Übersicht
Josef Leydoldc 2006 Mathematische Methoden – Übersicht – 1 / 5
Grundlagen
Renditen
Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung Zufallsvariablen, Erwartungswert und Varianz Versicherungsmathematik
Exkurs: Multivariate Analysis Erwarteter Nutzen
Taylorreihen
Kovarianzen und Korrelation
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Finanzmathematik und Quantitative Finance
Grundbegriffe
Portfolio Management Derivative
Das Binomialmodell
Das stochastische Modell für Aktienkurse Stochastische Analysis
Das Black-Scholes Modell
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Prognose und Zeitreihenanalyse
Daten und Indizes
Beschreibung von Zeitreihen
Zerlegung von Zeitreihen, Glättung und Saisonbereinigung Regression
Autoregressive moving average(ARMA) Modelle
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Literatur
Cuthbertson, K. (1996): Quantitative Financial Economics, Wiley, Chichester. Kapitel 1
Renditen, Nutzenfunktion
Spremann, K. (1996): Wirtschaft, Investition und Finanzierung, Oldenbourg, München.
deutsche Synonyme für die englischen Ausdrücke
Bosch, Karl(1990): Finanzmathematik, Oldenbourg. Kapitel 7 Versicherungsmathematik
Wilmott, P. (2001): Wilmott Introduces Quantitative Finance, Wiley, Chichester. Kapitelauswahl
Quantitative Finance
Makridakis, Wheelwright and Hyndman (1998): Forecasting:
Methods and Applications (3rd edition), Wiley. Kapitelauswahl Zeitreihenanalyse
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