Prof. Dr. H. Schmidli Wintersemester 08/09 Dipl.-Math. J. Eisenberg
Übungen zur Vorlesung Einführung in die Stochastik
Blatt 4
Abgabe: 18.11.2008 nach der Vorlesung
Aufgabe 1. (4 Punkte)
Sei a < 0 < b und Sn eine Irrfahrt. Wir definieren Ta und Tb wie in der Vorlesung (Tc := inf{n≥1 :Sn=c}. Siehe auch S. 16 des Skriptes).
Berechnen Sie
1. P[Ta< Tb ≤N] Hinweis: Reflektionsprinzip 2. P[Tb < Ta≤N]
3. P[max{Ta, Tb} ≤N]
4. P[min{Ta, Tb} ≤N] 5. P[Ta≤Tb, Ta≤N]
Bem.: P[Ta≤Tb, Ta≤N]ist die Wahrscheinlichkeit, dass Spieler A vor dem ZeitpunktN und vor dem Spieler B ruiniert ist.
Aufgabe 2. (4 Punkte)
Auf einem W-Raum (Ω,F,P) seien Xi B(n, pi)-verteilte Zufallsvariablen i= 1,2. Dabei seip1< p2.
Beweisen Sie: P[X1 ≤k]≥P[X2≤k]fürk= 0,1, ..., n.
Aufgabe 3. (4 Punkte)
Ein idealer Würfel wird geworfen, bis zum ersten Mal zwei Sechsen hintere- inander auftreten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Experiment
spätestens mit dem 12 Wurf endet?
Aufgabe 4. (4 Punkte)
7% der Produktion eines Artikels besitzen den Fehler F1; 5% besitzen den FehlerF2. 90%der Produktion sind fehlerfrei. Wie groß ist die Wahrschein- lichkeit, dass ein aus der Gesamtproduktion zufällig ausgewählter Artikel a) beide Fehler besitzt?
b) den Fehler F2 besitzt, unter der Bedingung, dass er den Fehler F1 nicht besitzt?
c) beide Fehler besitzt unter der Bedingung, dass er mindestens einen Fehler besitzt?
d) den FehlerF2besitzt, unter der Bedingung, dass er den FehlerF1besitzt?