sichtguthaben 545'646.62 19'764.86
··· ·
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:
··· ·
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 1'055'012'716.73 949'089'269.08
··· ·
Sonstige Vermögenswerte 3'401'040.10 8'861'400.22
··· ·
Gesamtfondsvermögen abzüglich: 1'058'959'403.45 957'970'434.16
Andere Verbindlichkeiten 572'600.69 504'415.59
··· ·
Nettofondsvermögen 1'058'386'802.76 957'466'018.57
Veränderung des Nettofondsvermögens
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 957'466'018.57 800'098'250.00
··· ·
Ablieferung Verrechnungssteuer -7'276'742.20 0.00
··· ·
Ausgaben von Anteilen 140'469'187.58 208'948'456.93
··· ·
Rücknahmen von Anteilen -85'727'899.73 -117'450'551.73
··· ·
Sonstiges aus Anteilverkehr -2'169'471.91 1'264'231.31
··· ·
Gesamterfolg 55'625'710.45 64'605'632.06
··· ·
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 1'058'386'802.76 957'466'018.57
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 431'683.525 386'978.850
··· ·
Ausgegebene Anteile 62'049.424 101'973.022
··· ·
Zurückgenommene Anteile -38'288.119 -57'268.347
··· ·
Bestand am Ende der Berichtsperiode 455'444.830 431'683.525
Währung Anteilklasse CHF CHF
Währung Anteilklasse CHF CHF
Inventarwert pro Anteil 2'323.85 2'217.98
··· ·
01.09.2019 -
31.08.2020 01.09.2018 - 31.08.2019
CHF CHF
18 Equity Switzerland Optimized ESG Jahresbericht per 31. August 2020
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2020
01.09.2019 -
31.08.2020 01.09.2018 - 31.08.2019
CHF CHF
Ertrag
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:
··· ·
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien 27'993'764.87 25'318'286.21
··· ·
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 1'009'865.93 1'884'060.42
··· ·
Total Erträge 29'003'630.80 27'202'346.63
Aufwendungen
Passivzinsen 363.36 953.52
··· ·
Negativzinsen 9'964.73 2'358.62
··· ·
Prüfaufwand 11'310.00 13'333.26
··· ·
Reglementarische Vergütung an:
··· ·
- die Fondsleitung 6'220'477.80 5'240'893.66
··· ·
- die Depotbank 150'482.47 126'789.73
··· ·
Sonstige Aufwendungen 3'348.80 3'078.33
··· ·
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen 498'781.80 1'123'567.73
··· ·
Total Aufwendungen 6'894'728.96 6'510'974.85
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen 22'108'901.84 20'691'371.78
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds 0.00 0.00
··· ·
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen 22'108'901.84 20'691'371.78
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 11'927'734.94 447'773.69
··· ·
Realisierter Erfolg 34'036'636.78 21'139'145.47
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 21'589'073.67 43'466'486.59
··· ·
Gesamterfolg 55'625'710.45 64'605'632.06
Verwendung des Erfolgs
Nettoertrag des Rechnungsjahres 22'108'901.84 20'691'371.78
··· ·
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 22'108'901.84 20'691'371.78
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%) 7'738'115.56 7'241'979.84
··· ·
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%) 14'370'786.28 13'449'391.94
··· ·
Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen
Titelbezeichnung 31.08.2019
Anzahl/
Nominal
Käufe1 Verkäufe1 31.08.2020 Anzahl/
Nominal
Kurswert
CHF in % des
Gesamtfonds- vermögens Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) Banken und andere Kreditinstitute
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 113'517 27'411 86'106 8'309'229.00 0.78
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 9'253 1'459 10'712
CEMBRA MONEY (reg. shares) 145'184 31'821 13'456 163'549 17'630'582.20 1.66
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares) 19'188 4'483 2'258 21'413 50'063'594.00 4.74
Banken und andere Kreditinstitute 76'003'405.20 7.18
Chemie
EMS-CHEMIE HOLDING 101'711 545 101'166 82'399'707.00 7.78
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares) 13'781 1'983 973 14'791 7'580'387.50 0.72
Chemie 89'980'094.50 8.50
Diverse Dienstleistungen
BOSSARD HOLDING (reg. shares) 19'781 19'781 3'164'960.00 0.30
Diverse Dienstleistungen 3'164'960.00 0.30
Einzelhandel und Warenhäuser
VALORA HOLDING (reg. shares) 10'372 1'422 500 11'294 1'899'650.80 0.18
Einzelhandel und Warenhäuser 1'899'650.80 0.18
Elektrische Geräte und Komponenten
BELIMO HOLDING (reg. shares) 512 85 28 569 4'489'410.00 0.43
HUBER + SUHNER (reg. shares) 33'402 3'034 13'479 22'957 1'604'694.30 0.15
Elektrische Geräte und Komponenten 6'094'104.30 0.58
Elektronik und Halbleiter
AMS 616'059 616'059 9'853'863.71 0.93
Elektronik und Halbleiter 9'853'863.71 0.93
Energie- und Wasserversorgung
BKW 41'925 37'417 3'816 75'526 6'684'051.00 0.63
Energie- und Wasserversorgung 6'684'051.00 0.63
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie
AUTONEUM HOLDING (reg. shares) 10'339 10'339 1'121'781.50 0.11
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie 1'121'781.50 0.11
Holding- und Finanzgesellschaften
DAETWYLER HOLDING 28'037 28'037 5'915'807.00 0.56
GEBERIT 135'547 31'447 16'850 150'144 78'164'966.40 7.37
INFICON HOLDING (reg. shares) 4'703 60 4'763
LEONTEQ 34'081 34'081 1'228'620.05 0.12
MOBIMO HOLDING 11'363 14'557 479 25'441 6'754'585.50 0.64
TECAN GROUP (reg. shares) 33'792 4'044 12'419 25'417 10'375'219.40 0.98
VALIANT HOLDING (reg. shares) 43'291 5'760 37'531 3'242'678.40 0.31
Holding- und Finanzgesellschaften 105'681'876.75 9.98
Immobilien
ALLREAL HOLDING (reg. shares) 16'375 31'223 3'001 44'597 8'348'558.40 0.79
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares) 129'394 138'780 18'755 249'419 26'912'310.10 2.54
SWISS PRIME SITE 323'951 443'044 19'449 747'546 60'812'867.10 5.74
Immobilien 96'073'735.60 9.07
Internet, Software und IT-Dienstleistungen
SWISSQUOTE GROUP HOLDING 38'519 38'519 3'054'556.70 0.29
Internet, Software und IT-Dienstleistungen 3'054'556.70 0.29
Maschinen und Apparate
BOBST GROUP 27'602 27'602 1'616'097.10 0.15
CONZZETA (reg. shares) 3'588 3'588 3'372'720.00 0.32
KOMAX HOLDING (reg. shares) 13'871 13'871 2'118'101.70 0.20
SCHINDLER HOLDING 71'043 13'164 5'855 78'352 18'632'105.60 1.76
SCHINDLER HOLDING (part. cert.) 118'140 193'293 60'086 251'347 60'599'761.70 5.72
Maschinen und Apparate 86'338'786.10 8.15
Nahrungsmittel und Softdrinks
BARRY CALLEBAUT (reg. shares) 14'275 19'817 932 33'160 66'320'000.00 6.26
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI 354 36 199 191 15'241'800.00 1.44
EMMI (reg. shares) 6'394 961 340 7'015 6'495'890.00 0.61
LINDT & SPRUENGLI 8'419 1'491 9'456 454 3'493'530.00 0.33
NESTLE (reg. shares) 840'737 180'137 91'592 929'282 100'882'853.92 9.52
Nahrungsmittel und Softdrinks 192'434'073.92 18.16
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte
GIVAUDAN (reg. shares) 21'596 4'171 6'869 18'898 71'623'420.00 6.76
ROCHE HOLDINGS (cert. shares) 278'130 73'055 42'533 308'652 97'441'436.40 9.21
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte 169'064'856.40 15.97
Telekommunikation
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP 729'667 425'558 304'109 32'691'717.50 3.09
20 Equity Switzerland Optimized ESG Jahresbericht per 31. August 2020
Titelbezeichnung 31.08.2019
Anzahl/
Nominal
Käufe1 Verkäufe1 31.08.2020 Anzahl/
Nominal
Kurswert
CHF in % des
Gesamtfonds- vermögens
SWISSCOM (reg. shares) 116'982 28'155 13'610 131'527 65'763'500.00 6.21
Telekommunikation 98'455'217.50 9.30
Verkehr und Transport
FLUGHAFEN ZUERICH 77'343 9'280 61'538 25'085 3'411'560.00 0.32
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL 265'282 172'390 34'367 403'305 70'598'540.25 6.67
Verkehr und Transport 74'010'100.25 6.99
Versicherungsgesellschaften
BALOISE-HOLDING (reg. shares) 222'046 51'175 23'416 249'805 35'097'602.50 3.31
HELVETIA HOLDING LTD 111'639 5'550 117'189
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares) 65'546 3'472 69'018
SWISS REINSURANCE 756'948 46'848 803'796
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares) 225'874 23'511 249'385
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere 1'055'012'716.73 99.63
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) 1'055'012'716.73 99.63
Versicherungsgesellschaften 35'097'602.50 3.31
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere
Total Anlagen 1'055'012'716.73 99.63
Bankguthaben auf Sicht 545'646.62 0.05
Bankguthaben auf Zeit 0.00 0.00
Sonstige Vermögenswerte 3'401'040.10 0.32
Gesamtfondsvermögen (GFV) 1'058'959'403.45 100.00
./. Bankverbindlichkeiten 0.00 0.00
./. Andere Verbindlichkeiten 572'600.69 0.05
./. Andere Kredite 0.00 0.00
Nettofondsvermögen 1'058'386'802.76 99.95
(1) Umfassen auch Corporate Actions abc
Abc
Anlagekategorien Kurswert
CHF in % des
Gesamtfonds- vermögens abc
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere 1'055'012'716.73 99.63
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern 0.00 0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten 0.00 0.00 Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2
Kurze Übersicht
Kennzahlen 31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018
Konsolidierung
Nettofondsvermögen in Mio. CHF 251.88 247.95 218.35
··· ·
Nettofondsvermögen in Mio. CHF 204.62 216.49 190.17
··· ·
Inventarwert pro Anteil CHF 975.18 979.56 966.01
··· ·
Anteilklasse I CHF
Nettofondsvermögen in Mio. CHF 28.24 30.04 28.18
··· ·
Inventarwert pro Anteil CHF 95.71 96.52 95.76
··· ·
Anteilklasse D CHF
Nettofondsvermögen in Mio. CHF 19.02 1.42 -
··· ·
Inventarwert pro Anteil CHF 1'012.76 1'014.29 995.99
··· ·
Anteilklasse Z CHF
Verwendung des Erfolges
Thesaurierung pro Anteil
1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber
Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung
Anteilklasse Z
CHF 12.471
···
CHF 8.106
··· ·
··· ·
CHF 4.365
···
Anteilklasse D
CHF 0.222
···
CHF 0.144
··· ·
··· ·
CHF 0.078
···
Anteilklasse I
CHF 8.157
···
CHF 5.302
··· ·
··· ·
CHF 2.855
···
Thesaurierung 2020
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg
···
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg
··· ·
··· ·
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer
···
2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung
Anteilklasse Z
CHF 12.471
···
CHF 8.106
···
CHF 4.365
···
··· ·
3
··· ·
Anteilklasse D
CHF 0.222
···
CHF 0.144
···
CHF 0.078
···
··· ·
6
··· ·
Anteilklasse I
CHF 8.157
···
CHF 5.302
···
CHF 2.855
···
··· ·
9
··· ·
Thesaurierung 2020
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg
···
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg
···
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer
1)···
Coupon Nr. Ertrag
··· ·
··· ·
1)
Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungsteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.
22 Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG Jahresbericht per 31. August 2020
Wechselkurse per 31.08.2020
AUSTRALISCHER DOLLAR 0.665925
···
ENGLISCHES PFUND 1.205665
···
EURO 1.076900
···
KANADISCHER DOLLAR 0.691096
···
NORWEGISCHE KRONE 0.103763
···
SCHWEDISCHE KRONE 0.104401
···
SCHWEIZER FRANKEN 1.000000
···
SINGAPORE DOLLAR 0.662280
···
US DOLLAR 0.900456
···
Wechselkurse
24 Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG Jahresbericht per 31. August 2020
Vermögensrechnung per 31. August 2020
31.08.2020 31.08.2019
CHF CHF
Konsolidierung
Vermögenswerte
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:
··· ·
- Sichtguthaben 14'424'673.54 3'969'672.82
··· ·
- Zeitguthaben 10'000'000.00 12'000'000.00
··· ·
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:
··· ·
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 228'252'315.31 224'785'180.51
··· ·
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 0.00 1'420'665.00
··· ·
Derivative Finanzinstrumente -2'002'279.75 4'862'009.54
··· ·
Sonstige Vermögenswerte 1'331'971.27 1'037'490.58
··· ·
Gesamtfondsvermögen abzüglich: 252'006'680.37 248'075'018.45
Andere Verbindlichkeiten 126'238.11 125'991.96
··· ·
Nettofondsvermögen 251'880'442.26 247'949'026.49
Veränderung des Nettofondsvermögens
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 247'949'026.49 218'351'179.62
··· ·
Ablieferung Verrechnungssteuer -744'553.41 0.00
··· ·
Ausgaben von Anteilen 66'067'353.89 49'252'207.36
··· ·
Rücknahmen von Anteilen -60'795'847.40 -22'797'769.71
··· ·
Sonstiges aus Anteilverkehr -54'630.23 -25'256.10
··· ·
Gesamterfolg -540'907.08 3'168'665.32
··· ·
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 251'880'442.26 247'949'026.49
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 533'591.455 491'100.379
··· ·
Ausgegebene Anteile 134'641.833 88'144.196
··· ·
Zurückgenommene Anteile -144'554.158 -45'653.120
··· ·
Bestand am Ende der Berichtsperiode 523'679.130 533'591.455
Währung Anteilklasse CHF CHF
Währung Anteilklasse CHF CHF
Inventarwert pro Anteil
··· ·
01.09.2019 -
31.08.2020 01.09.2018 - 31.08.2019
CHF CHF
Konsolidierung
Vermögensrechnung per 31. August 2020
01.09.2019 -
31.08.2020 01.09.2018 - 31.08.2019
CHF CHF
Anteilklasse Z 01.09.2019 -
31.08.2020 01.09.2018 - 31.08.2019
CHF CHF
Anteilklasse D
216'493'313.92 190'173'894.70
··· ·
-704'422.51 0.00
··· ·
36'673'008.22 37'625'768.35
··· ·
-47'297'814.18 -14'184'794.41
··· ·
-179'362.99 -50'369.55
··· ·
-361'246.46 2'928'814.83
··· ·
204'623'476.00 216'493'313.92 Azerty
221'011.061 196'865.693
··· ·
37'740.331 38'754.826
··· ·
-48'920.504 -14'609.458
··· ·
209'830.888 221'011.061 (CHF) Azerty (CHF)
975.18 979.56
··· ·
01.09.2019 -
31.08.2020 01.09.2018 - 31.08.2019
CHF CHF
Anteilklasse I
30'035'713.38 28'176'288.92
··· ·
-33'464.24 0.00
··· ·
7'132'078.17 4'004'116.90
··· ·
-8'701'292.36 -2'380'498.46
··· ·
30'160.35 8'006.63
··· ·
-221'749.02 227'799.39
··· ·
28'241'446.28 30'035'713.38 Azerty
311'180.394 294'233.686
··· ·
74'774.502 41'789.370
··· ·
-90'882.654 -24'842.662
··· ·
295'072.242 311'180.394 (CHF) Azerty (CHF)
95.71 96.52
··· ·
1'419'999.18 995.99
··· ·
-6'666.66 0.00
··· ·
22'262'267.50 7'622'322.11
··· ·
-4'796'740.86 -6'232'476.84
··· ·
94'572.41 17'106.82
··· ·
42'088.40 12'051.10
··· ·
19'015'519.97 1'419'999.18 Azerty
1'400.000 1.000
··· ·
22'127.000 7'600.000
··· ·
-4'751.000 -6'201.000
··· ·
18'776.000 1'400.000 (CHF) Azerty (CHF) 1'012.76 1'014.29
··· ·
31.08.2020 31.08.2019
CHF CHF
Konsolidierung
Vermögenswerte
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:
··· ·
- Sichtguthaben 14'424'673.54 3'969'672.82
··· ·
- Zeitguthaben 10'000'000.00 12'000'000.00
··· ·
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:
··· ·
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 228'252'315.31 224'785'180.51
··· ·
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 0.00 1'420'665.00
··· ·
Derivative Finanzinstrumente -2'002'279.75 4'862'009.54
··· ·
Sonstige Vermögenswerte 1'331'971.27 1'037'490.58
··· ·
Gesamtfondsvermögen abzüglich: 252'006'680.37 248'075'018.45
Andere Verbindlichkeiten 126'238.11 125'991.96
··· ·
Nettofondsvermögen 251'880'442.26 247'949'026.49
26 Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG Jahresbericht per 31. August 2020
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2020
01.09.2019 -
31.08.2020 01.09.2018 - 31.08.2019
CHF CHF
Konsolidierung
Ertrag
Erträge der Bankguthaben 3'911.35 834.87
··· ·
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:
··· ·
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 3'444'597.20 3'373'401.09
··· ·
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 14'497.51 17'172.75
··· ·
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 317'115.12 292'547.21
··· ·
Total Erträge 3'780'121.18 3'683'955.92
Aufwendungen
Passivzinsen 246.79 0.00
··· ·
Negativzinsen 183'865.56 123'043.16
··· ·
Prüfaufwand 11'310.00 13'333.26
··· ·
Reglementarische Vergütung an:
··· ·
- die Fondsleitung 1'268'656.96 1'229'545.22
··· ·
- die Depotbank 73'444.92 68'990.00
··· ·
Sonstige Aufwendungen 1'705.87 165.13
··· ·
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen 229'516.75 143'970.20
··· ·
Total Aufwendungen 1'768'746.85 1'579'046.97
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen 2'011'374.33 2'104'908.95
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds 0.00 0.00
··· ·
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen 2'011'374.33 2'104'908.95
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -171'364.47 -53'734.14
··· ·
Realisierter Erfolg 1'840'009.86 2'051'174.81
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -2'380'916.94 1'117'490.51
··· ·
Gesamterfolg -540'907.08 3'168'665.32
Verwendung des Erfolgs
Nettoertrag des Rechnungsjahres 2'011'374.33 2'104'908.95
··· ·
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 2'011'374.33 2'104'908.95
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%) 703'980.78 736'717.94
··· ·
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%) 1'307'393.55 1'368'191.01
··· ·
38.25 5.84
··· ·
··· ·
142'491.22 12'726.51
··· ·
82.69 0.08
··· ·
152'465.79 64'097.14
··· ·
295'077.95 76'829.57 Azerty
19.65 0.00
··· ·
8'982.09 1'023.66
··· ·
452.81 44.03
··· ·
··· ·
5'828.34 528.42
··· ·
2'913.63 264.17
··· ·
39.99 2.70
··· ·
42'684.59 55'918.93
··· ·
60'921.10 57'781.91 Azerty
234'156.85 19'047.66
0.00 0.00
··· ·
234'156.85 19'047.66 Azerty
-13'456.76 -13'516.50
··· ·
220'700.09 5'531.16 -178'611.69 6'519.94
··· ·
42'088.40 12'051.10 Azerty
234'156.85 19'047.66
··· ·
234'156.85 19'047.66
81'954.90 6'666.68
··· ·
152'201.95 12'380.98
··· ·
01.09.2019 -
31.08.2020 01.09.2018 - 31.08.2019
CHF CHF
Anteilklasse Z
493.02 135.71
··· ·
··· ·
417'381.84 423'670.99
··· ·
1'714.59 2'179.33
··· ·
7'595.09 8'973.56
··· ·
427'184.54 434'959.59 Azerty
29.04 0.00
··· ·
22'186.84 15'221.93
··· ·
1'382.09 1'679.76
··· ·
··· ·
317'946.54 306'881.12
··· ·
8'954.43 8'649.71
··· ·
210.44 20.59
··· ·
10'908.41 5'309.74
··· ·
361'617.79 337'762.85 Azerty
65'566.75 97'196.74
0.00 0.00
··· ·
65'566.75 97'196.74 Azerty
-18'002.69 -4'109.34
··· ·
47'564.06 93'087.40 -269'313.08 134'711.99
··· ·
-221'749.02 227'799.39 Azerty
65'566.75 97'196.74
··· ·
65'566.75 97'196.74 22'948.18 34'018.80
··· ·
42'618.57 63'177.94
··· ·
01.09.2019 -
31.08.2020 01.09.2018 - 31.08.2019
CHF CHF
Anteilklasse D
3'380.08 693.32
··· ·
··· ·
2'884'724.14 2'937'003.59
··· ·
12'700.23 14'993.34
··· ·
157'054.24 219'476.51
··· ·
3'057'858.69 3'172'166.76
198.10 0.00
··· ·
152'696.63 106'797.57
··· ·
9'475.10 11'609.47
··· ·
··· ·
944'882.08 922'135.68
··· ·
61'576.86 60'076.12
··· ·
1'455.44 141.84
··· ·
175'923.75 82'741.53
··· ·
1'346'207.96 1'183'502.21 1'711'650.73 1'988'664.55
0.00 0.00
··· ·
1'711'650.73 1'988'664.55 -139'905.02 -36'108.30
··· ·
1'571'745.71 1'952'556.25 -1'932'992.17 976'258.58
··· ·
-361'246.46 2'928'814.83
1'711'650.73 1'988'664.55
··· ·
1'711'650.73 1'988'664.55 599'077.70 696'032.46
··· ·
1'112'573.03 1'292'632.09
··· ·
01.09.2019 -
31.08.2020 01.09.2018 - 31.08.2019
CHF CHF
Anteilklasse I
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2020
28 Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG Jahresbericht per 31. August 2020
Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen
Titelbezeichnung 31.08.2019
Anzahl/
Nominal
Käufe1 Verkäufe1 31.08.2020 Anzahl/
Nominal
Kurswert
CHF in % des
Gesamtfonds- vermögens Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere
Anleihen
AUSTRALISCHER DOLLAR
5.500 AUSTRALIA S. 133 5.5%/11-21.04.2023 20'100'000 20'100'000
2.750 AUSTRALIA S. 137 2.75%/12-21.04.2024 18'800'000 18'800'000 13'624'844.37 5.41
3.250 AUSTRALIA S.139 3.25%/13-21.04.2025 27'000'000 4'000'000 23'000'000 17'302'939.17 6.87
0.250 AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -159- 0.25%/20-21.11.2024 1'700'000 1'000'000 700'000 463'644.02 0.18
2.250 AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.25%/17-21.11.2022 23'900'000 23'900'000
AUSTRALISCHER DOLLAR 31'391'427.56 12.46
ENGLISCHES PFUND
1.000 UK TSY 1% 2024 1%/18-22.04.2024 14'350'000 1'000'000 13'350'000 16'722'069.58 6.63
0.750 UK TSY 3/4% 2023 0.75%/17-22.07.2023 12'000'000 750'000 650'000 12'100'000 14'941'151.67 5.93
0.500 UNITED KINGDOM TREASURY GILT STOCK 0.5%/16-22.07.2022 12'900'000 12'900'000
ENGLISCHES PFUND 31'663'221.25 12.56
EURO
- AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 0%/16-15.07.2023 500'000 500'000 547'652.11 0.22
- BUNDESOBLIGATION S. -178- 0%/18-13.10.2023 1'900'000 1'900'000
- BUNDESOBLIGATION S. -179- 0%/19-05.04.2024 10'000'000 500'000 2'400'000 8'100'000 8'939'130.44 3.54
- BUNDESOBLIGATION S. -181- 0%/20-11.04.2025 3'100'000 400'000 2'700'000 2'996'167.33 1.19
- FINLAND 0%/16-15.09.2023 500'000 500'000 548'411.33 0.22
- FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/17-15.04.2022 3'970'000 3'970'000
- FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/19-15.09.2024 3'800'000 3'800'000 4'189'532.99 1.66
- NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/17-15.01.2024 1'500'000 6'445'000 850'000 7'095'000 7'795'633.39 3.09
- NETHERLANDS 0%/16-15.01.2022 6'350'000 6'350'000
0.250 NETHERLANDS -144A- 0.25%/15-15.07.2025 1'500'000 1'500'000 1'681'127.05 0.67
- REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/17-20.09.2022 3'970'000 3'970'000
- REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/19-15.07.2024 3'800'000 3'800'000 4'181'757.77 1.66
EURO 30'879'412.41 12.25
KANADISCHER DOLLAR
1.500 CANADA S. A610 1.5%/12-01.06.2023 24'900'000 24'900'000
0.500 CANADA S. -G328- 0.5%/16-01.03.2022 17'700'000 17'700'000
2.000 CANADIAN GOVERNMENT S. -H987- 2%/18-01.09.2023 800'000 800'000
2.250 CANADIAN GOVERNMENT S. -J546- 2.25%/18-01.03.2024 24'650'000 2'950'000 21'700'000 16'016'109.47 6.36
1.250 CANADIAN GOVERNMENT 1.25%/19-01.03.2025 21'000'000 1'200'000 19'800'000 14'224'476.14 5.64
KANADISCHER DOLLAR 30'240'585.61 12.00
NORWEGISCHE KRONE
1.750 NORWAY 1.75%/15-13.03.2025 52'000'000 10'000'000 42'000'000 4'621'253.55 1.83
2.000 NORWAY 2%/12-24.05.2023 92'500'000 92'500'000
3.000 NORWAY 3%/14-14.03.2024 65'000'000 71'000'000 9'000'000 127'000'000 14'419'201.76 5.73
NORWEGISCHE KRONE 19'040'455.31 7.56
SCHWEDISCHE KRONE
3.500 SWEDEN S. 1054 3.5%/10-01.06.2022 158'500'000 158'500'000
1.500 SWEDEN S. 1057 1.50%/11-13.11.2023 170'500'000 179'000'000 170'500'000 179'000'000 19'775'288.53 7.84
2.500 SWEDEN 2.5%/13-12.05.2025 151'000'000 6'000'000 145'000'000 17'109'644.17 6.79
SCHWEDISCHE KRONE 36'884'932.70 14.63
SCHWEIZER FRANKEN
0.875 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875%/13-11.02.2020 320'000 320'000
0.625 EUROFIMA BASEL 0.625%/14-30.06.2021 1'000'000 1'000'000 1'010'000.00 0.40
1.250 FLUGHAFEN ZUERICH 1.25%/12-03.07.2020 750'000 750'000
1.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 583
1.25%/13-10.05.2021 1'250'000 1'250'000 1'266'500.00 0.50
2.875 STADT ZUERICH 2.875%/09-21.04.2021 1'000'000 1'000'000 1'022'300.00 0.41
2.375 WALLISER KANTONALBANK 2.375%/11-18.05.2021 1'250'000 1'250'000 1'276'750.00 0.50
1.750 ZUGER KANTONALBANK 1.75%/10-03.12.2019 1'250'000 1'250'000
2.375 ZUGER KANTONALBANK 2.375%/11-25.05.2021 310'000 310'000 316'758.00 0.13
SCHWEIZER FRANKEN 4'892'308.00 1.94
SINGAPORE DOLLAR
1.750 SINGAPORE GOVERNMENT 1.75%/18-01.02.2023 16'300'000 16'300'000
2.000 SINGAPORE GOVERNMENT 2%/19-01.02.2024 11'250'000 1'250'000 10'000'000 6'978'971.63 2.77
1.750 SINGAPORE 1.75%/17-01.04.2022 9'300'000 9'300'000
2.375 SINGAPORE 2.375%/15-01.06.2025 16'000'000 16'000'000 11'510'316.22 4.57
SINGAPORE DOLLAR 18'489'287.85 7.34
US DOLLAR
1.375 US TREASURY N/B S. -U-2025- 1.375%/20-31.01.2025 4'250'000 4'250'000 4'017'087.67 1.59
1.750 US TREASURY N/B 1.75%/17-30.06.2022 17'250'000 17'250'000
2.000 US TREASURY N/B 2%/17-30.06.2024 7'300'000 14'270'000 21'570'000 20'753'596.95 8.24
2.375 US TREASURY N/B 2.375%/18-31.01.2023 1'200'000 17'100'000 18'300'000
2.125 US TREASURY S. 2023 2.125%/16-30.11.2023 19'100'000 19'100'000
Total Anleihen 228'252'315.31 90.57
US DOLLAR 24'770'684.62 9.83
