Bedürfnis, Bedarf
und kaufkraftgestützte Kreditnachfrage für
Konsum und Investition
Volkswirtschaftliche Entwicklung aus einer anderen Perspektive
Mario Falk
Diplomica Verlag
Mario Falk
Bedürfnis, Bedarf und kaufkraftgestützte Kreditnachfrage für Konsum und Investition:
Volkswirtschaftliche Entwicklung aus einer anderen Perspektive ISBN: 978-3-8428-3128-5
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2012
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Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung ...13
1.1 Problemstellung / Situationsbeschreibung... 13
1.2 Ziel der Studie... 15
1.3 Vorgehen... 17
2. Die Kreditnachfrage in Deutschland...19
2.1 Motive für die Inanspruchnahme von Krediten... 19
2.2 Die Gliederung des Finanzmarktes... 24
2.3 Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ... 29
2.4 Das Bruttoinlandsprodukt und Bruttonationaleinkommen... 32
2.5 Konsumausgaben und Wirtschaftswachstum in Deutschland ... 35
2.6 Die Entwicklung der Kreditaufnahmen ... 39
2.7 Investitionen... 41
3. Die Vorschriften der Kreditvergabe in Deutschland...45
3.1 Prozess und Prämissen der Kreditvergabe für Privatpersonen ... 45
3.2 Die Voraussetzungen der Kreditvergabe für Unternehmen... 51
3.3 Basel I... 54
3.4 Basel II und Basel III ... 57
3.5 Scoring-Verfahren für Privatkunden und die SCHUFA Holding ... 59
3.5.1 Kreditscoring der Banken ... 59
3.5.2 Die SCHUFA-Eigenauskunft ... 61
3.6 Ratingverfahren für Firmenkunden... 63
4. Die Chancen und Risiken von Ratings ...67
4.1 Auswirkungen von Ratings für Unternehmen und Selbstständige ....67
4.2 IRB und STA Ansatz ...69
4.3 Konsequenzen der Eigenkapitalanforderungen ...73
4.4 Auswirkungen auf die KMU und Förderbanken ...78
4.5 Die Aufgabe der Europäischen Zentralbank...79
5. Fazit / Ausblick ...83
7
Abkürzungsverzeichnis
B
BIZ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich BNE Bruttonationaleinkommen
BSP Bruttosozialprodukt C
C (consumptions) Konsum
CR Creditreform Rating AG CRD Capital Requirements Directive D
DBRS Dominion Bond Rating Services DGZ Deutsche Girozentrale
DZ Deutsche Zentrale E
EAD Exposure at Default EZB Europäische Zentralbank H
HHR Haushaltsrechnung I
I Investition
IAS International Accounting Standards i.d.R. in der Regel
IFRS International Financial Reporting Standards
8
IRBA internen Ratings basierenden Ansatz J
JCRA Japan Credit Rating Agency Ltd.
K
KSA Kreditrisiko-Standardansatz L
LGD Loss Given Default N
NSP Nettosozialprodukt O
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
P
p.a per anno
PD Probability of Default R
RSV Restschuldversicherung S
S Sparen
S-Finanzgruppe Sparkassen-Finanzgruppe StB Steuerberater
U
u.a. unter anderem
9 u.U. unter Umständen
V
VGR Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung W
W Wirtschaftsprüfer Y
Y (Yield) Einkommen
10
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Ziele der Kreditinstitute ... 16
Abbildung 2: Ratenkredite im Vergleich ... 20
Abbildung 3: Unterscheidung der Kreditmöglichkeiten... 21
Abbildung 4: Bedürfnishierarchie von Maslow ... 23
Abbildung 5: Bedürfnis, Bedarf und Nutzen... 24
Abbildung 6: Unterschiedliche Marktteilnehmer auf Finanzmärkten ... 26
Abbildung 7: Struktur des Geschäftsbankensystems... 28
Abbildung 8: Kreditbedarf der Wirtschaftsteilnehmer ... 28
Abbildung 9: Das Produktionskonto... 30
Abbildung 10: Das Einkommenskonto ... 31
Abbildung 11: Das Vermögensänderungskonto... 31
Abbildung 12: Das Kreditänderungskonto... 32
Abbildung 13: Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt nach Entstehung,Verwendung,Verteilung..33
Abbildung 14: Bruttonationaleinkommen der Jahre 2001-2009... 34
Abbildung 15: Bruttonationaleinkommen pro Kopf der Jahre 2000-2009 ... 35
Abbildung 16: Der einfache Wirtschaftskreislauf ... 36
Abbildung 17: Konsumausgaben für die Jahre 2000-2009 ... 37
Abbildung 18: Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland ... 38
Abbildung 19: Einkommensentwicklung der Jahre 2000-2009... 38
Abbildung 20: Der erweiterte Wirtschaftskreislauf... 39
Abbildung 21: Kreditvergabe an Privatpersonen der Jahre 2000-2009 ... 40
Abbildung 22: Kreditvergabe an Selbstständige und Unternehmen der Jahre 2000-2010... 41
Abbildung 23: Bruttoinvestitionen in Deutschland der Jahre 2001-2009... 42
Abbildung 24: Zeitpunkt der Kreditanfrage bestimmt das Durchschnittsgehalt... 46
Abbildung 25: Banktechnische Abwicklung von Ratenkrediten... 47
Abbildung 26: Merkmale der materiellen Kreditwürdigkeit ... 49
Abbildung 27: Arten der Sicherheiten eines Kredits... 50
Abbildung 28: Kreditwürdigkeitsprüfung im Überblick ... 52
Abbildung 29: Basler Akkord I und II ... 55
Abbildung 30: Entwicklung des Basler Regelwerks ... 56
Abbildung 31: Die drei Säulen von Basel II ... 57
Abbildung 32: Scoring-Modell... 59
11
Abbildung 33: Beispiel der Berechnung von Scorewerten ...60
Abbildung 34: Segmentierung des Anlagebuchs...64
Abbildung 35: Bonitätsgewichte Standardansatz ...65
Abbildung 36: Methodenwahl im Kreditrisikobereich ...70
Abbildung 37: Exposureklassen im Standardansatz ...71
Abbildung 38: Bonitätsstufen der BaFin in der Notation von S & P ...72
Abbildung 39: KSA-Risikogewichte für Unternehmen...72
Abbildung 40: Gewichtungsfaktor und haftendes Eigenkapital nach Basel I ...74
Abbildung 41: Einteilung der Bonitätsgewichte nach Basel I ...75
Abbildung 42: Einteilung des Risikogewichtes nach dem Standardansatz ...76
Abbildung 43: Verteilung der Umsatzklassen...77
Abbildung 44: Verteilung der Ratingnoten in der Grundgesamtheit ...78
Abbildung 45: Kerngeschäftsfelder der Bundesbank ...80
Abbildung 46: Leitzinssatzentwicklung der Jahre 2000 bis 2012...80
Abbildung 47: Inflationsentwicklung der Jahre 2000 bis 2012 ...81
Abbildung 48: Inflationsrate- und Leitzinssatzentwicklung im Vergleich...82
Abbildung 49: Unternehmerkredit nach Basel I und Basel II...83
Abbildung 50: Umsatzverteilung deutscher Unternehmen ...85
Abbildung 51: Prozentuale Verteilung der Unternehmen nach Bonitätsstufen...86
Abbildung 52: EK-Hinterlegung der Risikogewichte von B+ bis B-...87
Abbildung 53: Nutzen für Unternehmen für die Zukunft ...88
